本書(shū)是資本市場(chǎng)投資者有關(guān)量化投資教育的通識(shí)讀本，詳細(xì)介紹了什么是量化投資，以及量化基金的現(xiàn)狀、運(yùn)作模式、風(fēng)險(xiǎn)管控、未來(lái)趨勢(shì)等，旨在幫助投資者確立一套成熟的量化投資理念，在變幻莫測(cè)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)面前，提升自我保護(hù)能力和投資實(shí)操的判斷能力。
對(duì)投資從業(yè)者來(lái)講，本書(shū)作為資本市場(chǎng)量化交易從業(yè)者規(guī)范指導(dǎo)手冊(cè)，有助于提升從業(yè)者的理性和操作規(guī)范；對(duì)資本市場(chǎng)監(jiān)管者來(lái)講，本書(shū)通過(guò)對(duì)現(xiàn)行相關(guān)政策的分析提出建設(shè)性建議，有利于監(jiān)管機(jī)構(gòu)完善相關(guān)政策法規(guī)，并實(shí)施有針對(duì)性的有效監(jiān)管，進(jìn)一步促進(jìn)量化投資在我國(guó)資本市場(chǎng)的健康良性發(fā)展。
北京基金小鎮(zhèn)研究院，由中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、北京基金小鎮(zhèn)投資者教育基地與多家知名的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)、預(yù)警、管控等相關(guān)研究，為私募基金監(jiān)管、投資、風(fēng)險(xiǎn)處置提供科學(xué)的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，為投資者教育、基金管理人合規(guī)風(fēng)控管理提供有力的支撐，推動(dòng)系統(tǒng)性的私募基金風(fēng)險(xiǎn)管理教育。
作為北京基金小鎮(zhèn)國(guó)家級(jí)投教基地的智庫(kù)，研究院自成立以來(lái)，通過(guò)專業(yè)、系統(tǒng)的研究與投教活動(dòng)，打造中國(guó)特色新型智庫(kù)，從形成主動(dòng)合規(guī)的行業(yè)生態(tài)、防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)投資者合法權(quán)益出發(fā)，開(kāi)展了多項(xiàng)私募基金相關(guān)課題研究，致力于促進(jìn)中國(guó)私募基金業(yè)的科學(xué)、健康和可持續(xù)發(fā)展。
第1章 科學(xué)認(rèn)識(shí)量化投資與量化基金 1
1.1 量化投資：一種投資模式 1
1.2 量化基金：量化投資策略的廣泛運(yùn)用 28
1.3 支撐量化投資的理論與技術(shù) 42
第2章 量化基金的發(fā)展及其影響因素 47
2.1 美國(guó)量化基金的發(fā)展及現(xiàn)狀 47
2.2 中國(guó)量化基金的發(fā)展及現(xiàn)狀 57
2.3 量化基金的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及其影響因素 63
第3章 量化基金策略的選擇與運(yùn)用 76
3.1 量化基金策略概述 76
3.2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主流策略 95
第4章 量化基金的運(yùn)營(yíng)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制 122
4. 1 風(fēng)險(xiǎn)管理框架 122
4.2 管理流程及風(fēng)險(xiǎn)控制 130
4.3 風(fēng)險(xiǎn)管理工具 150
4.4 報(bào)告體系 177
4.5 數(shù)據(jù)與系統(tǒng) 181
第5童 量化基金的政策研究及未來(lái)展望 188
5.1 國(guó)外量化基金監(jiān)管政策分析 188
5.2 中國(guó)量化基金相關(guān)政策分析 197
5.3 基于國(guó)際監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的本土化建議 224
5.4 量化基金發(fā)展展望 234
附錄一 我國(guó)關(guān)于程序化交易的法律法規(guī)、司法解釋及交易所業(yè)務(wù)規(guī)則匯總 239
附錄二 常見(jiàn)量化基金運(yùn)營(yíng)的場(chǎng)內(nèi)標(biāo)淮化產(chǎn)品收入的增值稅影響
匯總242
附錄三 資管產(chǎn)品銷售額確認(rèn)及相關(guān)法規(guī)介紹 254
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