實(shí)際生活中有各種各樣的數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)學(xué)總是試圖分析、挖掘數(shù)據(jù)特征，為未來(lái)決策做準(zhǔn)備。實(shí)務(wù)中獲得的數(shù)據(jù)，受行業(yè)政策或需求等因素的影響，數(shù)據(jù)特征變得復(fù)雜多樣。保險(xiǎn)中的損失數(shù)據(jù)，是精算費(fèi)率厘定和準(zhǔn)備金評(píng)估的基礎(chǔ)。但標(biāo)的物的風(fēng)險(xiǎn)不同，使得用于刻畫風(fēng)險(xiǎn)大小的索賠次數(shù)、賠款額和累積賠款額等數(shù)據(jù)特征具有異質(zhì)性，因此對(duì)這些數(shù)據(jù)的研究模型也變得復(fù)雜。
混合模型是研究數(shù)據(jù)異質(zhì)性的重要統(tǒng)計(jì)模型之一，其通過(guò)加權(quán)的方式混合一些經(jīng)典理論分布，實(shí)現(xiàn)不同分量分布刻畫不同特征的目的，其混合結(jié)構(gòu)可以很好地解釋數(shù)據(jù)的異質(zhì)性。
本書將介紹一系列混合模型，并討論其在精算費(fèi)率厘定和未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估中的應(yīng)用。全書共七章。
第一章 混合模型簡(jiǎn)介
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 混合模型的相關(guān)術(shù)語(yǔ)
第三節(jié) Erlang混合模型的應(yīng)用
第二章 混合模型參數(shù)估計(jì)的一致性
第一節(jié) 引言
一、預(yù)備知識(shí)
二、一致性的文獻(xiàn)綜述
第二節(jié) 左截?cái)郋rlang混合模型
第三節(jié) 懲罰函數(shù)
一、SCAD懲罰函數(shù)
二、iSCAD懲罰函數(shù)
三、iSCAD懲罰函數(shù)參數(shù)的解釋
四、iSCAD懲罰函數(shù)的性質(zhì)
第四節(jié) 主要證明結(jié)果
一、相關(guān)條件的討論
二、有用的引理結(jié)果
三、參數(shù)一致性證明
第三章 左截?cái)郋rlang混合模型及其應(yīng)用
第一節(jié) 引言
一、預(yù)備知識(shí)
二、混合模型參數(shù)估計(jì)的文獻(xiàn)
第二節(jié) 左截?cái)酁閦的Erlang混合模型
一、模型的建立
二、風(fēng)險(xiǎn)度量
三、參數(shù)估計(jì)
第三節(jié) 模擬實(shí)驗(yàn)
第四節(jié) 實(shí)際數(shù)據(jù)的應(yīng)用
附錄A Erlang混合模型三種方法下的估計(jì)結(jié)果
附錄B Erlang混合模型的R代碼
第四章 ErIang極值混合模型及其應(yīng)用
第一節(jié) 引言
第二節(jié) Erlang極值混合模型
一、模型的建立
二、風(fēng)險(xiǎn)度量
三、參數(shù)估計(jì)
第三節(jié) 模擬實(shí)驗(yàn)
第四節(jié) 實(shí)際數(shù)據(jù)的應(yīng)用
附錄A Erlang極值混合模型R代碼
第五章 開放式混合泊松模型及其應(yīng)用
第一節(jié) 引言8l
第二節(jié) 開放式混合泊松模型
一、模型的建立
二、相關(guān)分布
第三節(jié) 參數(shù)估計(jì)
一、iSCAD懲罰函數(shù)
二、EM算法
三、初始值的選取
四、模型評(píng)價(jià)
第四節(jié) 實(shí)例分析
一、零膨脹數(shù)據(jù)
二、厚尾性數(shù)據(jù)
三、異質(zhì)性數(shù)據(jù)
第五節(jié) 結(jié)論與建議
一、索賠次數(shù)多特征的研究結(jié)論
二、索賠次數(shù)多特征的建議
附錄A 開放式混合泊松模型R代碼
第六章 開放式混合泊松回歸模型及其應(yīng)用
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 開放式混合泊松回歸模型
第三節(jié) 實(shí)例分析
一、數(shù)據(jù)來(lái)源及整理
二、保單分類
三、基于保單分類的影響因素分析
第四節(jié) 結(jié)論與建議
一、自主定價(jià)的研究結(jié)論
二、產(chǎn)險(xiǎn)公司自主定價(jià)的建議
第七章 風(fēng)險(xiǎn)分類模型及其應(yīng)用
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分類模型
一、模型的假設(shè)和符號(hào)說(shuō)明
二、模型的建立
三、準(zhǔn)備金匯總
第三節(jié) 實(shí)例分析
一、數(shù)據(jù)來(lái)源及基本信息
二、風(fēng)險(xiǎn)分類
三、近期未決賠款準(zhǔn)備金估計(jì)
第四節(jié) 結(jié)論與建議
一、準(zhǔn)備金分類評(píng)估的研究結(jié)論
二、準(zhǔn)備金分類評(píng)估的建議
附錄A 參數(shù)估計(jì)推導(dǎo)過(guò)程——EM算法
附錄B 風(fēng)險(xiǎn)分類模型R代碼
附錄C 數(shù)據(jù)運(yùn)行過(guò)程
參考文獻(xiàn)
書單推薦
