本書以理論綜述、模型構(gòu)建與實證檢驗相結(jié)合的分析框架展開研究，以金融投資組合理論為基礎(chǔ)，在極值理論、Copula和Vine Copula理論、金融時間序列理論的指導(dǎo)下，借助R軟件和Matlab等計算機軟件工具構(gòu)建GARCH-EVT-Vine Copula模型。采用理論與實證分析相結(jié)合、定量與定性分析相結(jié)合的研究方法，在理論分析的基礎(chǔ)上，針對金融市場風(fēng)險管理的熱點和難點進(jìn)行實證研究，重點考察該模型在金融市場相依性建模和高維投資組合在險價值預(yù)測方面的表現(xiàn)。