本書以國際環(huán)境變化、金融溢出與全球經(jīng)濟(jì)周期聯(lián)動為題，在回顧了相關(guān)研究的基礎(chǔ)上，本書首先基于GPR指數(shù)，從時序和國別的角度統(tǒng)計分析了特征事實；在此基礎(chǔ)上，利用Morans I指數(shù)研究了國際環(huán)境變化的跨境傳播特征，并利用DY風(fēng)險溢出模型考察了國際環(huán)境變化的跨境傳播路徑和溢出網(wǎng)絡(luò)。其次，從理論上系統(tǒng)闡述了國際環(huán)境變化對債券、股票、外匯、大宗商品、外商直接投資幾類金融活動的溢出影響機(jī)制，并利用SLM、SEM、SDM幾種空間計量模型實證檢驗了國際環(huán)境變化對各類金融活動的直接溢出影響和間接溢出影響。最后，基于主要經(jīng)濟(jì)體數(shù)據(jù)構(gòu)建GVAR模型，研究了主要經(jīng)濟(jì)體的國際環(huán)境變化、金融溢出與全球經(jīng)濟(jì)周期的聯(lián)動關(guān)系，及各類沖擊對中國關(guān)鍵宏觀變量的影響路徑。

王玨帥，男，1990年10月生， 經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，籍貫北京市。畢業(yè)于北京大學(xué)光華管理學(xué)院，現(xiàn)供職于中國工商銀行。曾在《當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué)》《 財經(jīng)問題研究》《中國金融》《 金融時報》等公開刊物、報紙上發(fā)表論文10余篇，其中部分文章被中國人民大學(xué)復(fù)印報刊資料全文轉(zhuǎn)載。主要研究領(lǐng)域為貨幣政策及商業(yè)銀行風(fēng)險管理等。

目 錄| Contents
1　 緒　 論 1
　 1. 1　 選題背景與研究意義 1
　 1. 2　 研究內(nèi)容與方法 4
　 1. 3　 結(jié)構(gòu)安排與技術(shù)路線圖 7
　 1. 4　 創(chuàng)新之處 9
2　 文獻(xiàn)回顧與評述 11
　 2. 1　 國際環(huán)境變化的研究進(jìn)展與前沿問題 11
　 2. 2　 金融一體化的研究進(jìn)展與前沿問題 22
　 2. 3　 經(jīng)濟(jì)周期聯(lián)動的研究進(jìn)展與前沿問題 29
　 2. 4　 文獻(xiàn)評述 34
3　 國際環(huán)境變化的跨境傳播 37
　 3. 1　 國際環(huán)境變化溢出的理論分析 38
　 3. 2　 國際環(huán)境變化的測度與特征事實 44
　 3. 3　 國際環(huán)境變化的空間溢出特征 73
　 3. 4　 國際環(huán)境變化的空間溢出路徑 76
　 3. 5　 本章小結(jié) 85
4　 國際環(huán)境變化對金融活動的溢出影響 87
　 4. 1　 國際環(huán)境變化對金融活動溢出影響的理論分析 88
　 4. 2　 模型、 樣本與數(shù)據(jù) 96
　 4. 3　國際環(huán)境變化對債券市場溢出影響的實證分析 101
　 4. 4　 國際環(huán)境變化對股票市場溢出影響的實證分析 107
　 4. 5　 國際環(huán)境變化對外匯市場溢出影響的實證分析 112
　 4. 6　 國際環(huán)境變化對大宗商品市場溢出影響的實證分析 117
　 4. 7　 國際環(huán)境變化對外商直接投資溢出效應(yīng)的實證分析 125
　 4. 8　 本章小結(jié) 129
5　 國際環(huán)境變化、 金融溢出與實體經(jīng)濟(jì)周期 131
　 5. 1　 GVAR 模型概述 132
　 5. 2　 主要經(jīng)濟(jì)體GVAR 模型構(gòu)建、 樣本選擇與數(shù)據(jù)處理 136
　 5. 3　 基于 GVAR 模型的實證分析 142
　 5. 4　 本章小結(jié) 174
6　 結(jié)論與展望 177
　 6. 1　 研究結(jié)論與政策含義 177
　 6. 2　 研究不足與展望 180
參考文獻(xiàn) 182