大數(shù)據(jù)時代越來越多的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出維數(shù)過高、結(jié)構(gòu)非線性、數(shù)據(jù)量過大、高增長率等特點，對傳統(tǒng)數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計分析提出了嚴(yán)峻的考驗，如何發(fā)現(xiàn)高維數(shù)據(jù)分布的內(nèi)在幾何結(jié)構(gòu)，進而挖掘出高維數(shù)據(jù)內(nèi)部規(guī)律及本征信息，有效結(jié)合可視化技術(shù)在低維空間來研究超高維數(shù)據(jù)的內(nèi)部特性是迫在眉睫的重要任務(wù)。超高維數(shù)據(jù)在金融領(lǐng)域更是遭遇維數(shù)災(zāi)難問題，維數(shù)膨脹給高維數(shù)據(jù)的模式識別和規(guī)則發(fā)現(xiàn)帶來極大挑戰(zhàn)。本研究以大數(shù)據(jù)時代超高維稀疏網(wǎng)絡(luò)模型及其應(yīng)用為目標(biāo)，站在資源配置和投資組合優(yōu)化的角度對金融市場全面風(fēng)險管理問題進行實證研究，為實現(xiàn)高水平網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險管理和防范金融系統(tǒng)性風(fēng)險提出理論依據(jù)和可操作的技術(shù)思路。