本書主要內(nèi)容有：第一篇現(xiàn)代投資組合理論，包括風(fēng)險/收益框架、收益和收益的度量、風(fēng)險；投資組合理論、資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)指數(shù)模型和市場模型、有效市場、利定價模型。第二篇投資策略，包括投資政策、資產(chǎn)配置。第三篇套期保值策略，包括期權(quán)結(jié)合傳統(tǒng)資產(chǎn)、投資組合保險、股指套期保值、利用外匯期貨合約進(jìn)行套期保值、利用利率期貨合約進(jìn)行套期保值、互換在投資組合管理中的應(yīng)用、利用期貨進(jìn)行資產(chǎn)配置。第四篇資產(chǎn)/負(fù)債——分析及管理，包括資產(chǎn)/負(fù)債管理(ALM)的背景、負(fù)債建模、資產(chǎn)建模、盈余和融資比率、綜合優(yōu)化、戰(zhàn)略的實(shí)施。第五篇國際投資和在險價值，包括國際投資、在險價值。第六篇績效度量與評價，包括風(fēng)險——收益度量、績效歸因分析、績效報告、投資控制。第七篇挑選投資經(jīng)理，包括挑選投資經(jīng)理。第八篇股票管理等。