本書的主要內(nèi)容有：第一篇期貨，包括遠期與期貨合約的特征、期貨市場的交易機制、各種期貨合約、期貨估值與分析，如決定期貨合約價格的因素、期貨的理論價格、股票指數(shù)期貨的定價、利率期貨的定價、外匯期貨的定價、商品期貨的定價、基差與導致基差變動的因素、套利問題；運用期貨的套期保值策略，如套期保值比率、完全套期保值、基差風險和相關性風險、最小方差套期保值比率、多個期貨合約的套期保值。第二篇期權，包括期權合約的特征、期權估值、期權定價模型、二叉樹期權定價模型、期權價格的敏感性分析、波動率及相關問題、奇異期權、期權策略。第三篇互換與信用衍生品，包括互換，信用衍生品：市場、工具和一般特征，如信用衍生品市場、信用違約互換(CDS)、信用聯(lián)結票據(jù)、其他信用違約互換產(chǎn)品、信用衍生品的作用、市場參與者、制度框架、信用違約互換的利差波動、信用衍生品：信用違約互換的估值。