導 論 001
第一篇 基本知識篇
第1章 投資學基礎 015
1.1 投資概述 015
1.2 債 券 019
1.3 股 票 027
1.4 證券投資基金 037
1.5 金融衍生工具 040
1.6 另類投資工具 046
第2章 證券市場 054
2.1 證券市場概述 054
2.2 證券市場的運行機制 066
2.3 證券市場監(jiān)管 085
第二篇 投資分析篇
第3章 證券投資基本分析 097
3.1 證券投資的宏觀分析 097
3.2 宏觀經(jīng)濟運行對證券市場的影響 100
3.3 經(jīng)濟周期、經(jīng)濟政策對大類資產(chǎn)及證券市場的綜合影響 108
3.4 產(chǎn)業(yè)分析概述 111
第4章 證券投資技術分析 124
4.1 技術分析概述 124
4.2 技術分析方法 130
第三篇 組合管理篇
第5章 證券組合管理 165
5.1 證券組合管理概述 165
5.2 馬科維茨選擇資產(chǎn)組合的方法 175
第6章 風險資產(chǎn)的定價與證券組合管理的應用 201
6.1 資本資產(chǎn)定價模型 201
6.2 套利定價理論 209
6.3 期權定價理論 216
第7章 量化投資、大數(shù)據(jù)分析與智能投顧 229
7.1 量化投資的基本概念 229
7.2 信息比率 234
7.3 α的預測與前瞻信息比率 240
7.4 大數(shù)據(jù)在投資中的應用 247
7.5 智能投顧 250
第8章 投資組合業(yè)績評估模型 254
8.1 投資組合業(yè)績評估概述 254
8.2 單因素整體業(yè)績評估模型 256
8.3 多因素整體業(yè)績評估模型 267
8.4 時機選擇模型與證券選擇能力評估模型 269
8.5 進一步的研究 274
第9章 債券組合管理 278
9.1 債券定價理論 278
9.2 可轉換債券定價理論 301
參考文獻 313