第一部分 結(jié)構(gòu)方法
1 信用風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)論
1．1 公司債券
1．2 可損權(quán)益
1．3 信用衍生品
1．4 信用風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量模型
2 公司債務(wù)
2．1 可違約權(quán)益
2．2 偏微分方程(PDE)方法
2．3 公司債務(wù)的默頓(Merton)方法
2．4 默頓方法的擴(kuò)展
3 首次經(jīng)過時(shí)間模型
3．1 首次經(jīng)過時(shí)間的特性
3．2 布萊克-考克斯(Black—Cox)模型
3．3 最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)

第一部分  結(jié)構(gòu)方法
1  信用風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)論
  1．1  公司債券
  1．2  可損權(quán)益
  1．3  信用衍生品
  1．4  信用風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量模型
2  公司債務(wù)
  2．1  可違約權(quán)益
  2．2  偏微分方程(PDE)方法
  2．3  公司債務(wù)的默頓(Merton)方法
  2．4  默頓方法的擴(kuò)展
3  首次經(jīng)過時(shí)間模型
  3．1  首次經(jīng)過時(shí)間的特性
  3．2  布萊克-考克斯(Black—Cox)模型
  3．3  最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)
  3．4  隨機(jī)利率模型
  3．5  研究新進(jìn)展
  3．6  相關(guān)的違約：結(jié)構(gòu)方法
第二部分  風(fēng)險(xiǎn)過程
4  隨機(jī)時(shí)問的風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)
  4．1  自然濾子的條件期望
  4．2  連續(xù)風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)的有關(guān)鞅
  4．3  鞅表示定理
  4．4  概率測度的變換
  4．5  風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)的鞅特性
  4．6  隨機(jī)時(shí)間的補(bǔ)償元(器)
5  隨機(jī)時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)過程
  5．1  風(fēng)險(xiǎn)過程□
  5．2  鞅表示定理
  5．3  概率測度的變換
6  鞅風(fēng)險(xiǎn)過程
  6．1  鞅風(fēng)險(xiǎn)過程□
  6．2  風(fēng)險(xiǎn)過程□和□的關(guān)系
  6．3  鞅表示定理
  6．4  鞅不變性的情形
  6．5  給定風(fēng)險(xiǎn)過程的隨機(jī)時(shí)間
  6．6  泊松過程和條件泊松過程
7  幾種隨機(jī)時(shí)問的情形
  7．1  幾種隨機(jī)時(shí)間的最小值
  7．2  概率測度的變換
  7．3  Kusuoka的反例
第三部分  簡約型建模方法
8  基于強(qiáng)度的可違約權(quán)益估值
  8．1  可違約權(quán)益
  8．2  使用風(fēng)險(xiǎn)過程進(jìn)行的估值
  8．3  使用鞅方法進(jìn)行的估值
  8．4  可違約權(quán)益的套期保值
  8．5  一般簡約型方法
  8．6  含狀態(tài)變量的簡約型模型
9  條件獨(dú)立的違約
  9．1  一籃子信用衍生品
  9．2  違約相關(guān)和條件概率
10  相互依賴的違約
  10．1  相互依賴的強(qiáng)度
  10．2  一籃子信用衍生品的鞅方法
1l  馬爾可夫鏈
  11．1  離散時(shí)間的馬爾可夫鏈
  11．2  連續(xù)時(shí)間的馬爾可夫鏈
  11．3  連續(xù)時(shí)間的條件馬爾可夫鏈
12  信用轉(zhuǎn)移的馬爾可夫模型
  12．1  JLT馬爾可夫模型及其擴(kuò)展
  12．2  條件馬爾可夫模型
  12．3  相關(guān)的轉(zhuǎn)移
13  希斯-加羅-默頓(Heath-Jarrow—Morton)型模型
  13．1  含違約的HJM模型
  13．2  含信用轉(zhuǎn)移的HJM模型
  13．3  信用衍生品的應(yīng)用
14  可違約市場利率
  14．1  含有違約風(fēng)險(xiǎn)的利率合約
  14．2  含有單方違約風(fēng)險(xiǎn)的多期利率協(xié)議
  14．3  多期可違約的遠(yuǎn)期名義利率
  14．4  含有單方違約風(fēng)險(xiǎn)的可違約互換
  14．5  含有雙方違約風(fēng)險(xiǎn)的可違約互換
  14．6  可違約遠(yuǎn)期互換利率
15  市場利率建模
  15．1  無違約市場利率模型
  15．2  可違約遠(yuǎn)期倫敦銀行同業(yè)拆借利率的建模
參考文獻(xiàn)導(dǎo)引
參考文獻(xiàn)
基本符號(hào)注釋
名詞中英文對(duì)照表
譯后記