導(dǎo)論
第一章 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理內(nèi)涵及其研究的新進(jìn)展
　第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)資本管理的內(nèi)涵
　　一、商業(yè)銀行損失的劃分
　　二、對(duì)付風(fēng)險(xiǎn)的基本手段
　　三、經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)涵
　　四、經(jīng)濟(jì)資本管理的基本內(nèi)容
　第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)資本研究的新進(jìn)展
　　一、對(duì)經(jīng)濟(jì)資本內(nèi)涵認(rèn)識(shí)的深化
　　二、經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量研究的新進(jìn)展
　　三、經(jīng)濟(jì)資本配置研究的新進(jìn)展
　　四、簡(jiǎn)評(píng)
　第三節(jié) 國(guó)外兩種銀行經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法的比較
　　一、違約概率的估計(jì)
　　二、違約損失率的估計(jì)

導(dǎo)論
第一章 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理內(nèi)涵及其研究的新進(jìn)展
　第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)資本管理的內(nèi)涵
　　一、商業(yè)銀行損失的劃分
　　二、對(duì)付風(fēng)險(xiǎn)的基本手段
　　三、經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)涵
　　四、經(jīng)濟(jì)資本管理的基本內(nèi)容
　第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)資本研究的新進(jìn)展
　　一、對(duì)經(jīng)濟(jì)資本內(nèi)涵認(rèn)識(shí)的深化
　　二、經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量研究的新進(jìn)展
　　三、經(jīng)濟(jì)資本配置研究的新進(jìn)展
　　四、簡(jiǎn)評(píng)
　第三節(jié) 國(guó)外兩種銀行經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法的比較
　　一、違約概率的估計(jì)
　　二、違約損失率的估計(jì)
　　三、風(fēng)險(xiǎn)暴露的確定
　　四、經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量
　　五、違約相關(guān)性的估計(jì)
　　六、案例分析
第二章 CreditRisk+模型的拓展及其在中國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量中的應(yīng)用
　第一節(jié) CreditRisk+模型的基本原理
　　一、模型的基本假設(shè)
　　二、違約事件分布
　　三、從違約事件分布到違約損失分布
　　四、違約損失分布的計(jì)算過(guò)程
　　五、非預(yù)期損失的計(jì)算
　第二節(jié) CreditRisk+模型在中國(guó)商業(yè)銀行的應(yīng)用方法
　　一、頻帶的劃分
　　二、違約概率的估計(jì)
　　三、違約損失率的估計(jì)
　　四、計(jì)算貸款組合的非預(yù)期損失
　第三節(jié) 操作方法
　　一、數(shù)據(jù)的導(dǎo)入
　　二、貸款組合預(yù)期損失和非預(yù)期損失的計(jì)算
　　三、貸款組合違約損失分布圖的制作
　第四節(jié) 算例分析
　　一、樣本數(shù)據(jù)的采集
　　二、違約概率的估計(jì)
　　三、違約損失率的估計(jì)
　　四、樣本數(shù)據(jù)的分組以及頻帶的劃分
　　五、三種頻帶劃分方式計(jì)算的結(jié)果及其比較
　　六、損失分布的非正態(tài)性檢驗(yàn)
　　七、計(jì)算該貸款組合預(yù)期損失和非預(yù)期損失
　　八、比較分析
　　本章小結(jié)
第三章 基于行業(yè)特性的多元系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)因子CreditRisk+模型
　第一節(jié) 多元系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)因子CreditRisk+模型
　　一、原CreditRisk+模型及其缺陷
　　二、復(fù)合GammaCreditRisk+模型及其缺陷
　　三、兩階段CreditRisk+模型及其缺陷
　　四、基于行業(yè)特性的多元系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)因子CreditRisk+模型的提出
　第二節(jié) 操作方法
　　一、程序和數(shù)據(jù)輸入
　……
第四章 測(cè)算公司貸款違約概率的貸款違約表法，
第五章 測(cè)算違約概率的有序多分類Logistic模型
第六章 測(cè)算零售貸款違約概率的非線性時(shí)變比例違約模型
第七章 基于貸款最優(yōu)決策的商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理系統(tǒng)
第八章 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置方法
第九章 基于RAROC的商業(yè)銀行貸款定價(jià)方法研究結(jié)論
主要參考文獻(xiàn)
附錄：《我國(guó)商業(yè)銀行違約模型與經(jīng)濟(jì)資本配置研究》課題組公開(kāi)發(fā)表的主要學(xué)術(shù)論文
后記