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金融衍生產(chǎn)品的數(shù)學(xué)模型 
定 價(jià)：98 元 叢書(shū)名：現(xiàn)代數(shù)學(xué)譯叢
9 7 3 8 3 7 7 0 0 3 5 0 4 讀者對(duì)象:相關(guān)研究人員
金融衍生產(chǎn)品的數(shù)學(xué)模型是一本關(guān)于衍生產(chǎn)品建模理論的教科書(shū)，它利用金融工程方法和大多數(shù)衍生證券都共同適用的鞅等價(jià)原理。通常在公平和有固定收益市場(chǎng)交易的金融衍生產(chǎn)品，其內(nèi)容包括定價(jià)、對(duì)沖和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面。從著名的Black－Scholes－Merton的期權(quán)定價(jià)模型開(kāi)始，讀者通過(guò)本書(shū)可看到關(guān)于最佳的衍生產(chǎn)品定價(jià)模型和利率模型的新進(jìn)展。書(shū)中詳細(xì)論述了對(duì)求解不同類(lèi)型的衍生產(chǎn)品定價(jià)模型的解析技巧和數(shù)值方法。本書(shū)第二版對(duì)第一版進(jìn)行了大量的修訂。在離散時(shí)間的框架內(nèi)，通過(guò)對(duì)金融經(jīng)濟(jì)學(xué)原理的分析，使連續(xù)時(shí)間的鞅定價(jià)理論變得生動(dòng)。書(shū)中收集了各種新型期權(quán)和有固定收益的衍生證券閉式解公式。在本書(shū)每章的后面許多最近的研究成果和方法通過(guò)習(xí)題的方式呈現(xiàn)給讀者。本書(shū)對(duì)金融市場(chǎng)中標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)和單資產(chǎn)的Black－Scholes模型推廣到新型期權(quán)做了相當(dāng)全面的論述。通過(guò)求解大量習(xí)題中所遇到的問(wèn)題對(duì)熟悉的讀者來(lái)說(shuō)是一件愉快的事情，而對(duì)新學(xué)者來(lái)說(shuō)可以從中獲得有用的資料。書(shū)中含有大量豐富的內(nèi)容，例如，障礙期權(quán)、巴黎期權(quán)、回望期權(quán)和亞式期權(quán)等。讀者可從中獲取關(guān)于衍生產(chǎn)品定價(jià)的理論和知識(shí)。
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