本書是2007年度教育部哲學(xué)社會科學(xué)研究后期資助重大項目“宏觀金融工程研究”的研究成果。本書延續(xù)宏觀金融工程理論的基本框架，提出了一個新的宏觀風(fēng)險管理框架——使用宏觀經(jīng)濟資本來管理宏觀金融風(fēng)險。本書首次提出宏觀經(jīng)濟資本的概念，從宏觀經(jīng)濟資本的度量、配置、績效考核三大方面出發(fā)，全面系統(tǒng)地分析了宏觀經(jīng)濟資本在管理宏觀風(fēng)險方面和提高社會資本效率方面的可行性及重要作用。在定量分析和定性分析的基礎(chǔ)上，本書構(gòu)建了基于宏觀、VaR的宏觀經(jīng)濟資本管理體系，并針對政府、金融、企業(yè)和家戶四大部門的實際情況構(gòu)建出宏觀經(jīng)濟風(fēng)險準(zhǔn)備體系，即金融穩(wěn)定基金。本書將宏觀金融風(fēng)險管理和經(jīng)濟增長聯(lián)系起來，為宏觀經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的構(gòu)建和實施提供了強有力的理論依據(jù)和保障機制。
本書適合于金融風(fēng)險與發(fā)展相關(guān)領(lǐng)域的研究人員閱讀參考。
葉永剛，男，1955年生，湖北省武漢市人。武漢大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副院長、教授、博士生導(dǎo)師。現(xiàn)任中國金融年會常務(wù)理事、中國金融學(xué)會理事、中國金融學(xué)會金融工程專業(yè)委員會常務(wù)委員，是國內(nèi)較早從事金融工程研究的金融學(xué)家之一。主要研究方向為衍生工具、風(fēng)險管理和金融發(fā)展。曾主持編著金融工程叢書，包括衍生工具、金融工具配置和金融工程本土化等三個系列、近二十本學(xué)術(shù)專著，先后主持教育部人文社會科學(xué)研究基金項目、國家自然科學(xué)基金項目和中國建設(shè)銀行項目等，在《金融研究》、《保險研究》、《經(jīng)濟學(xué)動態(tài)》等刊物發(fā)表論文數(shù)十篇。
第1章 宏觀經(jīng)濟資本概論
第1節(jié) 宏觀金融風(fēng)險管理與宏觀經(jīng)濟資本
一、宏觀金融風(fēng)險及管理的現(xiàn)狀研究
二、宏觀金融風(fēng)險管理與宏觀金融工程
三、宏觀金融工程與宏觀經(jīng)濟資本
第2節(jié) 宏觀經(jīng)濟資本的表現(xiàn)形式
一、金融部門穩(wěn)定基金
二、企業(yè)部門穩(wěn)定基金
三、公共部門穩(wěn)定基金
四、家戶部門穩(wěn)定基金
五、穩(wěn)定基金存在的問題
第3節(jié) 本書的研究問題與思路
一、研究問題
二、研究思路
本章小結(jié)
第1章 宏觀經(jīng)濟資本概論
第1節(jié) 宏觀金融風(fēng)險管理與宏觀經(jīng)濟資本
一、宏觀金融風(fēng)險及管理的現(xiàn)狀研究
二、宏觀金融風(fēng)險管理與宏觀金融工程
三、宏觀金融工程與宏觀經(jīng)濟資本
第2節(jié) 宏觀經(jīng)濟資本的表現(xiàn)形式
一、金融部門穩(wěn)定基金
二、企業(yè)部門穩(wěn)定基金
三、公共部門穩(wěn)定基金
四、家戶部門穩(wěn)定基金
五、穩(wěn)定基金存在的問題
第3節(jié) 本書的研究問題與思路
一、研究問題
二、研究思路
本章小結(jié)
第2章 宏觀經(jīng)濟資本的概念
第1節(jié) 文獻綜述
一、經(jīng)濟資本概念起源
二、經(jīng)濟資本的概念與特征
第2節(jié) 微觀經(jīng)濟資本的概念與內(nèi)涵
一、微觀經(jīng)濟資本的概念
二、微觀經(jīng)濟資本的內(nèi)涵
第3節(jié) 宏觀經(jīng)濟資本的內(nèi)涵與外延
一、宏觀經(jīng)濟資本概念的提出
二、宏觀經(jīng)濟資本概念及其內(nèi)涵
三、宏觀經(jīng)濟資本的外延
本章小結(jié)
第3章 宏觀經(jīng)濟資本研究的基本框架
第1節(jié) 宏觀經(jīng)濟資本研究的目標(biāo)
第2節(jié) 宏觀經(jīng)濟資本研究的要素
第3節(jié) 宏觀經(jīng)濟資本研究的總體框架
一、宏觀經(jīng)濟資本研究框架
二、宏觀經(jīng)濟資本研究路線
本章小結(jié)
第4章 宏觀在險值方法研究
第1節(jié) 文獻綜述
一、VaR方法的發(fā)展和改進
二、VaR方法與微觀層面風(fēng)險管理
三、宏觀層面VaR研究
第2節(jié) 宏觀VaR方法研究框架
……
第5章 宏觀經(jīng)濟資本的度量
第6章 宏觀經(jīng)濟資本的配置
第7章 宏觀經(jīng)濟資本與風(fēng)險管理
第8章 金融穩(wěn)定基金
第9章 金融部門穩(wěn)定基金
第10章 宏觀經(jīng)濟資本與經(jīng)濟增長
第11章 宏觀經(jīng)濟資本的績效評價
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