本書可以看作是《期權定價的數學模型和方法》(第二版)的應用卷，全書分為理論篇和案例篇。理論篇進一步展示了偏微分方程方法在期權定價理論中的應用，集中闡明隨機分析中鞅方法與偏微分方程方法之間的相互聯系，以及Black-Scholes模型的后續(xù)發(fā)展等；案例篇著重研究在已有定價模型和方法的基礎上，針對各種金融和保險創(chuàng)新產品的具體實施條款，建立數學模型(即建立偏微分方程定解問題)，求出它的閉合解或數值解，并進行定量分析，討論一些金融參數和創(chuàng)新產品定價之間的依從關系。在第二版中，作者更新了部分案例，以反映其最新的研究成果。
　　本書可作為金融數學專業(yè)的教學用書和金融、保險、管理等領域的參考用書，它適用于兩類讀者：第一類讀者是應用數學專業(yè)的教師和研究人員，特別是廣大攻讀金融數學各類學位的研究生和本科生；第二類讀者是金融、保險、管理等的從業(yè)人員，特別是正在從事金融和保險創(chuàng)新產品設計的金融(保險)分析師，金融(保險)機構的決策人員以及相關的研究工作者。