自從金融市場(chǎng)產(chǎn)生以來(lái)，金融風(fēng)險(xiǎn)就如影隨形地伴隨而生了，金融風(fēng)險(xiǎn)管理也就成為金融管理中的核心內(nèi)容。本書(shū)從金融風(fēng)險(xiǎn)管理的模型和技術(shù)角度，對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了深入分析。全書(shū)共分為四個(gè)部分：第一部分介紹了一些金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)理論和知識(shí)；第二部分討論了單變量風(fēng)險(xiǎn)模型；第三部分則闡述了多變量風(fēng)險(xiǎn)模型；第四部分介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理方面的一些深入話題。
《金融風(fēng)險(xiǎn)管理（第二版）/金融學(xué)譯叢》具有以下幾個(gè)方面的特色：一是，內(nèi)容自成體系，緊扣金融風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和模型的主線；二是行文和表達(dá)深入淺出，對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)和模型講解得非常透徹，對(duì)于想深入學(xué)習(xí)的讀者來(lái)說(shuō)，可以獲得足夠的相關(guān)知識(shí)，而對(duì)于只想簡(jiǎn)單了解的讀者來(lái)說(shuō)，略過(guò)那些較深的技術(shù)性?xún)?nèi)容，也可以幾乎毫障礙地學(xué)到需要的知識(shí)；三是，很好地將理論和實(shí)踐結(jié)合起來(lái)，在每一章的結(jié)尾都有基于Excel的實(shí)證練習(xí)，讓讀者可以在練習(xí)的過(guò)程中更好地掌握相應(yīng)的理論和模型知識(shí)。
本書(shū)適用的讀者范圍比較廣，不僅適用于金融、經(jīng)濟(jì)、管理等專(zhuān)業(yè)高年級(jí)本科生、碩士生甚至博士生教學(xué)和參考，也適用于MBA學(xué)生的相關(guān)課程，而對(duì)于金融業(yè)及相關(guān)行業(yè)的實(shí)務(wù)工作者，本書(shū)也不失為一本有較高價(jià)值的參考書(shū)。
彼得·F·克里斯托弗森（Peter F. Christoffersen），賓夕法尼亞大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，目前是多倫多大學(xué)金融學(xué)教授。
第一部分 背景
第1章 風(fēng)險(xiǎn)管理和金融收益
1 本章概要
2 學(xué)習(xí)目標(biāo)
3 風(fēng)險(xiǎn)管理及其企業(yè)
4 簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)法
5 資產(chǎn)收益的定義
6 資產(chǎn)收益的典型事例
7 資產(chǎn)收益的一般模型
8 從資產(chǎn)價(jià)格到資產(chǎn)組合收益
9 VaR的風(fēng)險(xiǎn)度量介紹
10 本書(shū)概覽
第2章 歷史模擬、風(fēng)險(xiǎn)值和期望損失
1 本章概要
2 歷史模擬
3 權(quán)重化的歷史模擬
4 從2008—2009年危機(jī)中所得的實(shí)證
5 打破HSVaR的真實(shí)概率
6 帶有極端覆蓋率的VaR
7 期望損失
8 總結(jié)
第3章 金融時(shí)間序列分析基礎(chǔ)
1 本章概要
2 概率分布和統(tǒng)計(jì)量
3 線性模型
4 一元時(shí)間序列模型
5 多元時(shí)間序列模型
6 總結(jié)
第二部分 一元風(fēng)險(xiǎn)模型
第4章 日數(shù)據(jù)的波動(dòng)性建模
1 本章概要
2 簡(jiǎn)單的方差預(yù)測(cè)
3 GARCH方差模型
4 極大似然估計(jì)
5 GARCH模型的擴(kuò)展
6方差模型估計(jì)
7總結(jié)
第5章 基于日內(nèi)數(shù)據(jù)的波動(dòng)性模型
1 本章概要
2 已實(shí)現(xiàn)方差：四個(gè)基本案例
3 預(yù)測(cè)已實(shí)現(xiàn)方差
4 已實(shí)現(xiàn)方差的構(gòu)建
5 數(shù)據(jù)問(wèn)題
6 基于極差的波動(dòng)性模型
7 再次評(píng)估GARCH方差預(yù)測(cè)估計(jì)
8 總結(jié)
第6章 非正態(tài)分布
1 本章概要
2 學(xué)習(xí)目標(biāo)
3 使用QQ圖可視化非正態(tài)分布
4 濾波歷史模擬方法
5 對(duì)于Var的CornishFisher近似
6 標(biāo)準(zhǔn)t分布
7 非對(duì)稱(chēng)t分布
8 極值理論
9 總結(jié)
第三部分 多元風(fēng)險(xiǎn)模型
第7章 協(xié)方差和相關(guān)關(guān)系模型
1 本章概要
2 資產(chǎn)組合方差和協(xié)方差
3 動(dòng)態(tài)條件相關(guān)性（DCC）
4 從日內(nèi)數(shù)據(jù)估計(jì)日協(xié)方差
5 總結(jié)
第8章 風(fēng)險(xiǎn)期限結(jié)構(gòu)的模擬
1 本章概要
2 一元模型中的風(fēng)險(xiǎn)期限結(jié)構(gòu)
3 常數(shù)相關(guān)性的風(fēng)險(xiǎn)期限結(jié)構(gòu)
4 動(dòng)態(tài)相關(guān)性的風(fēng)險(xiǎn)期限結(jié)構(gòu)
5 總結(jié)
第9章 集成風(fēng)險(xiǎn)管理的分布和copulas模型
1 本章概要
2 閾值相關(guān)性
3 多元分布
4 Copula模型方法
5 使用copula模型的風(fēng)險(xiǎn)管理
6 總結(jié)
第四部分 風(fēng)險(xiǎn)管理的進(jìn)一步討論
第10章 期權(quán)定價(jià)
1 本章概要
2 基本定義
3 使用二叉樹(shù)為期權(quán)定價(jià)
4 在正態(tài)分布下的期權(quán)定價(jià)
5 考慮偏度和峰度
6 考慮動(dòng)態(tài)波動(dòng)性
7 隱含波動(dòng)性方程（IVF）模型
8 總結(jié)
第11章 期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理
1 本章概要
2 期權(quán)的delta
3 應(yīng)用delta的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)
4 期權(quán)gamma
5 使用gamma的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)
6 使用完全估值法的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)
7 一個(gè)簡(jiǎn)單的例子
8 Delta和gamma方法的缺點(diǎn)
9 總結(jié)
第12章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
1 本章概要
2 公司違約歷史概述
3 公司違約建模
4 資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)
5 信用風(fēng)險(xiǎn)的其他方面
6 總結(jié)
第13章 事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試
1 本章概要
2 后驗(yàn)VaR
3 增加信息集
4 預(yù)期損失的后驗(yàn)測(cè)試
5 全部分布的后驗(yàn)測(cè)試
6 壓力測(cè)試
7 總結(jié)
譯后記
書(shū)單推薦
