本書是在作者博士論文的基礎上編寫而成的。該論文為2010年合肥工業(yè)大學很好博士論文。 隨著金融業(yè)信息化建設的快速發(fā)展，金融數(shù)據(jù)量不斷增多。如何對這些數(shù)據(jù)進行有效分析成為研究的熱點問題。分形技術是非線性理論中的一個分支，相關研究表明，在金融市場中分形現(xiàn)象是普遍存在的，利用分形理論能夠更好地揭示金融市場的非線性特點。 本書圍繞金融數(shù)據(jù)分析領域中的熱點和難點問題，對基于分形技術的數(shù)據(jù)分析方法進行研究。針對金融數(shù)據(jù)的特點，研究了金融一元、多元時間序列分形維數(shù)的定義、計算方法和意義；并在此基礎上，將分形維數(shù)與數(shù)據(jù)挖掘算法相結合用于解決金融數(shù)據(jù)分析中的關鍵問題——相似性分析、維數(shù)約簡以及預測等。