《金融統(tǒng)計學(xué)》以貨幣統(tǒng)計與金融統(tǒng)計的部門分類為標(biāo)準(zhǔn),以金融數(shù)據(jù)原理、方法與實(shí)踐問題分析為核心,以貨幣金融數(shù)據(jù)應(yīng)用分析為主線,將宏觀部門貨幣與金融統(tǒng)計原理與微觀金融領(lǐng)域金融分析有機(jī)融合,構(gòu)建起一個新的金融統(tǒng)計分析框架體系。 本教材內(nèi)容可分為基本原理、部門應(yīng)用與實(shí)踐分析三大部分。在基本原理部分重點(diǎn)介紹了金融數(shù)據(jù)與統(tǒng)計原理、貨幣與金融統(tǒng)計的基礎(chǔ);在部門應(yīng)用部分,依次介紹了貨幣統(tǒng)計框架、政府財政統(tǒng)計框架、國際收支與國際投資頭寸統(tǒng)計、金融統(tǒng)計與資金流量核算;在實(shí)踐分析部分,主要應(yīng)用統(tǒng)計方法對貨幣政策、金融監(jiān)管、金融運(yùn)行進(jìn)行統(tǒng)計分析,以問題為導(dǎo)向進(jìn)行設(shè)計。本教材通過金融數(shù)據(jù)原理與數(shù)據(jù)分析應(yīng)用,旨在提高課程教學(xué)實(shí)踐效果,提升學(xué)生應(yīng)用統(tǒng)計分析方法解決金融經(jīng)濟(jì)實(shí)踐問題的能力。 本教材適用于金融學(xué)、金融工程、統(tǒng)計學(xué)等本科生金融統(tǒng)計分析與實(shí)驗教學(xué),也可作為金融專業(yè)碩士研究生教學(xué)的參考教材。
21世紀(jì)初人類步入大數(shù)據(jù)時代,伴隨著云計算、云存儲、移動通信與互聯(lián)網(wǎng)傳輸技術(shù),特別是人工智能等新科技的突飛猛進(jìn),結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化與非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)體系綜合處理應(yīng)用成為可能;數(shù)據(jù)算法無處不在,人類的社會活動、行為軌跡、理想愿景等都可以被數(shù)據(jù)化、應(yīng)用化、場景化,人類的體驗在虛擬與現(xiàn)實(shí)之間交互轉(zhuǎn)換,走向了精準(zhǔn)管理與直觀體驗融合的新生活與新發(fā)展階段,這一進(jìn)程在快速推進(jìn),突破了種種約束的人類未來將更加自由和包容。
數(shù)據(jù)始終是統(tǒng)計研究與分析的對象。數(shù)據(jù)中蘊(yùn)含了信息、趨勢、模式與規(guī)律,數(shù)據(jù)·處理與分析依托算法,統(tǒng)計原理與技術(shù)為人們研究數(shù)據(jù)提供了算法。金融本身就具有數(shù)據(jù)化的先天屬性,因為其本質(zhì)是貨幣資源的跨期配置,每個環(huán)節(jié)都涉及數(shù)據(jù)。除了傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)貫穿金融活動的全過程,半結(jié)構(gòu)化與非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)支撐著金融活動過程中的信用管理、利益分配及其糾紛解決。可以說,大數(shù)據(jù)技術(shù)為金融活動插上了翅膀,金融大數(shù)據(jù)成為新的資源,圍繞大數(shù)據(jù)開展的金融創(chuàng)新實(shí)驗與實(shí)踐正在全球范圍內(nèi)如火如荼地開展。
金融活動需要進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,統(tǒng)計是最基礎(chǔ)的工具。金融統(tǒng)計規(guī)范了金融數(shù)據(jù)的生成模式,用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)發(fā)布數(shù)據(jù),刻畫部門之間的金融關(guān)系。金融關(guān)系最本質(zhì)的形式是債權(quán)債務(wù)關(guān)系,機(jī)構(gòu)單位與部門圍繞著各類金融工具形成了交叉錯落的資產(chǎn)負(fù)債關(guān)系,由此產(chǎn)生了金融部門的貨幣統(tǒng)計以及部門之間的金融統(tǒng)計。
為此,本書的結(jié)構(gòu)體例安排,從數(shù)據(jù)與統(tǒng)計,金融與數(shù)據(jù),金融與統(tǒng)計的基本范疇出發(fā),引出機(jī)構(gòu)單位與部門的劃分依據(jù)與方法,導(dǎo)入金融工具的分類,以及金融流量、存量核算的基本方法。在闡釋基本金融統(tǒng)計原理的基礎(chǔ)上,依次對貨幣統(tǒng)計、財政統(tǒng)計、國際收支與國際投資頭寸統(tǒng)計和金融統(tǒng)計的框架、指標(biāo)、內(nèi)容等內(nèi)容進(jìn)行了詳盡的介紹。最后應(yīng)用金融統(tǒng)計原理與方法,對貨幣政策、金融監(jiān)管與金融運(yùn)行進(jìn)行分析,通過對現(xiàn)實(shí)問題的探究,拓展金融統(tǒng)計分析技術(shù)的應(yīng)用。
早在20世紀(jì)90年代,中央財經(jīng)大學(xué)金融系就開設(shè)《金融統(tǒng)計與分析》課程。2002年,我來到中財金融系工作,開始承擔(dān)本課程的教學(xué)任務(wù)。經(jīng)過將近10年的教學(xué)實(shí)踐,課程組于2011年出版了第一本課程教材《金融統(tǒng)計分析實(shí)驗教程》,將基本原理與實(shí)驗相結(jié)合,突出了實(shí)驗教學(xué)的特色。在使用過程中,我們意識到應(yīng)不斷完善教材內(nèi)容,與時俱進(jìn),進(jìn)行新的探索。高等教育出版社郭金錄副編審在三年前就與課程組探討編寫本教材,但由于課程組對新教材的建設(shè)思路未能形成統(tǒng)一,加之事務(wù)性工作占據(jù)了很多時間和精力,導(dǎo)致教材編寫工作進(jìn)展緩慢。在郭金錄副編審的多次督促下,經(jīng)過課程組兩年時間的努力,新版教材終于能與讀者見面。
本書由中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院《金融統(tǒng)計分析》課程組的成員編寫,具體分工如下:李建軍負(fù)責(zé)全書設(shè)計、審校和補(bǔ)充完善工作,編寫了第一章、第二章第三節(jié)、第六章、第七章、第九章第二節(jié);左毓秀編寫了第二章第一節(jié)與第二節(jié)、第三章;黃昌利編寫了第五章初稿;韓珣對第一章、第二章進(jìn)行了補(bǔ)充修訂;陳鑫補(bǔ)充修訂了第三章;李俊成編寫了第四章;黃豪薇補(bǔ)充修訂了第五章;鄒曉琳補(bǔ)充修訂了第六章;朱燁辰編寫了第七章部分內(nèi)容;馮雪編寫了第八章;馬思超編寫了第九章第一節(jié)和第三節(jié);左毓秀、黃志剛、韓珣、鞏艷紅對全書進(jìn)行了審校。本書也應(yīng)用了教學(xué)過程中開發(fā)出來的實(shí)驗案例,感謝鄧?yán)、姜天宇、董子源等同學(xué)提供的數(shù)據(jù)分析支持。感謝高等教育出版社吳淑麗編輯為本教材出版付出的辛勤的工作。
教材建設(shè)是一項重要的系統(tǒng)工程,我們試圖做到更好,但由于水平所限,本書還有很多不完善的地方,我們期待廣大讀者提出意見和建議,讓我們眾籌智慧,共同做好教材建設(shè)工作。
第一章 金融數(shù)據(jù)與金融統(tǒng)計
第一節(jié) 金融、數(shù)據(jù)與統(tǒng)計
第二節(jié) 金融統(tǒng)計與國民經(jīng)濟(jì)核算體系
第三節(jié) 金融數(shù)據(jù)的處理與統(tǒng)計描述
第四節(jié) 金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
第二章 貨幣金融統(tǒng)計基礎(chǔ)
第一節(jié) 機(jī)構(gòu)單位與部門分類
第二節(jié) 金融資產(chǎn)的定義和分類
第三節(jié) 金融交易的核算
第三章 貨幣統(tǒng)計框架
第一節(jié) 貨幣統(tǒng)計及其基本框架
第二節(jié) 部門資產(chǎn)負(fù)債表
第三節(jié) 概覽表
第四節(jié) 中國的貨幣與信貸統(tǒng)計框架
第四章 政府財政統(tǒng)計框架
第一節(jié) 政府財政統(tǒng)計體系概述
第二節(jié) 政府財政收入與開支
第三節(jié) 政府財政統(tǒng)計分析
第五章 國際收支與國際投資頭寸統(tǒng)計
第一節(jié) 國際收支統(tǒng)計框架與基本原理
第二節(jié) 國際收支賬戶核算
第三節(jié) 國際投資頭寸表
第六章 金融統(tǒng)計與資金流量核算
第一節(jié) 金融統(tǒng)計框架與范圍
第二節(jié) 資金流量核算
第三節(jié) 中國的資金流量分析
第四節(jié) 社會融資規(guī)模統(tǒng)計
第七章 貨幣政策統(tǒng)計分析
第一節(jié) 貨幣政策統(tǒng)計指標(biāo)體系
第二節(jié) 貨幣供應(yīng)量與貨幣乘數(shù)統(tǒng)計分析
第三節(jié) 貨幣政策中介指標(biāo)比較分析
第四節(jié) 貨幣政策效果分析
第八章 金融監(jiān)管統(tǒng)計分析
第一節(jié) 銀行監(jiān)管統(tǒng)計分析
第二節(jié) 證券與期貨監(jiān)管統(tǒng)計分析
第三節(jié) 保險監(jiān)管統(tǒng)計分析
第九章 金融運(yùn)行統(tǒng)計分析
第一節(jié) 金融市場統(tǒng)計分析
第二節(jié) 金融穩(wěn)定性統(tǒng)計分析
第三節(jié) 商業(yè)銀行競爭力評價
第四節(jié) 金融發(fā)展與金融結(jié)構(gòu)評價
參考文獻(xiàn)