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金融數(shù)學(xué)叢書:期權(quán)定價(jià)的數(shù)學(xué)模型和方法(第2版)

金融數(shù)學(xué)叢書:期權(quán)定價(jià)的數(shù)學(xué)模型和方法(第2版)

定  價(jià):39 元

        

  • 作者:姜禮尚 著
  • 出版時(shí)間:2008/1/1
  • ISBN:9787040224870
  • 出 版 社:高等教育出版社
  • 中圖法分類:F830.9 
  • 頁碼:347
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:2
  • 開本:16開
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  期權(quán)是風(fēng)險(xiǎn)管理的核心工具,對(duì)期權(quán)定價(jià)理論作出杰出貢獻(xiàn)的Scholes和Merton曾因此榮獲1997年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。
  本書從偏微分方程的觀點(diǎn)和方法,對(duì)Black-Scholes-Merton的期權(quán)定價(jià)理論作了系統(tǒng)深入的闡述,一方面,從多個(gè)角度、多個(gè)層面闡明期權(quán)定價(jià)理論的基本思路:基于市場(chǎng)無套利假設(shè),通過△-對(duì)沖原理,把人們引入一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)中性世界,從而對(duì)期權(quán)給出一個(gè)獨(dú)立于每個(gè)投資人偏好的“公平價(jià)格”;另一方面,充分利用偏微分方程理論和方法對(duì)期權(quán)理論作深入的定性和定量分析,其中特別對(duì)美式期權(quán),與路徑有關(guān)期權(quán)以及隱含波動(dòng)率等重要問題,展開了深入的討論,另外,本書對(duì)所涉及的現(xiàn)代數(shù)學(xué)內(nèi)容,都有專節(jié)介紹,盡可能作到內(nèi)容是自封的。
  本書可用作應(yīng)用數(shù)學(xué)、金融、保險(xiǎn)、管理等專業(yè)研究生教材,也可供有關(guān)領(lǐng)域的研究人員和工作人員參考。
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