計量經濟學已成為本科生經濟學科各專業(yè)的必修課程,該課程除要求經濟學基礎課程、數學課程外,還需要計算機基礎。
《計量經濟學軟件EViews操作和建模實例》作為輔助教材對這門課的教學和學習均有所幫助。
《計量經濟學軟件EViews操作和建模實例》分為十章,第1章是導論;第二章是經典計量經濟學模型;第三章是放寬基本假設的回歸模型;第四章是面板數據分析;第五章是相關檢驗,包括平穩(wěn)性檢驗和協整檢驗;第六章是條件異方差模型;第七章是向量自回歸模型;第八章是其它回歸模型,包括排序選擇模型、二元離散選擇模型、審查回歸模型、“截斷”問題的計量經濟學模型、門限回歸模型、轉換回歸模型和分位數回歸模型;第九章是計量經濟學經典應用;第十章是計量經濟學實驗。
《計量經濟學軟件EViews操作和建模實例》適合作為各類高等院校經濟和管理學科本科生計量經濟學教學參考書,也可供具有一定數學、經濟學和統(tǒng)計學基礎的經濟管理人員和研究人員參考。
計量經濟學已成為本科生經濟學科各專業(yè)的必修課程,這門課程要求的先修課程比較多,除了經濟基礎課程《微觀經濟學》、《宏觀經濟學》和《政治經濟學》外,還需要經濟數學課程《微積分》、《線性代數》、《概率論》和《數理統(tǒng)計》,此外,還需要計算機的基礎。從而導致這門課的教學和學習都很有挑戰(zhàn)。期望本輔助教材對這門課的教學和學習均有所幫助。感謝福建省應用經濟重點學科項目、福州大學教材建設項目《計量經濟學的EViews操作和案例分析》、福州大學本科專業(yè)核心課程建設項目《計量經濟學》、福州大學高等教育教學改革工程項目《微觀、宏觀和計量經濟學課程教學科研深度融合的教學模式研究與實踐》對本書完成和出版的支持!
本書分10章,第1章是導論,包括引言、本書框架介紹、EViews的主窗口介紹、EViews可處理的數據類型和EViews的統(tǒng)計分析;第2章是經典計量經濟學模型,包括一元線性回歸模型、多元線性回歸模型和其他多元回歸模型;第3章是放寬基本假設的回歸模型,包括多重共線性、序列相關性、異方差性和隨機解釋變量問題;第4章是面板數據分析,包括面板數據模型概述、EViews中Pool對象的建立及操作、經典面板數據模型的設定及檢驗和固定效應和隨機效應模型;第5章是相關檢驗,包括平穩(wěn)性檢驗和協整與誤差修正模型;第6章是條件異方差模型,包括自回歸條件異方差模型、非對稱的ARCH模型、成分ARCH模型和EViews軟件的相關操作;第7章是向量自回歸模型,包括自回歸分布滯后模型、向量自回歸模型、結構向量自回歸模型和向量誤差修正模型;第8章是其他回歸模型,包括排序選擇模型、二元離散選擇模型、審查回歸模型、“截斷”問題的計量經濟學模型、門限回歸模型、轉換回歸模型和分位數回歸模型;第9章是計量經濟學經典應用,包括資本資產定價模型、生產函數估計和經濟增長模型;第10章是計量經濟學實驗,包括中國經濟數據應用(繪圖和平穩(wěn)性檢驗)、趨勢預測——中國的GDP(以購買力平價計)何時能超過美國、股票β系數估計的線性回歸模型應用和中國消費函數的估計。
該輔助教材的初稿的第1章和第2章由陳婷編寫,第3章由林韋佳編寫,第4章、第9章和第10章由吳相波編寫,第5章由陳志勇編寫,第6章由汪曉恒編寫,第7章由陳依凡編寫,第8章由朱松平和吳先亞編寫。初稿由陳婷負責匯總和編輯。之后,陳婷對初稿的第1章、第2章和第7章進行修改,汪曉恒對初稿的第3章和第6章進行修改,吳相波對初稿的第4章、第9章和第10章進行修改,朱松平對初稿的第5章和第8章進行修改。最后,葉阿忠和吳相波對全書進行校對和修改。
葉阿忠:1963年出生,男,經濟學博士,教授,博士生導師,澳大利亞MONASH大學高級訪問學者,中國數量經濟學會常務理事。主要講授高級計量經濟學和高級微觀經濟學等課程,主要從事計量經濟理論及其應用和技術進步與經濟增長等方面的研究。先后主持國家自然科學基金項目和國家社會科學基金項目等十幾項科研項目。出版《非參數和半參數計量經濟模型理論》、《非參數計量經濟學》、《空間計量經濟學》、《高級計量經濟學》(第二作者)和《高級應用計量經濟學》(第二作者)等著作。在《ANNALS OF ECONOMICS AND FINANCE》、《經濟學(季刊)》、《財經研究》、《管理科學學報》、《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《科研管理》、《數量經濟技術經濟研究》、《中國管理科學》和《清華大學學報》等學術刊物上發(fā)表論文一百多篇。研究成果曾獲福建省社會科學優(yōu)秀成果二等獎和三等獎。
第1章 導論
1.1 引言
1.2 本書框架介紹
1.3 EViews的主窗口介紹
1.4 EViews可處理的數據類型
1.5 EViews的統(tǒng)計分析
第2章 經典計量經濟學模型
2.1 一元線性回歸模型
2.2 多元線性回歸模型
2.3 其他多元回歸模型
第3章 放寬基本假設的回歸模型
3.1 多重共線性
3.2 序列相關性
3.3 異方差性
3.4 隨機解釋變量問題
第4章 面板數據分析
4.1 面板數據模型概述
4.2 EViews中pool對象的建立及操作
4.3 經典面板數據模型的設定及檢驗
4.4 固定效應和隨機效應模型
4.5 Panel工作文件的建立
第5章 相關檢驗
5.1 平穩(wěn)性檢驗
5.2 協整與誤差修正模型
5.3 格蘭杰因果關系檢驗
第6章 條件異方差模型
6.1 自回歸條件異方差模型
6.2 非對稱的ARCH模型
6.3 成分ARCH模型
6.4 EViews軟件的相關操作
第7章 向量自回歸模型
7.1 自回歸分布滯后模型
7.2 向量自回歸模型
7.3 結構向量自回歸模型
7.4 向量誤差修正模型
第8章 其他回歸模型
8.1 排序選擇模型
8.2 二元離散選擇模型
8.3 審查回歸模型
8.4 “截斷”問題的計量經濟學模型
8.5 門限回歸模型
8.6 轉換回歸模型
8.7 分位數回歸模型
第9章 計量經濟學經典應用
9.1 經典應用一:資本資產定價模型
9.2 經典應用二:生產函數估計
9.3 經典應用三:經濟增長模型
……
第10章 計量經濟學綜合實驗
參考文獻
附錄 計量經濟學教學科研深度融合的課程教學模式研究