2007年引發(fā)的*球金融危機(jī)和2011年歐債危機(jī)，突顯銀行業(yè)監(jiān)管的重要性和改革的必要性。為此，綜合考察資本監(jiān)管、監(jiān)督檢查和市場(chǎng)約束三大監(jiān)管支柱有效性和相互關(guān)系，發(fā)揮抑制銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為的效應(yīng)，具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。本書基于資本監(jiān)管作用銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為的特殊約束條件基礎(chǔ)上，分析資產(chǎn)配置和監(jiān)管機(jī)制與銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系。然后，運(yùn)用數(shù)理模型，分析資產(chǎn)配置視角下監(jiān)管機(jī)制影響銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為的機(jī)理。一方面深入剖析三大監(jiān)管支柱監(jiān)管策略與銀行風(fēng)險(xiǎn)選擇策略的動(dòng)態(tài)博弈機(jī)理；另一方面，借鑒Decamps的連續(xù)時(shí)間模型加以改進(jìn)，引入隱性擔(dān)保制度，依次引入資本監(jiān)管、市場(chǎng)約束和監(jiān)督檢查參數(shù)，建立數(shù)理模型表明：三大監(jiān)管支柱對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為具有抑制作用，資本監(jiān)管和監(jiān)督檢查之間具有替代關(guān)系，而市場(chǎng)約束是該兩大支柱的有益補(bǔ)充。同時(shí)，構(gòu)建基于資產(chǎn)流動(dòng)性和負(fù)債流動(dòng)性策略的資產(chǎn)配置模型。*后，實(shí)證分析資產(chǎn)配置視角下監(jiān)管機(jī)制作用銀行資本調(diào)整與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。一方面實(shí)證表明三大監(jiān)管支柱對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)具有顯著影響，兩兩之間確實(shí)具有互補(bǔ)或替代關(guān)系；另一方面，基于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略下的銀行資產(chǎn)配置決策模型模擬與檢驗(yàn)，認(rèn)為中國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)該合理配置現(xiàn)金、債券和貸款三項(xiàng)資產(chǎn)的比例，減少存款者提前取款引發(fā)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，中國(guó)商業(yè)銀行存在不同程度的“資產(chǎn)固態(tài)化”，持有的流動(dòng)性資產(chǎn)（債券）相對(duì)較少，非流動(dòng)性資產(chǎn)（貸款）占比很大，這種配置弱化銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性，易產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)， 從而提出相關(guān)政策建議。