目 錄
1 導(dǎo)論… …………………………………………………………1
1.1 研究主題… …………………………………………………… 1
1.2 研究目的及意義… …………………………………………… 3
1.3 研究方法… …………………………………………………… 5
1.3.1 數(shù)理建模方法… ……………………………………… 5
1.3.2 文本挖掘方法… ……………………………………… 6
1.3.3 定量分析方法… ……………………………………… 6
1.4 研究內(nèi)容與主要結(jié)論… ……………………………………… 6
1.5 創(chuàng)新點(diǎn)與不足… ……………………………………………… 8
2 文獻(xiàn)綜述… ……………………………………………………12
2.1 概述… ………………………………………………………… 12
2.2 為什么價格是粘性的？理論解釋及其檢驗(yàn)結(jié)果… ……… 14
2.2.1 菜單成本理論… ……………………………………… 16
2.2.2 尾數(shù)定價理論… ……………………………………… 17
2.2.3 公平定價理論… ……………………………………… 19
2.2.4 粘性信息理論… ……………………………………… 21
2.3 粘性價格真的存在嗎？經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)與基本事實(shí)… ………… 22
2.3.1 數(shù)據(jù)來源… …………………………………………… 22
2.3.2 估算方法… …………………………………………… 24
2.3.3 價格粘性的估算結(jié)果… ……………………………… 25
2.3.4 價格粘性測度研究需注意的幾個問題… …………… 29
2.4 粘性價格、定價模式及其經(jīng)濟(jì)含義：從微觀走向宏觀… … 30
2.4.1 基于粘性價格理論的宏觀經(jīng)濟(jì)政策選擇… ………… 30
2.4.2 基于粘性價格理論的總量定價模式研究… ………… 30
2.4.3 價格粘性理論對均衡模型的影響… ………………… 32
2.5 小結(jié)… ………………………………………………………… 33
論框架與實(shí)證命題拓展… …………………………………35
3.1 建模思路… …………………………………………………… 35
3.2 基準(zhǔn)模型古典貨幣模型… ……………………………… 36
3.2.1 家庭… ………………………………………………… 36
3.2.2 企業(yè)… ………………………………………………… 38
3.2.3 均衡… ………………………………………………… 38
3.2.4 模型評價… …………………………………………… 39
3.3 核心模型新凱恩斯主義模型… ………………………… 39
3.3.1 家庭… ………………………………………………… 40
3.3.2 企業(yè)… ………………………………………………… 42
3.3.3 均衡… ………………………………………………… 44
3.4 實(shí)證命題拓展… ……………………………………………… 45
3.5 小結(jié)… ………………………………………………………… 49
4 中國商品市場名義價格粘性的測度… ………………………50
4.1 引言… ………………………………………………………… 50
4.2 數(shù)據(jù)來源、獲取方法與適當(dāng)性說明… ……………………… 53
4.2.1 數(shù)據(jù)來源… …………………………………………… 53
4.2.2 數(shù)據(jù)獲取方法… ……………………………………… 55
4.2.3 數(shù)據(jù)適當(dāng)性說明… …………………………………… 56
4.3 數(shù)據(jù)描述與數(shù)據(jù)處理… ……………………………………… 59
4.3.1 數(shù)據(jù)描述… …………………………………………… 59
4.3.2 數(shù)據(jù)預(yù)處理… ………………………………………… 60
4.4 價格粘性測度方法… ………………………………………… 64
4.4.1 頻率法… ……………………………………………… 64
4.4.2 周期法… ……………………………………………… 65
4.5 價格粘性的估算結(jié)果… ……………………………………… 66
4.5.1 價格變化統(tǒng)計描述… ………………………………… 66
4.5.2 價格粘性測度結(jié)果… ………………………………… 67
4.5.3 價格粘性測度：基于不同特征子樣本… …………… 69
4.5.4 價格粘性測度：向上粘性和向下粘性… …………… 71
4.5.5 價格粘性：中國與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的比較… …………… 72
4.6 小結(jié)… ………………………………………………………… 73
5 中國商品市場定價模式：時間依賴還是狀態(tài)依賴…………76
5.1 引言… ………………………………………………………… 77
5.2 數(shù)據(jù)獲取與處理… …………………………………………… 78
5.2.1 數(shù)據(jù)來源及獲取方法… ……………………………… 78
5.2.2 數(shù)據(jù)集描述… ………………………………………… 79
5.2.3 數(shù)據(jù)預(yù)處理… ………………………………………… 80
5.3 價格調(diào)整幅度和分布：典型事實(shí)……………………………81
5.3.1 價格調(diào)整幅度…………………………………………81
5.3.2 價格調(diào)整幅度的分布…………………………………84
5.4 通貨膨脹方差分解……………………………………………88
5.4.1 通貨膨脹的集約邊際與擴(kuò)展邊際……………………88
5.4.2 通貨膨脹方差分解……………………………………91
5.5 小結(jié)……………………………………………………………93
6 吉利數(shù)字偏好、尾數(shù)定價與價格粘性
來自中國的證據(jù)…………………………………………95
6.1 引言……………………………………………………………95
6.2 文獻(xiàn)回顧………………………………………………………97
6.3 數(shù)據(jù)獲取與處理………………………………………………100
6.3.1 數(shù)據(jù)來源與獲取方法…………………………………100
6.3.2 數(shù)據(jù)處理………………………………………………100
6.3.3 數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計………………………………………101
6.4 典型事實(shí)………………………………………………………102
6.4.1 尾數(shù)分布………………………………………………102
6.4.2 尾數(shù)組合分布…………………………………………104
6.4.3 動態(tài)考察………………………………………………106
6.5 計量分析………………………………………………………108
6.5.1 均值差異檢驗(yàn)…………………………………………108
6.5.2 Logit 模型回歸檢驗(yàn)……………………………………110
6.5.3 穩(wěn)健性檢驗(yàn)……………………………………………113
6.6 小結(jié)……………………………………………………………115
7 價格粘性、調(diào)價頻率與匯率傳遞來自微觀面板
數(shù)據(jù)的證據(jù)… …………………………………………………… 116
7.1 引言… ………………………………………………………… 117
7.2 數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計描述… ………………………… 121
7.2.1 數(shù)據(jù)來源… …………………………………………… 121
7.2.2 數(shù)據(jù)處理… …………………………………………… 122
7.2.3 統(tǒng)計描述… …………………………………………… 122
7.3 計量模型、估計方法與變量定義… ………………………… 127
7.3.1 計量模型… …………………………………………… 127
7.3.2 估計方法… …………………………………………… 128
7.3.3 變量定義… …………………………………………… 129
7.4 人民幣匯率的進(jìn)口價格傳遞效應(yīng)：短期匯率傳遞… ……… 130
7.4.1 總體估計結(jié)果… ……………………………………… 130
7.4.2 分類估計結(jié)果… ……………………………………… 132
7.4.3 穩(wěn)健性檢驗(yàn)… ………………………………………… 133
7.5 人民幣匯率的進(jìn)口價格傳遞效應(yīng)：長期匯率傳遞… ……… 136
7.5.1 估算方法… …………………………………………… 136
7.5.2 簡要評論… …………………………………………… 137
7.5.3 估計結(jié)果… …………………………………………… 137
7.6 人民幣匯率的進(jìn)口價格傳遞效應(yīng)：跨國比較… …………… 139
7.6.1 短期匯率傳遞… ……………………………………… 139
7.6.2 長期匯率傳遞… ……………………………………… 143
7.7 價格粘性、調(diào)價頻率與匯率傳遞… ………………………… 145
7.7.1 調(diào)價頻率與匯率傳遞：基準(zhǔn)回歸… ………………… 147
7.7.2 價格粘性、調(diào)價頻率與匯率傳遞：多輪調(diào)價樣本… 149
7.7.3 穩(wěn)健性分析… ………………………………………… 151
7.8 小結(jié)……………………………………………………………153
8 研究結(jié)論及啟示………………………………………………155
8.1 主要研究結(jié)論…………………………………………………155
8.2 宏觀含義與政策啟示…………………………………………156
8.3 未來之路………………………………………………………159
附錄1 分類別價格粘性估算結(jié)果明細(xì)表………………………161
附錄2 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)獲取與處理……………………………………168
一、文本挖掘過程（Text Mining）……………………………168
二、網(wǎng)絡(luò)文本挖掘及其方法…………………………………169
三、文本下載和文本提取……………………………………170
四、文本脫水……………………………………………171
五、模式識別…………………………………………………173
參考文獻(xiàn)…………………………………………………………175
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