第 1部分 MATLAB基礎(chǔ)
第 1章 使用MATLAB數(shù)據(jù) 2
1．1 簡介 2
1．2 數(shù)組 2
1．2．1 數(shù)值數(shù)組 4
1．2．2 使用標(biāo)量、向量和矩陣做數(shù)學(xué)計(jì)算 9
1．2．3 向量和矩陣的統(tǒng)計(jì)計(jì)算 15
1．2．4 從數(shù)值向量和矩陣提取值 18
1．2．5 統(tǒng)計(jì)元素個數(shù) 24
1．2．6 向量和矩陣排序 26
1．2．7 關(guān)系表達(dá)式和邏輯數(shù)組 29
1．2．8 處理NaN（Not-a-Number） 33
1．2．9 處理缺失數(shù)據(jù) 37
1．3 字符數(shù)組 38
1．3．1 連接字符數(shù)組 41
1．3．2 字符串?dāng)?shù)組 41
1．4 靈活的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 44
1．4．1 元胞數(shù)組 44
1．4．2 結(jié)構(gòu)體數(shù)組 46
1．4．3 表格 48
1．5 參考資料 57
1．6 擴(kuò)展閱讀 57
第 2章 使用日期和時間 58
2．1 簡介 58
2．2 金融背景：日期和時間為何重要 58
2．2．1 第 1個挑戰(zhàn)：天數(shù)計(jì)算慣例 59
2．2．2 第 2個挑戰(zhàn)：日期格式 60
2．3 MATLAB中的日期和時間 60
2．3．1 Datetime變量 61
2．3．2 日期轉(zhuǎn)換 69
2．3．3 日期生成函數(shù) 74
2．3．4 Duration數(shù)組 78
2．3．5 日歷持續(xù)時間 81
2．3．6 日期計(jì)算和操作 84
2．3．7 繪制日期 89
2．4 參考資料 90
第3章 MATLAB基本編程 91
3．1 簡介 91
3．1．1 算法 91
3．1．2 自己動手編寫還是使用內(nèi)置代碼 92
3．2 MATLAB腳本和函數(shù) 92
3．2．1 腳本 93
3．2．2 編寫函數(shù) 98
3．2．3 if語句 104
3．2．4 模塊化編程 106
3．2．5 圖形交互方式 113
3．2．6 測試和調(diào)試 115
3．3 參考資料 117
第4章 處理金融數(shù)據(jù) 118
4．1 簡介 118
4．2 獲取金融數(shù)據(jù) 118
4．2．1 股票收盤價和調(diào)整后的收盤價 119
4．2．2 下載數(shù)據(jù) 119
4．2．3 以交互方式導(dǎo)入數(shù)據(jù) 122
4．2．4 使用腳本自動導(dǎo)入數(shù)據(jù) 124
4．2．5 使用函數(shù)自動導(dǎo)入數(shù)據(jù) 126
4．2．6 編程導(dǎo)入數(shù)據(jù) 132
4．3 導(dǎo)入電子表格數(shù)據(jù) 139
4．3．1 使用導(dǎo)入工具導(dǎo)入電子表格數(shù)據(jù) 139
4．3．2 編程導(dǎo)入電子表格數(shù)據(jù) 140
4．4 數(shù)據(jù)可視化 141
4．4．1 內(nèi)置繪圖函數(shù) 141
4．4．2 使用繪圖工具 143
4．4．3 使用命令繪圖 143
4．4．4 其他繪圖工具 146
4．4．5 內(nèi)置金融圖形 155
4．5 參考資料 158
第 2部分 MATLAB金融計(jì)算
第5章 貨幣的時間價值 160
5．1 簡介 160
5．2 金融背景 161
5．2．1 單期現(xiàn)金流量的終值 161
5．2．2 多期現(xiàn)金流量終值 165
5．2．3 單期現(xiàn)金流現(xiàn)值 167
5．2．4 多期變化現(xiàn)金流的現(xiàn)值 168
5．3 MATLAB中的貨幣時間價值函數(shù) 169
5．3．1 固定現(xiàn)金流終值計(jì)算函數(shù) 170
5．3．2 變化現(xiàn)金流終值計(jì)算函數(shù) 171
5．3．3 固定現(xiàn)金流現(xiàn)值計(jì)算函數(shù) 172
5．3．4 變化現(xiàn)金流現(xiàn)值計(jì)算函數(shù) 173
5．4 內(nèi)部收益率 176
5．5 實(shí)際利率（有效利率） 177
5．6 復(fù)合年均增長率 177
5．7 連續(xù)利息 179
5．8 貸款 179
5．9 參考資料 181
第6章 債券 182
6．1 簡介 182
6．2 金融背景 183
6．2．1 債券分類 183
6．2．2 債券術(shù)語 183
6．3 MATLAB債券函數(shù) 185
6．3．1 美國短期國庫券 185
6．3．2 債券估價原則 186
6．3．3 計(jì)算債券價格 187
6．3．4 計(jì)算債券收益率 190
6．3．5 計(jì)算債券的總收益率 192
6．3．6 定價貼現(xiàn)債券 194
6．4 債券分析 194
6．4．1 利率風(fēng)險 195
6．4．2 衡量利率敏感性 197
6．4．3 收益率曲線 204
6．5 可贖回債券 206
6．6 參考資料 208
6．7 擴(kuò)展閱讀 208
第7章 應(yīng)對不確定性和風(fēng)險 209
7．1 簡介 209
7．2 金融風(fēng)險概述 210
7．3 數(shù)據(jù)洞察 210
7．3．1 數(shù)據(jù)可視化 211
7．3．2 單列繪制 212
7．3．3 多列繪制 213
7．3．4 定制圖形 213
7．3．5 直方圖 214
7．3．6 集中量數(shù) 216
7．3．7 數(shù)據(jù)離散度度量 217
7．4 數(shù)據(jù)關(guān)系 223
7．4．1 協(xié)方差和相關(guān)性 223
7．4．2 相關(guān)系數(shù) 224
7．5 創(chuàng)建基本的模擬模型 225
7．6 風(fēng)險價值（VaR） 230
7．7 參考資料 232
7．8 擴(kuò)展閱讀 233
第8章 股權(quán)衍生品 234
8．1 簡介 234
8．2 期權(quán) 235
8．2．1 期權(quán)報(bào)價 236
8．2．2 市場機(jī)制 237
8．2．3 期權(quán)定價因素 237
8．3 期權(quán)定價模型 238
8．3．1 套利 238
8．3．2 二項(xiàng)式期權(quán)定價 239
8．3．3 布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型 243
8．4 期權(quán)的用途 246
8．4．1 套期保值 246
8．4．2 投機(jī)與杠桿 246
8．4．3 期權(quán)價差 247
8．5 補(bǔ)充內(nèi)容：其他衍生品 248
8．5．1 商品和能源 248
8．5．2 信用衍生品 248
8．5．3 奇異期權(quán) 248
8．6 參考資料 249
8．7 擴(kuò)展閱讀 249
第9章 投資組合 250
9．1 簡介 250
9．2 金融背景 250
9．3 投資組合優(yōu)化 252
9．4 MATLAB投資組合對象 252
9．4．1 面向?qū)ο缶幊?253
9．4．2 一個簡單例子 253
9．4．3 使用表格中的數(shù)據(jù) 260
9．5 參考資料 262
第 10章 回歸和時間序列 263
10．1 簡介 263
10．2 基本回歸 263
10．2．1 理解最小二乘法 265
10．2．2 模型表示法 266
10．2．3 使用polyfit和polyval函數(shù)擬合多項(xiàng)式 267
10．2．4 線性回歸方法 269
10．3 使用時間序列 272
10．3．1 步驟1：加載數(shù)據(jù)（單列） 272
10．3．2 步驟2：創(chuàng)建FTS對象 273
10．3．3 步驟3：使用FTS工具 274
10．4 參考資料 275
附錄A 分享你的工作 276
附錄B MATLAB內(nèi)置函數(shù)參考 286