本書(shū)從保險(xiǎn)公司的實(shí)際情況出發(fā)，考慮隨機(jī)投資回報(bào)環(huán)境中多種風(fēng)險(xiǎn)因素相關(guān)，用重尾隨機(jī)變量刻畫(huà)巨災(zāi)這樣的大索賠極值事件，采用破產(chǎn)概率作為保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)度量，對(duì)保險(xiǎn)公司面臨巨災(zāi)保險(xiǎn)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)度量進(jìn)行研究，其核心是對(duì)具有相依結(jié)構(gòu)的離散時(shí)間和連續(xù)時(shí)間重尾風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程的尾概率進(jìn)行研究，解決受多種相依風(fēng)險(xiǎn)、隨機(jī)投資回報(bào)等因素影響的保險(xiǎn)公司巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)破產(chǎn)概率的漸近估計(jì)問(wèn)題。并將概率極限理論應(yīng)用到金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，為非線性計(jì)量模型提供了新的隨機(jī)積分弱收斂的條件。

更多科學(xué)出版社服務(wù)，請(qǐng)掃碼獲取。

目錄
第一部分 背景及預(yù)備知識(shí)
第1章 研究背景及主要內(nèi)容 3
1.1 研究意義和國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述 3
1.1.1 相依保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型研究意義 3
1.1.2 基于隨機(jī)積分收斂的非線性計(jì)量模型 6
1.2 主要內(nèi)容 7
第2章 保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型及其破產(chǎn)概率 9
第3章 重尾隨機(jī)變量及相關(guān)記號(hào) 13
3.1 重尾隨機(jī)變量 13
3.2 相關(guān)記號(hào) 14
第二部分 重尾相依風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率
第4章 常利率下連續(xù)時(shí)間更新風(fēng)險(xiǎn)模型 19
4.1 模型背景及相關(guān)結(jié)論 19
4.2 破產(chǎn)概率的漸近式 21
4.2.1 預(yù)備知識(shí) 21
4.2.2 主要的結(jié)論 22
4.2.3 引理及證明 23
4.2.4 定理及推論的證明 29
第5章 常利率下離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型 32
5.1 模型及相關(guān)結(jié)論 32
5.2 破產(chǎn)概率的漸近表達(dá)式 33
5.2.1 預(yù)備知識(shí) 33
5.2.2 主要的結(jié)論及證明 34
第6章 隨機(jī)投資回報(bào)的相依更新風(fēng)險(xiǎn)模型 39
6.1 模型背景 39
6.2 破產(chǎn)概率的漸近表達(dá)式 42
6.2.1 預(yù)備知識(shí) 42
6.2.2 主要的結(jié)論 43
6.2.3 引理及證明 45
6.2.4 定理及推論的證明 63
第7章 隨機(jī)投資收益下破產(chǎn)概率的一致漸近性 70
7.1 模型背景 70
7.2 破產(chǎn)概率的一致漸近式 72
7.2.1 預(yù)備知識(shí) 72
7.2.2 主要的結(jié)論 75
7.2.3 引理及證明 79
7.2.4 定理及推論的證明 104
7.3 結(jié)論 109
第8章 隨機(jī)投資下具有任意相依結(jié)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)模型 110
8.1 模型背景 110
8.2 記號(hào)和主要結(jié)果 113
8.3 主要結(jié)論的證明 113
8.3.1 一些引理 113
8.3.2 定理8.2.1的證明 118
8.3.3 定理8.2.2的證明 121
第三部分 非線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的弱收斂問(wèn)題
第9章 原始條件下弱收斂到隨機(jī)積分 125
9.1 模型背景 125
9.2 記號(hào)及主要框架 126
9.2.1 主要記號(hào) 126
9.2.2 主要框架工作 127
9.3 三個(gè)有用的推論 129
9.3.1 長(zhǎng)記憶過(guò)程 129
9.3.2 因果過(guò)程 131
9.3.3 近時(shí)期相依 132
9.4 例子：(9.8)和(9.12)的驗(yàn)證 134
9.4.1 線性過(guò)程及其非線性變換 135
9.4.2 非線性自回歸時(shí)間序列 135
9.4.3 GARCH模型 136
9.5 非線性協(xié)整回歸 137
9.6 定理的證明及結(jié)束語(yǔ) 140
9.6.1 定理9.2.1的證明 140
9.6.2 定理9.2.2的證明 141
9.6.3 全文總結(jié) 150
參考文獻(xiàn) 151
索引 158