第1 章 導(dǎo)論
1. 1 研究背景與研究意義
1. 1. 1 研究背景
1. 1. 2 研究意義
1. 2 研究思路與研究方法
1. 2. 1 研究思路
1. 2. 2 研究方法
1. 3 研究可能的創(chuàng)新之處
第2 章 文獻綜述
2. 1 系統(tǒng)性風(fēng)險的度量和預(yù)警
2. 2 引發(fā)系統(tǒng)性危機的傳染性特征
2. 2. 1 對傳染含義的討論
2. 2. 2 跨部門和跨市場傳染性特征
2. 2. 3 跨國傳染性特征
2. 3 系統(tǒng)性風(fēng)險的監(jiān)管效果
2. 3. 1 時間維度下監(jiān)管的有效性
2. 3. 2 空間維度下監(jiān)管的有效性
2. 4 總結(jié)與評述
第3 章 系統(tǒng)性風(fēng)險度量和預(yù)警方法的分析與比較
3. 1 金融危機早期預(yù)警模型
3. 1. 1 FR 模型
3. 1. 2 KLR 信號分析法
3. 1. 3 STV 模型
3. 1. 4 其他預(yù)警方法及對預(yù)警模型的評析
3. 2 基于金融機構(gòu)業(yè)務(wù)特征的系統(tǒng)性風(fēng)險度量方法
3. 2. 1 風(fēng)險管理方法和未定權(quán)益分析 (CCA) 法
3. 2. 2 GARCH 模型法
3. 2. 3 網(wǎng)絡(luò)模型法
3. 3 基于金融機構(gòu)與金融系統(tǒng)關(guān)系的系統(tǒng)性風(fēng)險度量方法
3. 3. 1 條件在險價值 (CoVaR) 法
3. 3. 2 邊際預(yù)期損失 (MES) 法及其擴展
3. 3. 3 夏普利值 (Shapley Value) 法
3. 3. 4 極值理論 (EVT) 法
3. 4 金融壓力指數(shù)法
3. 5 宏觀壓力測試
3. 6 系統(tǒng)性風(fēng)險度量和預(yù)警方法的整體比較與評析
3. 6. 1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和計算方法
3. 6. 2 實際應(yīng)用特征和效果
第4 章 我國系統(tǒng)性風(fēng)險的測度及分析——基于金融壓力指數(shù)法
4. 1 引言
4. 2 金融壓力指數(shù)的構(gòu)建
4. 2. 1 基礎(chǔ)指標(biāo)選取及處理
4. 2. 2 金融壓力指數(shù)的構(gòu)建方法
4. 3 我國系統(tǒng)性風(fēng)險的測度結(jié)果及分析
4. 3. 1 我國金融壓力測度結(jié)果分析
4. 3. 2 我國金融壓力的門限和區(qū)制分析
4. 4 本章結(jié)論
第5 章 我國系統(tǒng)性風(fēng)險表現(xiàn)出的傳染性特征分析
5. 1 對傳染機制的理論分析
5. 1. 1 跨市場傳染機制
5. 1. 2 跨國傳染機制
5. 1. 3 我國國內(nèi)跨市場和與他國的跨國傳染機制
5. 2 中國和美國國內(nèi)跨市場傳染性特征的分析與比較
5. 2. 1 中美金融壓力指數(shù)的構(gòu)建
5. 2. 2 中美國內(nèi)跨市場傳染性特征的分析與比較
5. 3 中國和美國間跨國傳染性特征分析
5. 3. 1 時變參數(shù)自回歸 (TVP - R) 模型的構(gòu)建
5. 3. 2 中美跨國傳染性特征分析
5. 4 本章結(jié)論
第6 章 我國系統(tǒng)性風(fēng)險的監(jiān)管效果研究——以系統(tǒng)重要性銀行市場約束狀況為視角
6. 1 引言
6. 2 研究方法——事件研究法
6. 2. 1 研究假設(shè)
6. 2. 2 研究樣本
6. 2. 3 事件及時間窗口選擇
6. 2. 4 模型選擇
6. 3 監(jiān)管事件的市場反應(yīng)結(jié)果分析
6. 4 市場反應(yīng)與銀行特征關(guān)系分析
6. 5 本章結(jié)論
第7 章 系統(tǒng)性風(fēng)險監(jiān)管的實踐經(jīng)驗分析
7. 1 系統(tǒng)性風(fēng)險的度量和預(yù)警方法
7. 1. 1 國際實踐經(jīng)驗分析
7. 1. 2 我國實踐經(jīng)驗分析
7. 2 引發(fā)系統(tǒng)性危機的傳染效應(yīng)的防范
7. 2. 1 國際實踐經(jīng)驗分析
7. 2. 2 我國實踐經(jīng)驗分析
7. 3 系統(tǒng)性風(fēng)險監(jiān)管中市場約束的加強
7. 3. 1 國際實踐經(jīng)驗分析
7. 3. 2 我國實踐經(jīng)驗分析
7. 4 本章結(jié)論
第8 章 研究結(jié)論與對我國的政策建議
8. 1 研究結(jié)論
8. 2 對我國的政策建議
8. 2. 1 系統(tǒng)性風(fēng)險的度量和預(yù)警方法
8. 2. 2 引發(fā)系統(tǒng)性危機的傳染效應(yīng)的防范
8. 2. 3 系統(tǒng)性風(fēng)險監(jiān)管中市場約束的加強
8. 3 研究存在的不足之處和未來研究展望
參考文獻
后記
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