金融網(wǎng)絡(luò)與風(fēng)險傳染
定 價：32 元
- 作者：賈凱威 著
- 出版時間：2020/10/1
- ISBN：9787522008097
- 出 版 社：中國金融出版社
- 中圖法分類：F832
- 頁碼：
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開本：16開
本書基于網(wǎng)絡(luò)科學(xué)、經(jīng)濟(jì)物理學(xué)與計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，構(gòu)建金融網(wǎng)絡(luò)模型與金融系統(tǒng)性風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)。
全書共分六章：第一章為緒論，圍繞問題提出、研究意義、研究現(xiàn)狀、研究內(nèi)容、研究方法等展開論述；第二章簡要介紹了網(wǎng)絡(luò)科學(xué)在經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的主要應(yīng)用，包括勞動力市場、買方/賣方網(wǎng)絡(luò)、金融網(wǎng)絡(luò)傳染、社會網(wǎng)絡(luò)與投資決策、投資銀行與網(wǎng)絡(luò)等；第三章基于CPI網(wǎng)絡(luò)連通性對消費者價格指數(shù)感知偏差進(jìn)行了研究，通過刻畫CPI網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通性的時變性，從網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的視角進(jìn)一步定量的認(rèn)識CPI感知偏差的原因與程度；第四章借助金融網(wǎng)絡(luò)的連通結(jié)構(gòu)，解釋金融風(fēng)險傳染機(jī)制；第五章基于我國金融上市公司2010年9月至2020年2月的周數(shù)據(jù)，利用DCC-MGARCH與Granger-Causality構(gòu)建包含房地產(chǎn)部門的金融有向權(quán)重網(wǎng)絡(luò)，基于最小有向樹分析了房地產(chǎn)市場發(fā)生不同程度沖擊時的風(fēng)險傳染路徑，并采用門限自回歸模型實證檢驗了金融網(wǎng)絡(luò)連通性的非線性自演化特征；第六章總結(jié)全文，對加強(qiáng)金融網(wǎng)絡(luò)建模與金融網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控并進(jìn)行系統(tǒng)性風(fēng)險預(yù)警提出了政策建議。
第1 章 緒論 1
1. 1 問題提出 1
1. 2 研究意義 2
1. 3 研究內(nèi)容 2
1. 4 研究方法 3
第2 章 網(wǎng)絡(luò)在經(jīng)濟(jì)金融中的應(yīng)用 4
2. 1 引言 4
2. 2 網(wǎng)絡(luò)理論在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用 6
2. 3 網(wǎng)絡(luò)理論在金融領(lǐng)域的應(yīng)用 8
2. 3. 1 傳染 9
2. 3. 2 間接連通對傳染的影響 10
2. 3. 3 網(wǎng)絡(luò)的形成 11
2. 3. 4 銀行間市場凍結(jié) 12
2. 4 社會網(wǎng)絡(luò)與投資決策 13
2. 5 投資銀行與網(wǎng)絡(luò) 15
2. 6 小微金融 16
2. 7 方法 17
2. 8 小結(jié) 20
第3 章 基于CPI 網(wǎng)絡(luò)連通性的消費者價格指數(shù)感知偏差研究 21
3. 1 引言 21
3. 2 CPI 結(jié)構(gòu)、 CPI 感知偏差與測度方法 22
3. 2. 1 CPI 結(jié)構(gòu) 22
3. 2. 2 CPI 感知偏差 22
3. 2. 3 基于 DY 網(wǎng)絡(luò)的 CPI 網(wǎng)絡(luò)連通性測度方法 23
3. 3 中國 CIP 網(wǎng)絡(luò)連通性測度實證研究 27
3. 3. 1 中國 CPI 及其各子指數(shù)的走勢分析 27
3. 3. 2 基于全樣本 VAR 模型及方差分解的 CPI 網(wǎng)絡(luò)連通性測度 30
3. 3. 3 基于rolling - VAR - Variance Decomposition 的時變連通性測度 37
3. 4 小結(jié) 38
第4 章 網(wǎng)絡(luò)連通性與股票市場金融風(fēng)險傳染 39
4. 1 文獻(xiàn)綜述 40
4. 2 模型與方法 45
4. 2. 1 基于 aDCC - VAR - EGARCH 的股市時變相關(guān)性測度 45
4. 2. 2 基于Rolling - VAR 方差分解方法的金融網(wǎng)絡(luò)時變連通性測度 48
4. 2. 3 分位數(shù)回歸模型 49
4. 3 金磚五國金融傳染時變性實證分析 50
4. 3. 1 樣本、 數(shù)據(jù)及描述性統(tǒng)計分析 50
4. 3. 2 變量平穩(wěn)性檢驗 53
4. 3. 3 VAR - aDCC - EGARCH (1, 1) 模型的估計 54
4. 4 各國股市動態(tài)網(wǎng)絡(luò)連通性測度 57
4. 5 美國與金磚五國股市傳染機(jī)制實證分析: 分位數(shù)回歸 64
4. 6 小結(jié) 69
第5 章 房地產(chǎn)金融化背景下金融部門網(wǎng)絡(luò)連通性測度及風(fēng)險傳染路徑研究 70
5. 1 引言與文獻(xiàn)綜述 70
5. 2 有向權(quán)重網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建方法 75
5. 2. 1 基于 DCC - MGARCH 模型的動態(tài)相關(guān)系數(shù) 75
5. 2. 2 基于格蘭杰因果關(guān)系檢驗的方向確定 77
5. 3 樣本數(shù)據(jù)的獲取 78
5. 3. 1 數(shù)據(jù)說明 78
5. 3. 2 描述性統(tǒng)計分析 80
5. 4 我國金融系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)連通性測度 87
5. 4. 1 序列平穩(wěn)性檢驗 87
5. 4. 2 DCC - MGARCH 模型的估計 88
5. 4. 3 基于格蘭杰因果關(guān)系及 DCC 的有向加權(quán)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建 93
5. 4. 4 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分析 97
5. 4. 5 我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險的網(wǎng)絡(luò)傳染路徑分析 107
5. 5 我國金融網(wǎng)絡(luò)的動態(tài)演化特征計量分析 109
5. 6 小結(jié) 112
第6 章 結(jié)論與政策建議 114
6. 1 結(jié)論 114
6. 2 政策建議 115
6. 2. 1 加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)與金融網(wǎng)絡(luò)建模研究 115
6. 2. 2 對系統(tǒng)性金融風(fēng)險進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建模與預(yù)警 116
參考文獻(xiàn) 118
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