近幾十年來(lái)，隨著對(duì)不確定性的研究，隨機(jī)過(guò)程無(wú)論是理論還是應(yīng)用上都有著蓬勃的發(fā)展，它的基本知識(shí)和方法體系不僅是數(shù)學(xué)專業(yè)學(xué)生與學(xué)者必須掌握的，也是信息管理、生物、社會(huì)科學(xué)、經(jīng)濟(jì)金融以及工程技術(shù)等領(lǐng)域的學(xué)生和從業(yè)人員需要學(xué)習(xí)的。隨機(jī)過(guò)程所包含的內(nèi)容豐富而深遠(yuǎn)，對(duì)于不同的讀者，各種教材所選取的內(nèi)容和難度有所不同。本著為財(cái)經(jīng)院校數(shù)學(xué)專業(yè)以及經(jīng)濟(jì)、金融專業(yè)學(xué)生授業(yè)解惑的初衷，本書著重于對(duì)隨機(jī)過(guò)程基本知識(shí)和邏輯方法的介紹，努力闡述概率論與隨機(jī)過(guò)程的核心概念和思維方式，引導(dǎo)學(xué)生直觀地理解隨機(jī)現(xiàn)象，而不糾纏于其中的數(shù)學(xué)細(xì)節(jié)。測(cè)度論并不是本書必需的先修課程，但本書的寫作方式會(huì)使那些懂得測(cè)度論的讀者更深刻地了解本書呈現(xiàn)的主題，本書的基本架構(gòu)是按隨機(jī)過(guò)程的模型來(lái)分章節(jié)，從簡(jiǎn)單到復(fù)雜，另外配合精彩內(nèi)容選用了比較多的例子，希望學(xué)生通過(guò)具體例子來(lái)了解隨機(jī)過(guò)程模型。
　　本書一共七章：第一章涵蓋概率論的基礎(chǔ)知識(shí)，第二章以闡述的方式特別介紹了條件期望以及隨機(jī)過(guò)程的一般概念。從第三章開始討論常用的隨機(jī)過(guò)程模型，包括馬氏鏈、Poisson過(guò)程、更新過(guò)程、鞅和Brown運(yùn)動(dòng)，其中馬氏鏈這一章出于強(qiáng)調(diào)直觀背景的目的，僅介紹離散時(shí)間馬氏鏈，包括非常返、零常返、正常返、平穩(wěn)分布等概念，最后討論了分支過(guò)程。第五章主要講解更新過(guò)程的基本思想，討論了一些簡(jiǎn)單的排隊(duì)論問(wèn)題，第六章是離散鞅論，在條件期望的現(xiàn)代定義的基礎(chǔ)上，對(duì)鞅的一些思想和性質(zhì)做了初步介紹，并通過(guò)二叉樹模型和期權(quán)定價(jià)問(wèn)題給出了鞅基本理論的簡(jiǎn)單應(yīng)用。第七章介紹了Brown運(yùn)動(dòng)的概念和部分基礎(chǔ)性質(zhì)，它是最重要的隨機(jī)模型，與其他數(shù)學(xué)分支及物理學(xué)、生物學(xué)、金融學(xué)都有著深刻的聯(lián)系，以它作為本書的結(jié)束，希望讀者對(duì)于隨機(jī)過(guò)程的理論和應(yīng)用價(jià)值有一個(gè)更深刻的認(rèn)識(shí)。
　　感謝復(fù)旦大學(xué)應(yīng)堅(jiān)剛教授對(duì)本書給出大量建議和修改意見，感謝上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社的劉光本先生為本書順利出版提供的幫助，感謝上海財(cái)經(jīng)大學(xué)本科專業(yè)人才培養(yǎng)教材建設(shè)項(xiàng)目的資助。