計量經(jīng)濟學（數(shù)字教材版）(高等學校經(jīng)濟管理類核心課程教材)
定 價：48 元
叢書名：高等學校經(jīng)濟管理類核心課程教材
- 作者：葉阿忠 吳相波
- 出版時間：2021/4/1
- ISBN：9787300291048
- 出 版 社：中國人民大學出版社
- 中圖法分類：F224.0
- 頁碼：276
- 紙張：
- 版次：1
- 開本：16
本書共分九章。第一章是緒論，對計量經(jīng)濟學、計量模型的發(fā)展進行了簡要介紹，并且主要介紹了Stata軟件的基礎操作。第二章是一元線性回歸模型，介紹一元線性回歸模型的設定、估計和檢驗問題。第三章是多元線性回歸模型，介紹多元線性回歸模型的設定、估計和檢驗問題。第四章是回歸分析專題，包括變量經(jīng)過對數(shù)或其他函數(shù)形式變換后轉(zhuǎn)換為線性回歸的模型、度量單位的改變問題、虛擬變量回歸、分位數(shù)回歸、貝葉斯估計和二元離散選擇模型。第五章是放寬基本假定的模型，針對常見的經(jīng)典基本假設被違背的情形，如多重共線性問題、異方差問題和序列相關(guān)性問題，討論它們的檢驗以及修正。第六章是工具變量法，包括內(nèi)生性問題、工具變量估計、兩階段最小二乘法、工具變量的檢驗和應用。第七章是時間序列分析，包括時間序列數(shù)據(jù)的性質(zhì)、時間序列分析的一些例子、時間序列的平穩(wěn)性及檢驗、協(xié)整與誤差修正模型及其應用、向量自回歸模型和結(jié)構(gòu)向量自回歸模型。第八章是面板數(shù)據(jù)模型，介紹對面板數(shù)據(jù)應用最廣泛的變截距模型以及面板數(shù)據(jù)模型應用中的一些常用檢驗。第九章是計量經(jīng)濟學綜合實驗，包括中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)應用（繪圖和平穩(wěn)性檢驗）、趨勢預測———中國的GDP（以購買力平價計）何時能超過美國、股票β系數(shù)估計的線性回歸模型應用、中國消費函數(shù)的估計和用經(jīng)濟模型預測中國GDP。本書適合作為各類高等院校經(jīng)濟和管理學科本科生計量經(jīng)濟學教學參考書，也可供具有一定數(shù)學、經(jīng)濟學和統(tǒng)計學基礎的經(jīng)濟管理人員和研究人員參考。
葉阿忠，1983年7月獲南開大學數(shù)學專業(yè)學士學位。1988年7月獲南開大學數(shù)理統(tǒng)計專業(yè)碩士學位。2002年1月獲清華大學經(jīng)濟管理學院數(shù)量經(jīng)濟專業(yè)博士學位。現(xiàn)為福州大學經(jīng)濟與管理學院教授、博士生導師，福州大學計量經(jīng)濟研究所所長，兼任中國數(shù)量經(jīng)濟學會常務理事。主持多項國家社科基金項目和國家自然科學基金項目。出版10多部計量經(jīng)濟學方面的教材、著作和譯著，在國內(nèi)學術(shù)刊物發(fā)表論文100多篇。主要從事計量經(jīng)濟學領(lǐng)域的科研與教學活動。
吳相波，2007年7月獲福州大學數(shù)量經(jīng)濟專業(yè)碩士學位�，F(xiàn)為福州大學經(jīng)濟與管理學院講師。兼任中國數(shù)量經(jīng)濟學會理事。主要研究方向：宏觀經(jīng)濟學和計量經(jīng)濟學。主講課程：計量經(jīng)濟學、宏觀經(jīng)濟分析與決策和經(jīng)濟預測與經(jīng)濟軟件應用等。以第二作者身份出版《向量自回歸模型及其應用》《計量經(jīng)濟學軟件EViews操作和建模實例》，譯著《非參數(shù)計量經(jīng)濟學理論與實踐》。
第一章 緒論 1
1.1 引言 1
1.2 本書框架介紹 12
1.3 Stata簡介 13
第二章 一元線性回歸模型 23
2.1 回歸分析概述 23
2.2 一元線性回歸模型的基本假設 25
2.3 一元線性回歸模型的參數(shù)估計 27
2.4 一元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗 30
2.5 應用 32
習題 42
第三章 多元線性回歸模型 44
3.1 多元線性回歸模型 44
3.2 參數(shù)估計和對系數(shù)的解釋 46
3.3 多元回歸模型的基本假設 47
3.4 若干問題 49
3.5 多元回歸模型的統(tǒng)計檢驗 52
3.6 回歸分析小結(jié) 60
3.7 應用 60
習題 67
第四章 回歸分析專題 69
4.1 對數(shù)形式 69
4.2 其他函數(shù)形式 71
4.3 度量單位的改變 71
4.4 虛擬變量回歸 72
4.5 回歸函數(shù)形式和虛擬變量回歸實例 73
4.6 分位數(shù)回歸估計 80
4.7 貝葉斯估計 89
4.8 二元離散選擇模型 97
習題 108
第五章 放寬基本假定的模型 111
5.1 多重共線性 111
5.2 異方差 123
5.3 序列相關(guān)性 135
5.4 應用 146
習題 161
第六章 工具變量法 162
6.1 內(nèi)生性問題 162
6.2 工具變量法 163
6.3 兩階段最小二乘法 165
6.4 工具變量的檢驗 166
6.5 應用 167
習題 179
第七章 時間序列分析 182
7.1 時間序列數(shù)據(jù)的性質(zhì) 182
7.2 時間序列分析的一些例子 183
7.3 時間序列的平穩(wěn)性及檢驗 184
7.4 協(xié)整與誤差修正模型 187
7.5 平穩(wěn)性和協(xié)整檢驗及誤差修正模型的應用 189
7.6 向量自回歸模型 197
7.7 結(jié)構(gòu)向量自回歸模型 213
習題 222
第八章 面板數(shù)據(jù)模型 224
8.1 面板數(shù)據(jù)模型概述 224
8.2 固定效應回歸 226
8.3 隨機效應回歸 226
8.4 檢驗和不同設定 227
8.5 應用 228
習題 237
第九章 計量經(jīng)濟學綜合實驗 239
9.1 實驗一:中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)應用（繪圖和平穩(wěn)性檢驗） 239
9.2 實驗二:趨勢預測——中國的GDP（以購買力平價計）何時能超過美國? 240
9.3 實驗三:股票β系數(shù)估計的線性回歸模型應用 242
9.4 實驗四:中國消費函數(shù)的估計 243
9.5 實驗五:用經(jīng)濟模型預測中國GDP 244
附錄 統(tǒng)計分布表 245
參考文獻 264
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