本教材系統(tǒng)地介紹了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論、方法、學(xué)科發(fā)展以及相關(guān)軟件應(yīng)用，使學(xué)生在了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)以及計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論知識(shí)的同時(shí)，學(xué)會(huì)使用EViews9.0軟件，分析和研究現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。本教材依托財(cái)經(jīng)院校學(xué)科背景，簡(jiǎn)化了數(shù)學(xué)公式，并結(jié)合實(shí)際案例，教授學(xué)生計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論知識(shí)，培養(yǎng)他們利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論知識(shí)解釋經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的能力，力爭(zhēng)讓學(xué)生對(duì)本教材學(xué)以致用，提升本教材的實(shí)踐和應(yīng)用價(jià)值，以更好地服務(wù)社會(huì)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”作為安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)基礎(chǔ)課程，也是安徽省精品課程，自開(kāi)設(shè)以來(lái)，培養(yǎng)了數(shù)萬(wàn)人，受到學(xué)生的一致好評(píng)，希望以出版教材為契機(jī)，提升課程的授課水平，提升學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣。
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法，通過(guò)建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型來(lái)研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象數(shù)量關(guān)系和變化規(guī)律的一門應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科，它在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)政策評(píng)價(jià)、經(jīng)濟(jì)理論驗(yàn)證、經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測(cè)等方面的應(yīng)用日益廣泛和深入，并以其特有的分析方法推動(dòng)著相關(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科的發(fā)展。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)于20世紀(jì)80年代初被引入中國(guó)，1998年教育部經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)將其確定為普通高等院校經(jīng)濟(jì)學(xué)類各本科專業(yè)的8門共同核心課之一，目前計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已成為高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)管理類各專業(yè)的必修課程。
本書主要為高等院校經(jīng)濟(jì)類、管理類、統(tǒng)計(jì)類等專業(yè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程而編寫。本書通過(guò)系統(tǒng)地介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論、基本思想、基本方法及應(yīng)用，使讀者了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)，掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論和方法，熟練應(yīng)用EViews9.0軟件，從而具備利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法分析和研究現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的基本能力。本書主要由11章內(nèi)容組成，分別是：第1章緒論，第2章一元線性回歸模型，第3章多元線性回歸模型，第4章多重共線性，第5章異方差性，第6章自相關(guān)性，第7章滯后變量模型，第8章虛擬變量模型，第9章協(xié)整與誤差修正模型，第10章向量自回歸模型，第11章面板數(shù)據(jù)模型。
本書在總結(jié)教學(xué)改革成果、借鑒現(xiàn)有同類教材長(zhǎng)處、吸收學(xué)科發(fā)展成果、優(yōu)化教學(xué)內(nèi)容的基礎(chǔ)上編寫而成。與其他同類教材相比，本書具有如下特點(diǎn)。
一是簡(jiǎn)明扼要，通俗易懂。本書主要面向財(cái)經(jīng)高校經(jīng)管類專業(yè)本科生和研究生，考慮到計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課時(shí)安排普遍較少、學(xué)生數(shù)學(xué)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，以及著眼于學(xué)生應(yīng)用能力培養(yǎng)等因素，本書用簡(jiǎn)潔、通俗的語(yǔ)言介紹了每種計(jì)量方法的基本原理、軟件實(shí)現(xiàn)，以及應(yīng)用步驟、注意問(wèn)題等，模型估計(jì)、檢驗(yàn)方法的推導(dǎo)過(guò)程一般不做詳細(xì)介紹。
二是內(nèi)容由淺入深，由經(jīng)典到現(xiàn)代。本書內(nèi)容既考慮到計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)體系的內(nèi)在聯(lián)系，又注意吸收本學(xué)科的現(xiàn)代發(fā)展成果，對(duì)教材內(nèi)容體系結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化，適當(dāng)壓縮了經(jīng)典部分的內(nèi)容，尤其是沒(méi)有納入在現(xiàn)實(shí)應(yīng)用中受限較多的經(jīng)典聯(lián)立方程模型；吸收了現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本方法，如協(xié)整與誤差修正模型、向量自回歸模型和面板數(shù)據(jù)模型，以期為學(xué)生進(jìn)一步學(xué)習(xí)中級(jí)、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)奠定基礎(chǔ)。
三是方法原理與實(shí)際應(yīng)用并重。本書每章內(nèi)容由案例導(dǎo)引、方法原理、案例分析、軟件實(shí)現(xiàn)和思考與練習(xí)等構(gòu)成。案例導(dǎo)引精選經(jīng)濟(jì)管理中的相關(guān)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，引出每章所要介紹的計(jì)量理論與方法。方法原理部分主要介紹有關(guān)計(jì)量理論與方法的基本原理。案例分析主要基于《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》或部分省、直轄市、自治區(qū)統(tǒng)計(jì)年鑒的實(shí)際數(shù)據(jù)并將思政元素融入其中，介紹具體計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的估計(jì)、檢驗(yàn)、結(jié)果分析等相關(guān)步驟，利用計(jì)量模型實(shí)證結(jié)果解釋經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，分析經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論，等等，以期培養(yǎng)學(xué)生應(yīng)用本書理論和方法分析與解決現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的能力。軟件實(shí)現(xiàn)主要基于案例數(shù)據(jù)并借助EViews9.0軟件實(shí)現(xiàn)計(jì)量模型的建立、估計(jì)方法選擇、檢驗(yàn)方法甄別、數(shù)據(jù)結(jié)果圖表化顯示等，使學(xué)生熟悉并掌握高效率、高質(zhì)量建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的工具。思考與練習(xí)主要以簡(jiǎn)述題、單選題、多選題、判斷題、填空題、計(jì)算題等形式呈現(xiàn)，有助于學(xué)生理解和掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法。
本書由馬成文任主編，鄭麗琳、夏萬(wàn)軍任副主編，由馬成文、鄭麗琳統(tǒng)纂定稿。各章編寫具體分工為：第1章由馬成文編寫，第2章由石紹炳、彭現(xiàn)美編寫，第3章由鄭麗琳編寫，第4章由鄭兵云、李旭輝編寫，第5章由汪衛(wèi)霞、滿講義編寫，第6章由張小雪、李俠編寫，第7章由柯健編寫，第8章由朱艷玲、顧玉萍編寫，第9章由夏萬(wàn)軍編寫，第10章由馬瑞祺、馬成文編寫，第11章由方國(guó)斌編寫。
本書在編寫過(guò)程中參考并吸收借鑒了一些教材的有益成果，也得到了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)和機(jī)械工業(yè)出版社華章分社的大力支持，在此一并表示感謝。由于編者水平有限，本書肯定還存在一些不足之處，敬請(qǐng)讀者批評(píng)指正。
編者
2021年春
前言
第1章緒論1
案例導(dǎo)引 轉(zhuǎn)換新舊動(dòng)能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展1
1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)1
1.1.1什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1
1.1.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展3
1.1.3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系5
1.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的基本步驟7
1.2.1模型設(shè)定7
1.2.2參數(shù)估計(jì)10
1.2.3模型檢驗(yàn)12
1.2.4模型應(yīng)用13
思考與練習(xí)14
第2章一元線性回歸模型18
案例導(dǎo)引 凱恩斯消費(fèi)理論在我國(guó)具有適用性嗎18
2.1回歸分析的基本概念19
2.1.1相關(guān)分析與回歸分析19
2.1.2回歸函數(shù)20
2.2一元線性回歸模型的估計(jì)25
2.2.1普通小二乘估計(jì)25
2.2.2一元線性回歸的經(jīng)典假設(shè)28
2.2.3普通小二乘估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)31
2.2.4參數(shù)估計(jì)量的概率分布與隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)33
2.3一元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)35
2.3.1擬合優(yōu)度檢驗(yàn)35
2.3.2參數(shù)的區(qū)間估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)38
2.4一元線性回歸模型的預(yù)測(cè)39
2.4.1被解釋變量的點(diǎn)預(yù)測(cè)39
2.4.2被解釋變量均值E(yf)的區(qū)間預(yù)測(cè)40
2.4.3被解釋變量個(gè)值yf的區(qū)間預(yù)測(cè)42
2.5案例分析43
2.5.1樣本選取44
2.5.2模型設(shè)定46
2.5.3估計(jì)模型46
2.5.4模型檢驗(yàn)47
2.5.5模型應(yīng)用48
思考與練習(xí)52
第3章多元線性回歸模型59
案例導(dǎo)引 什么造成了中國(guó)高儲(chǔ)蓄59
3.1多元線性回歸模型及其經(jīng)典假定60
3.1.1多元線性回歸模型60
3.1.2多元線性回歸模型的經(jīng)典假定62
3.2多元線性回歸模型的估計(jì)63
3.2.1估計(jì)方法63
3.2.2隨機(jī)誤差項(xiàng)方差的估計(jì)67
3.3多元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)68
3.3.1擬合優(yōu)度檢驗(yàn)68
3.3.2偏回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)71
3.3.3回歸模型的總體顯著性檢驗(yàn)73
3.4多元線性回歸模型預(yù)測(cè)75
3.4.1被解釋變量的點(diǎn)預(yù)測(cè)76
3.4.2被解釋變量均值E(yf)的區(qū)間預(yù)測(cè)76
3.4.3被解釋變量yf區(qū)間值預(yù)測(cè)77
3.5案例分析77
3.5.1樣本選取77
3.5.2參數(shù)估計(jì)79
3.5.3模型檢驗(yàn)81
思考與練習(xí)84
第4章多重共線性91
案例導(dǎo)引 工業(yè)增加值會(huì)阻礙公共預(yù)算收入增加嗎91
4.1多重共線性的含義及成因92
4.1.1多重共線性的含義92
4.1.2多重共線性的成因92
4.2多重共線性產(chǎn)生的后果93
4.2.1完全多重共線性產(chǎn)生的后果93
4.2.2不完全多重共線性下產(chǎn)生的后果94
4.3多重共線性的檢驗(yàn)94
4.3.1簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)法94
4.3.2輔助回歸模型法95
4.3.3方差膨脹因子法95
4.3.4經(jīng)驗(yàn)判斷法95
4.4多重共線性的修正95
4.4.1剔除次要變量96
4.4.2利用先驗(yàn)信息96
4.4.3變換模型形式96
4.4.4逐步回歸法97
4.4.5主成分回歸法97
4.5案例分析98
4.5.1樣本選取98
4.5.2模型估計(jì)99
4.5.3多重共線性檢驗(yàn)99
4.5.4多重共線性的修正101
思考與練習(xí)103
第5章異方差性109
案例導(dǎo)引 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)各行業(yè)開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)
支出對(duì)新產(chǎn)品銷售收入的影響一致嗎109
5.1異方差性的含義、類型及產(chǎn)生原因110
5.1.1異方差性的含義110
5.1.2異方差性類型110
5.1.3異方差性的產(chǎn)生原因111
5.2異方差性的后果111
5.2.1參數(shù)的OLS估計(jì)量仍具無(wú)偏性，但非有效112
5.2.2無(wú)法正確估計(jì)參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤差112
5.2.3參數(shù)顯著性檢驗(yàn)的可靠性降低112
5.2.4預(yù)測(cè)失效113
5.3異方差性的檢驗(yàn)113
5.3.1圖示檢驗(yàn)法113
5.3.2GQ檢驗(yàn)法114
5.3.3White檢驗(yàn)法115
5.3.4Park檢驗(yàn)法116
5.3.5Glejser檢驗(yàn)法117
5.3.6ARCH檢驗(yàn)法117
5.4異方差性的修正118
5.4.1模型變換法119
5.4.2加權(quán)小二乘法120
5.5案例分析122
5.5.1樣本數(shù)據(jù)和模型設(shè)定122
5.5.2利用OLS法估計(jì)模型123
5.5.3異方差性檢驗(yàn)123
5.5.4異方差性的修正130
思考與練習(xí)134
第6章自相關(guān)性140
案例導(dǎo)引 城鎮(zhèn)居民收入水平對(duì)中國(guó)對(duì)外貿(mào)易進(jìn)口有顯著影響嗎140
6.1自相關(guān)性的含義及產(chǎn)生的原因141
6.1.1自相關(guān)性的含義141
6.1.2自相關(guān)性產(chǎn)生的原因142
6.2自相關(guān)性的后果142
6.2.1自相關(guān)性對(duì)參數(shù)估計(jì)的影響143
6.2.2自相關(guān)性對(duì)模型檢驗(yàn)和預(yù)測(cè)的影響144
6.3自相關(guān)性的檢驗(yàn)144
6.3.1圖示檢驗(yàn)法144
6.3.2DW檢驗(yàn)法145
6.3.3偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法146
6.3.4BG檢驗(yàn)法147
6.4自相關(guān)性的修正148
6.4.1廣義差分法149
6.4.2自相關(guān)系數(shù)ρ的確定150
6.5案例分析150
6.5.1樣本選取150
6.5.2模型估計(jì)152
6.5.3模型檢驗(yàn)152
6.5.4結(jié)果說(shuō)明155
思考與練習(xí)155
第7章滯后變量模型161
案例導(dǎo)引 宏觀經(jīng)濟(jì)政策具有滯后效應(yīng)嗎161
7.1滯后變量模型的意義162
7.1.1滯后效應(yīng)162
7.1.2滯后變量模型的類型和作用163
7.2分布滯后模型164
7.2.1分布滯后模型的意義164
7.2.2分布滯后模型的估計(jì)165
7.3自回歸模型168
7.3.1自回歸模型的形式168
7.3.2自回歸模型的檢驗(yàn)和估計(jì)169
7.4案例分析171
7.4.1樣本選取171
7.4.2模型估計(jì)172
思考與練習(xí)176
第8章 虛擬變量模型182
案例導(dǎo)引 性別對(duì)家務(wù)勞動(dòng)時(shí)間有顯著影響嗎182
8.1虛擬解釋變量模型183
8.1.1虛擬變量的概念和作用183
8.1.2虛擬解釋變量的設(shè)置原則184
8.1.3虛擬解釋變量的設(shè)置方式185
8.1.4虛擬解釋變量的應(yīng)用187
8.2虛擬被解釋變量模型194
8.2.1線性概率模型194
8.2.2Probit模型195
8.2.3Logit模型197
8.3案例分析200
8.3.1建立線性概率模型200
8.3.2建立Probit模型201
8.3.3建立Logit模型203
8.3.4擬合優(yōu)度檢驗(yàn)205
8.3.5期望-預(yù)測(cè)檢驗(yàn)206
思考與練習(xí)206
第9章 協(xié)整與誤差修正模型213
案例導(dǎo)引 中國(guó)進(jìn)口與出口之間存在均衡變動(dòng)關(guān)系嗎213
9.1平穩(wěn)性檢驗(yàn)213
9.1.1單位根過(guò)程213
9.1.2平穩(wěn)性檢驗(yàn)方法215
9.2協(xié)整模型217
9.2.1協(xié)整的概念218
9.2.2協(xié)整檢驗(yàn)218
9.3誤差修正模型219
9.4格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)220
9.4.1格蘭杰因果關(guān)系220
9.4.2格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)的實(shí)施221
9.5案例分析222
9.5.1樣本選取222
9.5.2變量序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)222
9.5.3變量的協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)224
9.5.4建立誤差修正模型224
9.5.5變量的格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)225
思考與練習(xí)226
第10章 向量自回歸模型233
案例導(dǎo)引 文化產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)存在相互促進(jìn)關(guān)系嗎233
10.1向量自回歸模型概述233
10.1.1基本形式234
10.1.2VAR模型建立的前提條件235
10.2向量自回歸模型的估計(jì)236
10.3向量自回歸模型的檢驗(yàn)237
10.3.1平穩(wěn)性檢驗(yàn)237
10.3.2因果關(guān)系檢驗(yàn)238
10.3.3滯后階數(shù)選擇239
10.4向量自回歸模型的應(yīng)用241
10.4.1脈沖響應(yīng)分析241
10.4.2方差分解分析242
10.5案例分析243
10.5.1樣本選取243
10.5.2模型估計(jì)與檢驗(yàn)244
10.5.3模型應(yīng)用248
思考與練習(xí)253
第11章 面板數(shù)據(jù)模型257
案例導(dǎo)引 居民消費(fèi)水平和收入水平之間的關(guān)系存在區(qū)域或動(dòng)態(tài)差異性嗎257
11.1面板數(shù)據(jù)模型概述257
11.1.1面板數(shù)據(jù)257
11.1.2面板數(shù)據(jù)模型的一般形式259
11.1.3面板數(shù)據(jù)模型的分類259
11.1.4面板數(shù)據(jù)模型的特點(diǎn)260
11.2面板數(shù)據(jù)模型的選擇與估計(jì)261
11.2.1面板數(shù)據(jù)模型的選擇261
11.2.2面板數(shù)據(jù)模型的估計(jì)262
11.3面板數(shù)據(jù)模型的檢驗(yàn)266
11.3.1面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)266
11.3.2面板數(shù)據(jù)模型的協(xié)整檢驗(yàn)267
11.4案例分析269
11.4.1樣本選取269
11.4.2模型估計(jì)272
11.4.3模型選擇性檢驗(yàn)276
11.4.4結(jié)果說(shuō)明278
思考與練習(xí)279
附錄A t分布臨界值表284
附錄B χ2分布臨界值表287
附錄C F分布臨界值表289
附錄D DW檢驗(yàn)臨界值表290
附錄E ADF分布臨界值表292
參考文獻(xiàn)293
書單推薦
