保險業(yè)在經(jīng)濟社會中發(fā)揮著日益顯著的作用，保險系統(tǒng)性風險也成為國內(nèi)外相關(guān)理論和實務研究的重要話題。本書在理論基礎和國內(nèi)外歷史分析之后，從業(yè)務類型(activity-based)、單個機構(gòu)(entity-based)和行業(yè)整體(sector-wide)三個視角，研究保險系統(tǒng)性風險的形成演進和外溢效應,后提出完善監(jiān)管的建議。本書主體部分(第三、第四和五章)研究的具體話題依次為:承保業(yè)務線本身、承保業(yè)務地理結(jié)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)保險活動以及保險資金運用;公司的復雜性、公司之間的共同敞口、幾類金融機構(gòu)及房地產(chǎn)企業(yè)的跨領域經(jīng)營(綜合經(jīng)營)以及保險資金投資上市公司;保險科技生態(tài)系統(tǒng)、氣候變化與綠色保險、保險與其他幾類金融子行業(yè)的關(guān)系以及金融體系穩(wěn)定。
章金融及保險系統(tǒng)性風險與審慎監(jiān)管的理論基礎
節(jié)金融系統(tǒng)性風險及其審慎監(jiān)管的理論基礎
一系統(tǒng)性事件及系統(tǒng)性風險
二基于脆弱性的系統(tǒng)性風險建構(gòu)
三金融綜合經(jīng)營背景下基于脆弱性的系統(tǒng)性風險
四對宏觀審慎監(jiān)管的辨析
第二節(jié)保險系統(tǒng)性風險及其審慎監(jiān)管的理論基礎
一保險系統(tǒng)性風險的來源、傳染和損害
二保險系統(tǒng)性風險監(jiān)管的正當性、依據(jù)和方法
三概要性評論
第二章國內(nèi)外保險系統(tǒng)性或重要風險的形成演進
節(jié)國際保險業(yè)分析
一20世紀80-90年代的美國壽險業(yè)危機
二20世紀末的日本壽險業(yè)三新冠肺炎疫情大流行下的國際保險業(yè)困境
第二節(jié)國內(nèi)保險業(yè)分析
一20世紀90年代前后的投資巨虧
二20世紀90年代末的巨額利差損
三保險公司治理缺陷引發(fā)的風險
四21世紀初財產(chǎn)險費率市場化后的行業(yè)虧損，
五保險公司激進投資引發(fā)的風險
第三章保險系統(tǒng)性風險的形成和外濫業(yè)務類型視角
節(jié)財產(chǎn)險業(yè)務線的系統(tǒng)性風險度量
一問題的提出
二系統(tǒng)性風險的測算方法
三數(shù)據(jù)描述
四研究結(jié)果及討論
五小結(jié)
第二節(jié)承保業(yè)務風險的地理分散化
一問題的提出
二相關(guān)研究述評
三三種地理布局戰(zhàn)略下保險公司的賠付風險
四經(jīng)營地區(qū)數(shù)目與賠付風險
五小結(jié)
第三節(jié)保險業(yè)互聯(lián)網(wǎng)活動與網(wǎng)絡安全
一問題的提出
二網(wǎng)絡風險的含義和特征
三數(shù)字時代保險業(yè)的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)與脆弱性
四保險業(yè)網(wǎng)絡風險的存在特征及表現(xiàn)形式
五美歐日保險業(yè)的網(wǎng)絡風險情況
六中國保險業(yè)的網(wǎng)絡風險規(guī)制情況
第四節(jié)保險投資對金融穩(wěn)定的影響:基于歐洲國家的數(shù)據(jù)
一問題的提出
二歐洲國家保險投資狀況
三離散選擇模型構(gòu)建
四回歸分析
五小結(jié)
第四章保險系統(tǒng)性風險的形成和外溢一單個機構(gòu)視角
節(jié)財產(chǎn)險公司的復雜性與風險
一問題的提出
二相關(guān)文獻述評
三財產(chǎn)險公司復雜性與風險的度量及描述
四回歸設計
五回歸結(jié)果分析
六小結(jié)
第二節(jié)人身險公司的共同敞口與流動性關(guān)聯(lián)
一問題的提出
二相關(guān)文獻述評
三變量設計及空間計量模型構(gòu)造
四回歸結(jié)果分析
五穩(wěn)健性分析
六小結(jié)
第三節(jié)金融機構(gòu)綜合經(jīng)營的風險效應:基于中國股市數(shù)據(jù)
一問題的提出
二綜合經(jīng)營風險效應識別機制的文獻述評
三數(shù)據(jù)說明
四綜合經(jīng)營與金融機構(gòu)的破產(chǎn)風險
五綜合經(jīng)營與金融機構(gòu)的系統(tǒng)性風險
六小結(jié)
第四節(jié)保險公司持股行為與被持股公司股價波動
一問題的提出
二保險公司持股特征分析
三樣本選擇與模型構(gòu)建
四回歸結(jié)果與分析
五小結(jié)
第五章保險系統(tǒng)性風險的形成和外溢部門整體視角
節(jié)保險科技系統(tǒng)的個體風險和系統(tǒng)性風險
一保險科技系統(tǒng)的構(gòu)成和特征
二基于復雜網(wǎng)絡理論的保險科技風險分析框架
三保險科技系統(tǒng)的個體風險探討
四保險科技系統(tǒng)的系統(tǒng)性風險探討
第二節(jié)氣候風險對保險業(yè)的影響及應對
一問題的提出
二保險業(yè)面臨的氣候風險，
三保險業(yè)適應氣候變化
第三節(jié)保險業(yè)系統(tǒng)性風險對相關(guān)行業(yè)的溢出
一問題的提出
二相關(guān)文獻述評
三研究模型和方法
四數(shù)據(jù)與變量
五回歸結(jié)果與分析
六小結(jié)
第四節(jié)保險業(yè)資產(chǎn)負債流動性錯配與系統(tǒng)性風險:基于OECD國家的數(shù)據(jù)
一問題的提出
二OECD國家保險業(yè)資產(chǎn)負債流動性錯配狀況
三OECD國家保險業(yè)資產(chǎn)負債流動性錯配指數(shù)的測算四回歸分析和結(jié)果討論
第六章中國保險系統(tǒng)性風險的監(jiān)管建議
節(jié)對傳統(tǒng)保險風險的監(jiān)管建議
一適當支持保險公司的地理擴張
二完善對保險投資風險的監(jiān)管
三加強保險業(yè)資產(chǎn)負債匹配的監(jiān)管
第二節(jié)對互聯(lián)網(wǎng)和科技風險的監(jiān)管建議
一對互聯(lián)網(wǎng)風險監(jiān)管的對策建議
二對保險科技監(jiān)管的對策建議
第三節(jié)對氣候變化風險的監(jiān)管建議
一基于穩(wěn)定目標
二基于發(fā)展目標
三一些補充說明
第四節(jié)對大流行中暴露風險的監(jiān)管建議
第五節(jié)對聲譽風險的監(jiān)管建議
一美歐日保險業(yè)聲譽風險的監(jiān)管
二強化中國保險業(yè)的聲譽風險監(jiān)管
第六節(jié)對保險業(yè)與相關(guān)行業(yè)風險溢出的監(jiān)管建議
參考文獻
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