資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理原理
定 價(jià):128 元
- 作者:何誠(chéng)穎等著
- 出版時(shí)間:2022/1/1
- ISBN:9787510336829
- 出 版 社:中國(guó)商務(wù)出版社
- 中圖法分類:F832.51
- 頁(yè)碼:386頁(yè)
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開本:16開
本書共六篇,內(nèi)容包括“風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理:投資的真諦”“股票投資的風(fēng)險(xiǎn)管理”“固定收益風(fēng)險(xiǎn)管理”“金融衍生產(chǎn)品投資的風(fēng)險(xiǎn)管理”“國(guó)際化投資和組合投資的風(fēng)險(xiǎn)管理”“風(fēng)險(xiǎn)管理的高級(jí)課題”等。
何誠(chéng)穎,中國(guó)-東盟金融開放門戶研究院和廣西大學(xué)商學(xué)院教授。經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,國(guó)內(nèi)著名金融證券專家,深圳市地方級(jí)金融領(lǐng)□□才,享受政府特殊津貼專家,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授,清華大學(xué)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與金融研究院首席研究員,西南財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)金融研究中心教授。先后就讀于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)系、浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院,分別獲學(xué)士、碩士、博士學(xué)位。2011年赴賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院訪問(wèn)學(xué)習(xí),□019年赴牛津大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院訪問(wèn)學(xué)習(xí)。何博士長(zhǎng)期從事宏觀經(jīng)濟(jì)以及□□□□領(lǐng)域的研究,在國(guó)內(nèi)首次提出存量資金流的量化方法并應(yīng)用于實(shí)踐,對(duì)股市未來(lái)走勢(shì)的預(yù)測(cè)提出一系列量化指標(biāo)。
何博士在金融研究方面取得了極為豐碩的成果。先后在《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》《經(jīng)濟(jì)研究》《管理世界》《金融研究》以及SCI和EI檢索雜志等國(guó)內(nèi)外著名刊物上發(fā)表論文300多篇;出版了《尋找中國(guó)資本市場(chǎng)好股票》《中國(guó)股市投資的邏輯》《實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的投資銀行》《中國(guó)股市投資密碼解析》《中國(guó)股市:輪回中的涅槃》等專著10多部,致力于通過(guò)推廣國(guó)外先進(jìn)投資方式與理念,提升中國(guó)證券市場(chǎng)的投資水平。
第一篇 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理:投資的真諦
第一章 走進(jìn)紛繁復(fù)雜的投資世界:認(rèn)識(shí)和管理風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié) 逃不掉的風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié) 應(yīng)時(shí)之需的風(fēng)險(xiǎn)管理
第三節(jié) 大師的風(fēng)險(xiǎn)觀
第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理:藝術(shù)還是科學(xué)?
第二篇 股票投資的風(fēng)險(xiǎn)管理
第二章 股票市場(chǎng)投資宏觀風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié) 股市基本面風(fēng)險(xiǎn):股市是晴雨表□?<□r> 第二節(jié) 股市與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn):M1助力入市時(shí)機(jī)
第三節(jié) 股市與估值風(fēng)險(xiǎn):基于PE/PB的分析
第三章 股票市場(chǎng)行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)周期與行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn):識(shí)別經(jīng)濟(jì)周期輪轉(zhuǎn)
第二節(jié) 行業(yè)生命周期及其判定:把握行業(yè)周期的□化步伐
第三節(jié) 行業(yè)市盈率選擇策略與行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制
第四節(jié) 重點(diǎn)行業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn):不同行業(yè)的不同風(fēng)險(xiǎn)
第四章 主板上市公司投資風(fēng)險(xiǎn)研究
第一節(jié) 主板市場(chǎng):從大漲大跌中一路走來(lái)
第二節(jié) 主板投資風(fēng)險(xiǎn)因素:外因通過(guò)內(nèi)因起作用
第三節(jié) 主板風(fēng)險(xiǎn)管理與優(yōu)化選股:風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)的視角
第五章 中小板上市公司投資風(fēng)險(xiǎn)研究
第一節(jié) 中小板市場(chǎng):在不確定性中尋找確定性
第二節(jié) 中小板增長(zhǎng)方式風(fēng)險(xiǎn):從財(cái)務(wù)指標(biāo)入手
第三節(jié) 中小板市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理:風(fēng)險(xiǎn)偏好指數(shù)(RAI)
第六章 創(chuàng)業(yè)板上市公司投資風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié) 創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng):高成長(zhǎng)高風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié) 創(chuàng)業(yè)板投資風(fēng)險(xiǎn):多維風(fēng)險(xiǎn)度量和分析
第三節(jié) 創(chuàng)業(yè)板風(fēng)險(xiǎn)管理和選股:基于多維的風(fēng)險(xiǎn)分析
第七章 股票的買入風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié) 入市準(zhǔn)備:宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與股市
第二節(jié) 熱點(diǎn)炒作:愛(ài)與恨的兩難抉擇
第三節(jié) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn):報(bào)表背后隱藏的謊言
第四節(jié) 安全邊際:你能夠承受怎樣的風(fēng)險(xiǎn)
第五節(jié) 基于風(fēng)險(xiǎn)□小化的價(jià)值成長(zhǎng)選擇策略
第八章 股票的持有風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié) 倉(cāng)位控制:何以高枕無(wú)憂
第二節(jié) 政策風(fēng)險(xiǎn):“礙你”總是沒(méi)商量
第三節(jié) 突發(fā)事件:“黑天鵝”并不罕見
第九章 股票的賣出風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié) 賣出時(shí)機(jī):高處不勝寒
第二節(jié) 賣出策略:讓利潤(rùn)細(xì)水長(zhǎng)流
第三節(jié) 止盈止損:為買入裝上“安全閥”
第四節(jié) 做空機(jī)制:對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的手段
第十章 股票的操作風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié) 技術(shù)分析:只可參考卻不可依賴
第二節(jié) 過(guò)度交易:多數(shù)人虧損的根源
第三節(jié) 資金管理:致富需要時(shí)間
第四節(jié) 分散投資:雞蛋應(yīng)該放在幾個(gè)籃子
第三篇 固定收益風(fēng)險(xiǎn)管理
第十一章 固定收益投資基礎(chǔ)
第一節(jié) 債券家族:成員與特征
第二節(jié) 債券定價(jià):精確把握收益率
第十二章 基于期限結(jié)構(gòu)與債券市場(chǎng)指數(shù)管理債券投資風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié) 收益率曲線:利率與期限的關(guān)系
第二節(jié) 遠(yuǎn)期利率的不確定性:價(jià)格波動(dòng)的原因
第三節(jié) 期限結(jié)構(gòu)理論與解釋:有力的遠(yuǎn)期利率分析工具
第四節(jié) 債券市場(chǎng)指數(shù):債券市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的指標(biāo)
第十三章 債券的持有風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn):收益的不確定性
第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)(違約風(fēng)險(xiǎn)):面對(duì)不能履行其責(zé)任的公司
第三節(jié) 制度管理風(fēng)險(xiǎn):利用制度的漏洞放大杠桿
第十四章 不同債券投資策略的風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié) 消極債券管理:規(guī)避利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的工具
第二節(jié) 積極債券管理:掌握未來(lái)利率的走勢(shì)
第三節(jié) 債券組合投資策略:選擇□優(yōu)的債券組合
第四節(jié) 個(gè)人投資者的風(fēng)險(xiǎn)管理:合理安排風(fēng)險(xiǎn)投資
本篇附錄
第四篇 金融衍生產(chǎn)品投資的風(fēng)險(xiǎn)管理
第十五章 期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié) 股指期貨的妙處:好幫手與減震器
第二節(jié) 期貨的操作風(fēng)險(xiǎn):工具進(jìn)化利弊相隨
第三節(jié) 期貨交易的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):股災(zāi)背后有推手
第四節(jié) 期貨的“黑天鵝”、“龍王”事件:極端事件能預(yù)測(cè)□?<□r> 第五節(jié) 期貨交易的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn):硬幣的兩面
第十六章 期貨投資風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)化
第一節(jié) 價(jià)格泡沫的形成與破滅:人的“動(dòng)物精神”
第二節(jié) 實(shí)例分析:風(fēng)口浪尖的故事
本章附錄 對(duì)數(shù)周期冪律模型
第十七章 期貨投資風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警
第一節(jié) “動(dòng)物精神”的現(xiàn)代科學(xué)診斷
第二節(jié) 診斷工具:八仙過(guò)海,各顯神通
本章附錄 模型的估計(jì)與泡沫的檢驗(yàn)方法
第十八章 期權(quán)與其他行生品的風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié) 期權(quán)簡(jiǎn)介
第二節(jié) 期權(quán)損益分析和定價(jià)
第三節(jié) 期權(quán)價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)管理
第四節(jié) 信用衍生品投資的風(fēng)險(xiǎn)管理
第五節(jié) 利率衍生品投資的風(fēng)險(xiǎn)管理
第五篇 國(guó)際化投資和組合投資的風(fēng)險(xiǎn)管理
第十九章 國(guó)際化投資中的風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié) 入鄉(xiāng)問(wèn)俗:識(shí)別中外股票市場(chǎng)差異
第二節(jié) 資產(chǎn)配置與組合再平衡:收獲長(zhǎng)期增長(zhǎng)利益
第三節(jié) 投資組合保險(xiǎn):度過(guò)中度市場(chǎng)波動(dòng)
第四節(jié) 神奇公式:投資美股的簡(jiǎn)單法則
第五節(jié) 知道自己在哪方面冒風(fēng)險(xiǎn):Black-littleman模型
第二十章 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié) 常見風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
第二節(jié) 利用多因子模型揭示風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)