本書主要講授了風險度量、損失分布模型、損失預測模型及其在風險管理中的應用。在風險度量部分，主要介紹了常用的風險度量方法，包括VaR、TVaR、扭曲風險度量和保費原理。在損失分布模型部分，討論了損失次數(shù)、損失金額和累積損失模型及其相互關系。在損失預測模型部分，介紹了廣義線性模型的基本原理，以及出險概率、索賠頻率、案均賠款和純保費的預測方法。對于每一種風險模型，既有理論介紹，也有基于實際數(shù)據(jù)的案例分析，同時提供了完整的數(shù)據(jù)集和R程序代碼，方便讀者練習、復現(xiàn)和改進。
孟生旺，中國人民大學二級教授，杰出學者特聘教授，博士生導師，國家社會科學基金重大項目首席專家。主要研究領域包括精算統(tǒng)計模型、大數(shù)據(jù)與精算、風險管理。兼任中國統(tǒng)計學會副會長，教育部高等學校統(tǒng)計學類專業(yè)教學指導委員會委員，中國現(xiàn)場統(tǒng)計研究會風險管理與精算分會理事長，甘肅省“飛天學者”講座教授。入選教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃。多次獲得省部級優(yōu)秀教學科研成果獎。代表性著作有《金融數(shù)學》《非壽險精算學》《風險模型》《非壽險定價》等。
第1章 風險與風險度量
1.1風險與隨機變量
1.2風險度量
1.3保費原理
本章小結
習題
第2章 損失金額
2.1常用分布
2.2極值分布
2.3生成新分布
2.4免賠額
2.5賠償限額
2.6通貨膨脹
本章小結
習題
第3章 損失次數(shù)
3.1(a, b, 0)分布類
3.2(a, b, 1)分布類
3.3復合分布
3.4混合分布
3.5免賠額對損失次數(shù)模型的影響
本章小結
習題
第4章 累積損失
4.1聚合風險模型
4.2個體風險模型
本章小結
習題
第5章 線性模型
5.1模型結構和假設
5.2參數(shù)估計
5.3假設檢驗
5.4模型診斷
5.5模型評價與比較
本章小結
習題
第6章 廣義線性模型
6.1模型結構
6.2參數(shù)估計
6.3模型檢驗
6.4模型診斷
6.5擬對數(shù)似然
本章小結
習題
第7章 案均賠款
7.1線性回歸
7.2伽馬回歸
7.3逆高斯回歸
7.4應用案例
本章小結
習題
第8章 出險概率
8.1基于個體數(shù)據(jù)的出險概率
8.2基于匯總數(shù)據(jù)的出險概率
8.3模型檢驗
8.4其他連接函數(shù)
8.5過離散問題
8.6應用案例
本章小結
習題
第9章 索賠頻率
9.1泊松回歸模型
9.2負二項回歸模型
9.3過離散泊松回歸模型
9.4應用案例
本章小結
習題
第10章 純保費
10.1Tweedie分布
10.2Tweedie回歸
10.3模擬分析
10.4應用案例
本章小結
習題
參考答案
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