本書根據(jù)高等院校應(yīng)用型本科人才培養(yǎng)方案的相關(guān)要求，結(jié)合我國證券市場實際運行的相關(guān)案例和數(shù)據(jù)編寫而成。全書包括證券投資定量分析與模擬實訓(xùn)概述、宏觀經(jīng)濟定量分析與模擬實訓(xùn)、中觀行業(yè)定量分析與模擬實訓(xùn)、微觀公司定量分析與模擬實訓(xùn)、技術(shù)定量分析與模擬實訓(xùn)、組合定量分析與模擬實訓(xùn)等內(nèi)容。本書將理論學(xué)習(xí)與實踐實訓(xùn)相結(jié)合，內(nèi)容簡潔實用，邏輯脈絡(luò)清晰。
本書可以作為金融投資、經(jīng)濟管理、財務(wù)管理等專業(yè)學(xué)生的實訓(xùn)課程教材或者參考書，也可供對證券投資模擬與實戰(zhàn)有興趣的讀者學(xué)習(xí)交流。
證券投資定量分析是從定量表達(dá)的角度對證券投資進(jìn)行的一系列分析，其與傳統(tǒng)的證券投資分析有相同的地方，也有不同的地方。相同點是不管如何分析，其分析起點和分析過程都離不開傳統(tǒng)的基本分析、技術(shù)分析等內(nèi)容；不同點是在分析過程中更側(cè)重于定量分析的思路。本書的主要內(nèi)容偏向于證券投資分析中可以定量化的方面，定性分析的內(nèi)容只是為定量分析做鋪墊和必要補充。如果說定量分析的內(nèi)容是鮮花的話，那么定性分析的內(nèi)容就是綠葉，沒有綠葉的幫助，也就沒有鮮花的存在，更難以顯現(xiàn)出鮮花的艷麗。因此，本書花費了較多筆墨來鋪陳定性分析的內(nèi)容。
本書通過模擬實訓(xùn)報告的方式來檢驗學(xué)生的學(xué)習(xí)效果，在每一章最后都給出了一定數(shù)量的實訓(xùn)報告，全書的實訓(xùn)報告共28個。證券投資課程注重市場的實踐效果，把學(xué)到的東西在市場中進(jìn)行驗證，不僅是對教學(xué)效果的驗證，更是對學(xué)生投資能力的驗證。學(xué)生完成實訓(xùn)報告的過程，既是對理論知識的復(fù)習(xí)與應(yīng)用，又是對實際應(yīng)用的學(xué)習(xí)和掌握。模擬實訓(xùn)報告架起理論知識學(xué)習(xí)和投資實戰(zhàn)的橋梁，是本書最大的特色和亮點。
本書中的案例及采用的數(shù)據(jù)大部分來自實際證券市場，為避免給相關(guān)公司帶來影響，略去了具體公司的代碼和名稱。
本書的出版得到了福建省教育教學(xué)改革一般項目“‘證券投資交易實訓(xùn)’課程教學(xué)改革研究與實踐”（項目編號：FBJG20190288）和福建江夏學(xué)院2020年校級精品自編教材《證券投資數(shù)量分析與模擬交易》兩個項目的支持。在寫作過程中，作者發(fā)現(xiàn)用“定量分析”以及“模擬實訓(xùn)”更貼切，于是本書的名稱最終確定為《證券投資定量分析與模擬實訓(xùn)》。
由于作者的閱歷和水平有限，書中難免有欠妥之處，懇請廣大讀者批評指正。作者郵箱：liujunqi600519@163.com。
作 者?
2022年3月
第一章 證券投資定量分析與模擬實訓(xùn)概述 1
第一節(jié) 證券投資定量分析概述 1
一、證券投資定量分析思維 1
二、證券投資定量分析和量化分析的區(qū)別 1
三、證券投資定量分析的具體內(nèi)容 3
四、證券投資定量分析的應(yīng)用 4
五、證券投資定量分析的基本方法 5
第二節(jié) 證券投資定量分析與模擬實訓(xùn)準(zhǔn)備 6
一、金融邏輯的學(xué)習(xí) 6
二、數(shù)據(jù)收集 7
三、模擬實訓(xùn)軟件的熟悉 7
四、定量分析工具的使用 8
第三節(jié) 證券投資定量分析與模擬實訓(xùn)軟件 8
一、軟件的簡要介紹、下載安裝與賬號獲取 8
二、交易軟件的基本功能鍵 10
三、其他常用功能的簡要介紹 11
第四節(jié) 證券投資定量分析示例 15
一、大市值策略理論基礎(chǔ) 15
二、大市值股票數(shù)據(jù)的收集 17
三、大市值股票與股價波動的定量關(guān)系 18
四、大市值策略相關(guān)結(jié)論及其應(yīng)用 21
第五節(jié) 證券投資定量分析實訓(xùn)報告 22
一、證券投資定量分析課程內(nèi)容與實訓(xùn)模式 22
二、證券投資定量分析實訓(xùn)報告設(shè)計框架 23
第六節(jié) 模擬實訓(xùn)思路與實訓(xùn)軟件操作模擬實訓(xùn)設(shè)計 24
一、本教材的學(xué)習(xí)與模擬思路 24
二、交易軟件操作的模擬設(shè)計 24
第二章 宏觀經(jīng)濟定量分析與模擬實訓(xùn) 28
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟分析概述 28
一、基于PESTEL分析模型的宏觀大環(huán)境分析 28
二、宏觀經(jīng)濟運行與證券市場分析 30
三、宏觀經(jīng)濟政策與證券市場分析 34
四、其他宏觀經(jīng)濟變量與證券市場分析 35
五、非宏觀經(jīng)濟因素的宏觀影響與證券市場分析 40
第二節(jié) 宏觀經(jīng)濟定量分析的具體內(nèi)容 41
一、宏觀經(jīng)濟定量分析的意義 41
二、宏觀經(jīng)濟定量分析的方法 41
三、宏觀經(jīng)濟定量分析的主要內(nèi)容 43
第三節(jié) 宏觀經(jīng)濟定量分析與模擬實訓(xùn)設(shè)計 70
一、經(jīng)濟變動與股市波動模擬設(shè)計 70
二、利率變動與股市波動模擬實訓(xùn)設(shè)計 73
三、通貨膨脹率變動與股市波動模擬實訓(xùn)設(shè)計 76
四、貨幣供給量變動與股市波動模擬實訓(xùn)設(shè)計 79
第三章 中觀行業(yè)定量分析與模擬實訓(xùn) 82
第一節(jié) 中觀行業(yè)分析概述 82
一、行業(yè)分析的概念 82
二、行業(yè)的大致分類 82
三、行業(yè)分析的目的和意義 83
四、行業(yè)分析的主要方法 84
五、行業(yè)分析的具體流程與框架 85
第二節(jié) 中觀行業(yè)定量分析的具體內(nèi)容 93
一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景預(yù)測的定量分析 93
二、行業(yè)變動與經(jīng)濟波動之間的定量分析 102
三、行業(yè)走勢與大型指數(shù)之間的定量分析 103
第三節(jié) 中觀行業(yè)定量分析與模擬實訓(xùn)設(shè)計 106
一、行業(yè)基本狀況分析與模擬實訓(xùn) 106
二、基于二次指數(shù)平滑法的行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與模擬實訓(xùn) 109
三、行業(yè)變動與經(jīng)濟波動之間的定量分析與模擬實訓(xùn) 112
四、行業(yè)走勢與大型指數(shù)之間的定量分析與模擬實訓(xùn) 115
第四章 微觀公司定量分析與模擬實訓(xùn) 118
第一節(jié) 微觀公司分析概述 118
一、公司基本情況分析 118
二、公司競爭力分析 120
三、公司財務(wù)分析 126
第二節(jié) 微觀公司定量分析的具體內(nèi)容 144
一、公司定量分析概述 144
二、公司價值決定與定量分析思路 145
三、公司估值模型與定量分析 149
第三節(jié) 微觀公司定量分析與模擬實訓(xùn)設(shè)計 172
一、公司的產(chǎn)品分析與模擬實訓(xùn) 173
二、公司的競爭力分析與模擬實訓(xùn) 176
三、公司的財務(wù)分析與模擬實訓(xùn) 179
四、公司的財務(wù)預(yù)測與模擬實訓(xùn) 183
五、股票貝塔系數(shù)的計算與模擬實訓(xùn) 186
六、股利貼現(xiàn)模型的定量分析與模擬實訓(xùn) 189
七、自由現(xiàn)金流模型的定量分析與模擬實訓(xùn) 192
八、市盈率模型的定量分析與模擬實訓(xùn) 195
九、市盈增長率模型的定量分析與模擬實訓(xùn) 198
十、市凈率模型的定量分析與模擬實訓(xùn) 201
十一、市銷率模型的定量分析與模擬實訓(xùn) 204
十二、公司價值投資報告撰寫與模擬實訓(xùn) 207
第五章 技術(shù)定量分析與模擬實訓(xùn) 210
第一節(jié) 技術(shù)分析概述 210
一、K線理論 211
二、切線理論 218
三、均線理論 222
四、形態(tài)分析 223
五、技術(shù)指標(biāo)理論 228
第二節(jié) 技術(shù)定量分析的具體內(nèi)容 236
一、K線理論的定量分析 236
二、切線理論的定量分析 237
三、均線理論的定量分析 239
四、技術(shù)指標(biāo)的定量分析 241
第三節(jié) 技術(shù)定量分析與模擬實訓(xùn)設(shè)計 244
一、K線理論的定量分析與模擬實訓(xùn) 244
二、切線理論的定量分析與模擬實訓(xùn) 247
三、均線理論的定量分析與模擬實訓(xùn) 250
四、技術(shù)指標(biāo)的定量分析與模擬實訓(xùn) 253
第六章 組合定量分析與模擬實訓(xùn) 256
第一節(jié) 組合分析概述 256
一、證券投資組合管理概述 256
二、證券投資組合的構(gòu)建與調(diào)整 258
三、證券投資組合管理策略 259
四、證券投資組合統(tǒng)計量的計算以及相關(guān)理論 260
五、證券投資組合管理的業(yè)績評估 263
第二節(jié) 組合定量分析的具體內(nèi)容 264
一、構(gòu)建投資組合的過程及其相關(guān)操作 265
二、組合投資定量分析的相關(guān)內(nèi)容 265
三、構(gòu)建投資組合的具體操作 275
第三節(jié) 組合定量分析與模擬實訓(xùn)設(shè)計 278
一、股票之間相關(guān)系數(shù)的定量分析與模擬實訓(xùn) 278
二、不同持倉比重定量設(shè)置下的組合構(gòu)建與模擬實訓(xùn) 281
三、投資組合業(yè)績評估的定量分析與模擬實訓(xùn) 284
參考文獻(xiàn) 287
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