本書根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會最新的《銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試專業(yè)實務科目〈風險管理〉初級考試大綱》編寫,適用于2019年銀行初級職業(yè)資格考試。在本書中為考生提供了兩部分內(nèi)容,一冊為高頻考點,提煉考試重點難點,幫助明確學習目標;另一冊為機考題庫,包含多套考試真題試卷及押題試卷,所有試題均符合最新的考綱要求,并附有正確的答案和詳細的解析。書中試卷嚴格依據(jù)命題規(guī)律排序設計,覆蓋考試中的重點、難點,內(nèi)容權威、措辭嚴謹、重點突出,是參加基金從業(yè)資格考試考生的必備用書。此外,隨書配套贈送機考題庫軟件,包含章節(jié)練習、真題試卷、押題試卷、模擬試卷、模擬考場、考點速記等多重功能,適用于電腦、手機和平板。
本書緊扣近年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試大綱,對于知識點、高頻考點及真題進行了詳細地講解。除了文字內(nèi)容還配備豐富的教學視頻,為考生提供更為多樣的學習方式。
本書由銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試命題研究組進行編寫。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試命題研究組是由多位擁有豐富教學、考試培訓和命題經(jīng)驗的名師組成的團隊。在多年的研究銀行從業(yè)資格考試的命題規(guī)律和重難點基礎上,精心研發(fā)了一套適合考生高效備考的輔導圖書,旨在幫助考生攻克考試難點,掌握考試重點,輕松備考。
機考題庫·真題試卷《風險管理》機考題庫·真題試卷(共32頁)
機考題庫·真題試卷(一)(1)
機考題庫·真題試卷(二)(11)
機考題庫·真題試卷參考答案及解析(21)《風險管理》機考題庫·真題試卷(共32頁)
機考題庫·真題試卷(三)(1)
機考題庫·真題試卷(四)(11)
機考題庫·真題試卷參考答案及解析(21)《風險管理》機考題庫·真題試卷(共32頁)
機考題庫·真題試卷(五)(1)
機考題庫·真題試卷(六)(11)
機考題庫·真題試卷參考答案及解析(21)機考題庫·模擬試卷機考題庫·模擬試卷(一)(見軟件)
機考題庫·模擬試卷(二)(見軟件)
考前摸底仿真卷《風險管理》考前摸底仿真卷(共24頁)
考前摸底仿真卷(一)(1)
考前摸底仿真卷(二)(11)
考前摸底仿真卷參考答案(22)高頻考點《風險管理》高頻考點(共64頁)
(一)風險與收益
(1)風險是指商業(yè)銀行在經(jīng)營活動中,因不確定性因素的影響,而遭受經(jīng)濟損失或不能獲取額外收益的可能性。根據(jù)該定義,本書所稱風險相比風險的一般定義在范圍上更為狹窄,實際上特指商業(yè)銀行風險。
(2)收益是指商業(yè)銀行通過發(fā)放貸款、進行投資、開展金融產(chǎn)品交易、為客戶提供金融服務所獲得的盈利。但由于風險的存在,商業(yè)銀行所獲收益具有不確定性。在風險管理實踐中,為了對這種不確定性收益進行計量和評估,通常需要計算未來的預期收益。即將不確定性收益的所有可能結果進行加權平均計算出的平均值,而權數(shù)是每種收益結果發(fā)生的概率。
(二)風險與損失
盡管風險與損失有密切聯(lián)系,但風險并不等同于損失。嚴格地說,損失是一個事后概念,反映風險事件發(fā)生后所造成的實際結果,而風險是一個明確的事前概念,反映損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)。因此,風險和損失是兩個不同的概念。
在實踐中,通常將金融風險可能造成的損失分為預期損失(Expected Loss,EL)、非預期損失(Unexpected Loss,UL)和災難性損失(Stress Loss,SL)三大類。
(1)預期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見到的損失,通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值(有時也采用中間值)。
(2)非預期損失是指利用統(tǒng)計分析方法(在一定的置信區(qū)間和持有期內(nèi))計算出的對預期損失的偏離,是商業(yè)銀行難以預見到的較大損失。
(3)災難性損失是指超出非預期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。
商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失;利用資本金來應對非預期損失;對于規(guī)模巨大的災難性損失,如地震、火災等,可以通過購買商業(yè)保險轉(zhuǎn)移風險;對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機行為所造成的災難性損失,則應當采取嚴格限制高風險業(yè)務/行為的做法加以規(guī)避。