定 價(jià):29 元
叢書名:北京物資學(xué)院學(xué)術(shù)文庫
- 作者:周麗著
- 出版時間:2012/4/1
- ISBN:9787566302700
- 出 版 社:對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)出版社
- 中圖法分類:F830.2
- 頁碼:184頁
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開本:16開
《利率衍生品的定價(jià)與應(yīng)用》研究利率衍生品的定價(jià),以建立三因素帶有跳躍特征的隨機(jī)均值隨機(jī)波動率利率期限結(jié)構(gòu)模型為基礎(chǔ),研究了五種利率衍生品,包括可轉(zhuǎn)換債券、浮動利率債券、利率期貨、遠(yuǎn)期利率協(xié)議和利率互換的定價(jià)問題。
序
前言
Preface
第1章 理論基礎(chǔ)與方法
1.1 研究背景
1.2 利率期限結(jié)構(gòu)理論與模型的研究現(xiàn)狀
1.3 利率期限結(jié)構(gòu)模型的實(shí)證研究現(xiàn)狀
1.4 國內(nèi)外關(guān)于利率衍生品定價(jià)方法的研究現(xiàn)狀
1.5 研究內(nèi)容
1.6 小結(jié)
第2章 利率期限結(jié)構(gòu)模型的建立
2.1 三個關(guān)鍵問題
2.2 模型的建立
2.3 實(shí)證方法
2.4 模型估計(jì)
2.5 小結(jié)
第3章 可轉(zhuǎn)換公司債券
3.1 可轉(zhuǎn)換公司債券的介紹
3.2 可轉(zhuǎn)換公司債券的定價(jià)
3.3 可轉(zhuǎn)換公司債券定價(jià)實(shí)證研究
3.4 可轉(zhuǎn)換債券發(fā)展的總結(jié)與展望
3.5 小結(jié)
第4章 浮動利率債券
4.1 浮動利率債券的介紹
4.2 浮動利率債券的定價(jià)
4.3 股票收益關(guān)聯(lián)浮動利率保險(xiǎn)債券的設(shè)計(jì)與定價(jià)
4.4 小結(jié)
第5章 遠(yuǎn)期利率協(xié)議與利率期貨
5.1 遠(yuǎn)期利率協(xié)議
5.2 利率期貨
5.3 債券投資組合價(jià)格敏感性的風(fēng)險(xiǎn)分析
5.4 小結(jié)
第6章 利率互換
6.1 我國利率互換市場現(xiàn)狀
6.2 我國利率互換市場存在的問題
6.3 利率互換交易定價(jià)理論
6.4 利率互換交易定價(jià)方法
6.5 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
后記
致謝