本書覆蓋當(dāng)前金融工程學(xué)主流教材內(nèi)容。其中包括資產(chǎn)組合理論基本原理、APT定價(jià)理論、BS期權(quán)定價(jià)、二叉樹(shù)與三叉樹(shù)定價(jià)、奇異期權(quán)、期貨定價(jià)、蒙特卡洛模擬和有限差分分析。本書強(qiáng)調(diào)從底層推導(dǎo), 強(qiáng)調(diào)要教會(huì)學(xué)生徹底理解金融工程理論前提、推導(dǎo)過(guò)程和結(jié)論。這是目前市場(chǎng)上流行的金融工程類教材基本上都做不到的。它能保證學(xué)生真正學(xué)透理論而不是囫圇吞棗。本書后半部分加入了作者研究的最新內(nèi)容, 其核心內(nèi)容是既有金融理論的局限及其改進(jìn), 包括一般均衡定價(jià)模型及其后面的內(nèi)容。有利于學(xué)生進(jìn)一步學(xué)懂主流金融理論, 有利于培養(yǎng)學(xué)生的獨(dú)立研究精神, 掌握在紛繁復(fù)雜的金融市場(chǎng)中如何靈活運(yùn)用金融工程知識(shí)。