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金融風(fēng)險(xiǎn)量化理論

金融風(fēng)險(xiǎn)量化理論

定  價(jià):58 元

叢書名:國(guó)家科學(xué)思想庫(kù)

        

  • 作者:國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì),中國(guó)科學(xué)院[編]
  • 出版時(shí)間:2022/9/1
  • ISBN:9787030720658
  • 出 版 社:科學(xué)出版社
  • 中圖法分類:F830.9 
  • 頁(yè)碼:
  • 紙張:
  • 版次:
  • 開本:24cm
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本書通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)科研單位相關(guān)金融風(fēng)險(xiǎn)量化研究重要發(fā)展方向的調(diào)研,總結(jié)了各個(gè)方向的研究?jī)?nèi)容,并提出通過(guò)運(yùn)用好非線性期望前沿理論,探索和建立21世紀(jì)全新的、更加穩(wěn)健的資產(chǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)度量的理論與計(jì)算方法。本書主要包括兩個(gè)層次的研究:一是基于已經(jīng)成熟的概率統(tǒng)計(jì)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的研究探索,爭(zhēng)取不僅使我們?cè)谶@方面的研究成果達(dá)到上游水平,而且通過(guò)對(duì)相應(yīng)金融數(shù)據(jù)的分析、計(jì)算和比較來(lái)搞清楚那些“概率不確定問(wèn)題”特別突出、特別關(guān)鍵的部位,及其關(guān)鍵的數(shù)學(xué)問(wèn)題,二是圍繞非線性期望的數(shù)學(xué)理論研究。這兩個(gè)層次的研究要有交叉和發(fā)展。本書特別以非線性期望下的G-VaR為應(yīng)用案例,介紹了其在風(fēng)險(xiǎn)度量方面的應(yīng)用成果。

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