受突發(fā)性事件影響，風(fēng)險資產(chǎn)的價格會發(fā)生較大幅度的跳躍和波動，并且跳躍的強(qiáng)度或概率也會隨著時間的推移動態(tài)變化。本書首先構(gòu)建了一個動態(tài)跳躍強(qiáng)度模型，以更好得刻畫突發(fā)事件對資產(chǎn)價格波動率的動態(tài)影響。在此基礎(chǔ)上，我們分析在動態(tài)跳躍風(fēng)險影響下，投資組合風(fēng)險價值VaR的預(yù)測和很優(yōu)投資組合的構(gòu)建問題。本書適合從事風(fēng)險管理和投資組合理論與實(shí)證研究的科研人員和實(shí)務(wù)工作者參考閱讀。