第1章 導(dǎo)論
1.1 研究背景及意義
1.2 研究問(wèn)題及內(nèi)在聯(lián)系
1.2.1 研究問(wèn)題
1.2.2 內(nèi)在聯(lián)系
1.3 本書結(jié)構(gòu)
第2章 文獻(xiàn)綜述
2.1 VaR及ES模型簡(jiǎn)介
2.1.1 參數(shù)模型
2.1.2 非參數(shù)模型
2.2 期望分位數(shù)模型
2.2.1 參數(shù)模型
2.2.2 非參數(shù)模型
第3章 期望分位數(shù)及其性質(zhì)
3.1 引言
3.2 期望分位數(shù)、分位數(shù)
3.3 基于期望分位數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
3.4 擬最大似然函數(shù)
3.5 本章小結(jié)
3.6 附錄
第4章 部分變系數(shù)條件期望分位數(shù)模型
4.1 引言
4.2 模型框架
4.2.1 模型設(shè)定
4.2.2 估計(jì)方法
4.2.3 漸近理論
4.2.4 假設(shè)檢驗(yàn)
4.3 蒙特卡洛模擬
4.4 實(shí)證研究
4.5 本章小結(jié)
4.6 附錄
4.6.1 定理證明
4.6.2 技術(shù)引理證明
第5章 線性條件自回歸期望分位數(shù)模型
5.1 引言
5.2 模型框架
5.2.1 模型設(shè)定
5.2.2 估計(jì)方法
5.2.3 漸近理論
5.2.4 使LCARE估計(jì)VaR和ES
5.3 蒙特卡洛模擬
5.4 實(shí)證研究
5.5 本章小結(jié)
5.6 附錄
5.6.1 定理證明
5.6.2 技術(shù)引理證明
第6章 變系數(shù)條件自回歸期望分位數(shù)模型
6.1 引言
6.2 模型框架
6.2.1 模型設(shè)定及估計(jì)
6.2.2 漸近性質(zhì)
6.3 蒙特卡洛模擬
6.4 本章小結(jié)
6.5 附錄
6.5.1 標(biāo)號(hào)與定義
6.5.2 定理證明
6.5.3 技術(shù)引理證明
第7章 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
后記