目錄
篇　金融風險管理基礎
章　金融機構(gòu)/3
　【學習目標】/3
　【開篇導讀】/3
　節(jié)　金融機構(gòu)概述/4
　　一、什么是金融機構(gòu)/4
　　二、金融機構(gòu)的功能/5
　　三、金融市場與金融機構(gòu)/6
　第二節(jié)　金融機構(gòu)業(yè)務/7
　　一、商業(yè)銀行/7
　　二、保險公司/9
　　三、證券公司/11
　　四、信托公司/12
　　五、基金管理公司/13
　　六、金融控股公司/14
　第三節(jié)　金融監(jiān)管/16
　　一、金融監(jiān)管的必要性/16
　　二、金融監(jiān)管體制/16
　　三、金融機構(gòu)監(jiān)管工具/18
　【本章要點】/20
　【重要概念】/21
　【課后習題】/21
　【進階閱讀】/21
第二章　風險管理基礎/22
　【學習目標】/22
　【開篇導讀】/22
　節(jié)　風險概述/23
　　一、什么是風險/23
　　二、金融風險的主要類型/27
　第二節(jié)　金融風險管理/32
一、風險管理的相關概念/32
　　二、風險管理流程/34
　　三、風險管理策略/36
　　四、全面風險管理模式/37
　第三節(jié)　金融風險治理架構(gòu)/38
　　一、風險治理架構(gòu)的構(gòu)成/38
　　二、風險管理的三道防線 /40
　　三、風險管理的基礎設施/41
　【本章要點】/43
　【重要概念】/43
　【課后習題】/43
　【進階閱讀】/43
第二篇　金融風險計量
第三章　信用風險計量/47
　【學習目標】/47
　【開篇導讀】/47
　節(jié)　信用風險概述/48
　　一、什么是信用風險/48
　　二、信用風險的分類/49
　　三、信用風險計量要素/50
　　四、信用風險損失/52
　第二節(jié)　非零售客戶信用風險計量/53
　　一、非零售客戶信用風險計量基礎/53
　　二、信用評級/53
　　三、基于市場數(shù)據(jù)的違約概率模型/61
　　四、其他模型/63
　　五、違約風險暴露與違約損失率計量/65
　第三節(jié)　零售客戶信用風險計量/69
　　一、零售客戶信用風險計量基礎/69
　　二、信用評分模型/69
　　三、其他方法/74
第四節(jié)　資產(chǎn)組合信用風險計量/75
　　一、組合信用風險概述/75
　　二、簡單計量方法/76
　　三、組合信用風險模型/77
　　四、商用組合信用風險模型/79
　第五節(jié)　交易對手信用風險計量/81
　　一、什么是交易對手信用風險/81
　　二、交易對手信用風險暴露/82
　　三、信用估值調(diào)整/84
　【本章要點】/85
　【重要概念】/86
　【課后習題】/86
　【進階閱讀】/86
第四章　市場風險計量/88
　【學習目標】/88
　【開篇導讀】/88
　節(jié)　市場風險概述/89
　　一、什么是市場風險/89
　　二、市場風險的分類/89
　第二節(jié)　市場風險暴露/94
　　一、金融資產(chǎn)風險暴露/94
　　二、外匯風險暴露/95
　　三、金融衍生工具風險暴露/97
　第三節(jié)　波動率/97
　　一、什么是波動率/97
　　二、歷史波動率/98
　　三、隱含波動率/101
　　四、波動率方法優(yōu)缺點評述/102
　第四節(jié)　敏感性/102
　　一、什么是敏感性/102
　　二、銀行賬簿利率敏感性/103
　　三、權(quán)益資產(chǎn)價格敏感性/117
　　四、金融衍生工具價格敏感性/117
　　五、敏感性方法優(yōu)缺點評述/119
　第五節(jié)　風險價值/119
　　一、什么是風險價值/119
　　二、基于方差協(xié)方差法的VaR 計算/122
　　三、基于歷史模擬法的VaR 計算/128
　　四、基于蒙特卡洛模擬法的VaR 計算/131
　　五、預期尾部損失/133
【本章要點】/134
　【重要概念】/135
　【課后習題】/135
　【進階閱讀】/135
第五章　流動性風險計量/137
　【學習目標】/137
　【開篇導讀】/137
　節(jié)　流動性風險概述/138
　　一、什么是流動性風險/138
　　二、流動性風險的分類/139
　　三、流動性風險識別/139
　第二節(jié)　資產(chǎn)流動性風險計量/141
　　一、資產(chǎn)流動性的衡量維度/141
　　二、時間法/142
　　三、交易量法/143
　　四、流動性成本法/144
　　五、價格和交易量結(jié)合法/145
　　六、流動性調(diào)整后的風險價值/145
　第三節(jié)　融資流動性風險計量/146
　　一、流動性缺口/146
　　二、動態(tài)流動性缺口/148
　　三、流動性風險指標/148
　【本章要點】/150
　【重要概念】/150
　【課后習題】/151
　【進階閱讀】/151
第六章　操作風險計量/152
　【學習目標】/152
　【開篇導讀】/152
　節(jié)　操作風險概述/153
　　一、什么是操作風險/153
　　二、操作風險的分類/154
　　三、操作風險識別/156
　第二節(jié)　操作風險計量/157
　　一、風險與控制自我評估/157
　　二、關鍵風險指標/158
　　三、損失數(shù)據(jù)收集/161
　第三節(jié)　信息科技風險與模型風險計量/163
　　一、信息科技風險計量/163
二、模型風險計量/165
　【本章要點】/166
　【重要概念】/167
　【課后習題】/167
　【進階閱讀】/167
第七章　其他風險計量/168
　【學習目標】/168
　【開篇導讀】/168
　節(jié)　戰(zhàn)略風險計量/169
　　一、什么是戰(zhàn)略風險/169
　　二、戰(zhàn)略風險的分類/169
　　三、戰(zhàn)略風險識別/170
　　四、戰(zhàn)略風險計量/171
　第二節(jié)　國別風險計量/172
　　一、什么是國別風險/172
　　二、國別風險的分類/173
　　三、國別風險識別/174
　　四、國別風險計量/174
　第三節(jié)　聲譽風險計量/177
　　一、什么是聲譽風險/177
　　二、聲譽風險事件分類/178
　　三、聲譽風險識別與評估/179
　　四、聲譽風險計量進展/180
　【本章要點】/181
　【重要概念】/181
　【課后習題】/181
　【進階閱讀】/182
第八章　壓力測試/183
　【學習目標】/183
　【開篇導讀】/183
　節(jié)　壓力測試概述/184
　　一、什么是壓力測試/184
　　二、壓力測試的作用/185
　　三、壓力測試的類型/185
　　四、壓力測試的流程/186
　　五、壓力測試的評價/186
　　六、反向壓力測試/187
　第二節(jié)　壓力測試的關鍵要素/187
　　一、測試主體與目標/187
二、承壓對象與承壓指標/187
　　三、壓力因素與壓力指標/188
　　四、壓力情景/189
　　五、壓力傳導模型/190
　　六、壓力測試報告及應用/191
　第三節(jié)　壓力測試方法/191
　　一、信用風險壓力測試/191
　　二、市場風險壓力測試/194
　　三、流動性風險壓力測試/195
　　四、整體性壓力測試/197
　【本章要點】/197
　【重要概念】/198
　【課后習題】/198
　【進階閱讀】/198
第三篇　金融風險控制
第九章　信用風險控制/201
　【學習目標】/201
　【開篇導讀】/201
　節(jié)　限額管理/202
　　一、限額管理基礎/202
　　二、信用風險限額指標體系/204
　　三、客戶限額/205
　　四、組合限額/207
　第二節(jié)　風險緩釋工具/208
　　一、合格抵質(zhì)押品/209
　　二、合格凈額結(jié)算/209
　　三、合格保證/210
　第三節(jié)　資產(chǎn)交易/211
　　一、銀團貸款與聯(lián)合授信/211
　　二、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓/212
　　三、資產(chǎn)證券化/212
　　四、不良資產(chǎn)處置/214
　第四節(jié)　信用衍生工具與保險/216
　　一、信用衍生工具/216
　　二、場外信用衍生工具/216
　　三、場內(nèi)信用衍生工具/219
　　四、保險/221
　【本章要點】/222
　【重要概念】/222
【課后習題】/222
　【進階閱讀】/223
第十章　資產(chǎn)負債管理/224
　【學習目標】/224
　【開篇導讀】/224
　節(jié)　資產(chǎn)負債管理概述/225
　　一、什么是資產(chǎn)負債管理/225
　　二、資產(chǎn)負債管理理論發(fā)展/225
　　三、資產(chǎn)負債管理主要內(nèi)容/227
　第二節(jié)　利率風險管理/228
　　一、利率風險管理目標/228
　　二、利率風險管理策略/230
　　三、表內(nèi)管理/231
　　四、表外對沖/233
　第三節(jié)　匯率風險管理/233
　　一、匯率風險管理目標/233
　　二、表內(nèi)管理/234
　　三、表外對沖/234
　　四、選擇貨幣法/235
　第四節(jié)　流動性風險管理/235
　　一、流動性風險管理目標/235
　　二、流動性風險管理策略/236
　　三、流動性風險的日常管理/237
　　四、流動性風險應急計劃/237
　【本章要點】/239
　【重要概念】/239
　【課后習題】/239
　【進階閱讀】/240
第十一章　市場風險控制/241
　【學習目標】/241
　【開篇導讀】/241
　節(jié)　限額管理與止盈止損/242
　　一、限額管理/242
　　二、止盈止損/246
　第二節(jié)　風險對沖/246
　　一、風險對沖工具與思路/246
　　二、風險對沖的具體方法/248
　【本章要點】/258
　【重要概念】/259
【課后習題】/259
　【進階閱讀】/259
第十二章　操作風險控制/260
　【學習目標】/260
　【開篇導讀】/260
　節(jié)　內(nèi)控合規(guī)管理/261
　　一、什么是內(nèi)控合規(guī)管理/261
　　二、內(nèi)控合規(guī)管理的原則/261
　　三、內(nèi)控合規(guī)治理架構(gòu)/261
　　四、內(nèi)控合規(guī)措施/262
　第二節(jié)　轉(zhuǎn)移與緩釋/264
　　一、業(yè)務連續(xù)性管理/264
　　二、商業(yè)保險/266
　　三、服務外包/268
　第三節(jié)　信息科技風險與模型風險控制/270
　　一、信息科技風險控制/270
　　二、模型風險控制/272
　【本章要點】/273
　【重要概念】/274
　【課后習題】/274
　【進階閱讀】/274
第十三章　其他風險控制/275
　【學習目標】/275
　【開篇導讀】/275
　節(jié)　戰(zhàn)略風險控制/276
　　一、明確董事會和高級管理層的責任/276
　　二、制定風險導向的戰(zhàn)略規(guī)劃/276
　　三、構(gòu)建戰(zhàn)略風險管理閉環(huán)/278
　　四、實行戰(zhàn)略風險細分管理/278
　　五、完善戰(zhàn)略風險管理工具/278
　第二節(jié)　國別風險控制/279
　　一、風險規(guī)避/279
　　二、限額管理/279
　　三、風險轉(zhuǎn)移/280
　　四、計提國別風險準備/281
　　五、國別風險應急預案/282
　第三節(jié)　聲譽風險控制/282
　　一、聲譽風險管理的原則/282
　　二、健全聲譽風險管理制度機制/283
三、加強聲譽風險管理能力建設/283
　　四、提升聲譽風險管理技術(shù)/283
　　五、聲譽風險事件處置方法/283
　　六、聲譽修復/285
　【本章要點】/286
　【重要概念】/286
　【課后習題】/286
　【進階閱讀】/287
第四篇　資本管理與風險調(diào)整績效
第十四章　資本管理/291
　【學習目標】/291
　【開篇導讀】/291
　節(jié)　資本管理概述/292
　　一、什么是資本/292
　　二、風險管理與資本管理/293
　　三、資本管理的主要內(nèi)容/293
　第二節(jié)　經(jīng)濟資本計量與配置/296
　　一、經(jīng)濟資本計量/296
　　二、經(jīng)濟資本配置/305
　第三節(jié)　資本充足情況與資本補充/306
　　一、資本充足情況度量指標/306
　　二、內(nèi)部資本充足評估/308
　　三、資本補充/309
　【本章要點】/311
　【重要概念】/311
　【課后習題】/312
【進階閱讀】/312
第十五章　風險調(diào)整績效/313
　【學習目標】/313
　【開篇導讀】/313
　節(jié)　績效評價常用方法/314
　　一、財務績效評價/314
　　二、市場價值指標/315
　　三、綜合績效評價/316
　　四、監(jiān)管評級/317
　第二節(jié)　風險調(diào)整后資本收益率/318
　　一、什么是RAROC/318
　　二、RAROC 管理的主要內(nèi)容/321
　　三、RAROC 與業(yè)務決策/321
　　四、RAROC 與資源配置/322
　　五、對RAROC 的評價/324
　第三節(jié)　經(jīng)濟增加值/325
　　一、什么是EVA/325
　　二、EVA 與產(chǎn)品績效考核/326
　　三、EVA 與業(yè)務部門考核/328
　　四、RAROC 與EVA 的比較/329
　【本章要點】/331
　【重要概念】/331
　【課后習題】/331
　【進階閱讀】/331
參考文獻/332