目錄
第 一 部 分 概 述
第 1 章 金融工程的歷史: 從起源至今天 3
第 2 章 金融工程職業(yè)規(guī)劃 23
第 3 章 金融工程項(xiàng)目和課程簡介 40
第 二 部 分 金 融 工 程 及 主 要 市 場 的 演 變
第 4 章 固定收益市場 65
第 5 章 美國住房抵押貸款市場 97
第 6 章 權(quán)益市場 113
第 7 章 外匯市場 133
第 8 章 商品市場 157
第 9 章 信用市場 176
第 三 部 分 金 融 工 程 的 核 心 應(yīng) 用
第 10 章 證券化產(chǎn)品 199
第 11 章 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品 211
第 12 章 對于重新構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理制度的思考 221
第 13 章 金融工程與宏觀經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新 233
第 14 章 金融工程產(chǎn)品的獨(dú)立估值 245
第 15 章 股票的量化交易 259
第 16 章 外匯的程序化交易 271
第 四 部 分 金 融 工 程 的 案 例 研 究
第 17 章 案例研究簡介 297
第 18 章 抵押貸款案例研究: 美國國家金融服務(wù)公司和北巖銀行 299
第 19 章 衍生品案例研究: 法國興業(yè)銀行、 巴林銀行和
愛爾蘭聯(lián)合銀行/ 第一銀行 308
第 20 章 固定收益案例研究: 好事達(dá)保險(xiǎn)公司的一場互換交易 323
第 21 章 基金公司的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn): 長期資本管理公司、 佛羅里達(dá)州和
奧蘭治縣 326
第 22 章 信用衍生品案例研究: 以美國國際集團(tuán)和美林證券為例 335
第 五 部 分 金 融 工 程 專 題
第 23 章 業(yè)績報(bào)酬 345
第 24 章 淺談套期保值 354
第 25 章 操作風(fēng)險(xiǎn) 361
第 26 章 法律風(fēng)險(xiǎn) 369
第 27 章 可轉(zhuǎn)移阿爾法 386
第 28 章 金融工程中無套利方法的應(yīng)用和誤用 394
第 29 章 影響金融創(chuàng)新的因素: 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理和公共部門的角色 412
第 六 部 分 附 錄
附錄 A 金融資產(chǎn)管理與金融工程中的 IT 工具 433
附錄 B 關(guān)于附屬網(wǎng)站 448