關(guān)于我們
書單推薦
新書推薦
|
基于價(jià)格極差的金融波動(dòng)率建模與預(yù)測(cè)研究 讀者對(duì)象:本書可作為從事金融波動(dòng)率建模與預(yù)測(cè)研究的科研人員、相關(guān)政府管理部門的決策人員以及金融行業(yè)的咨詢管理人員的閱讀材料,也可供高等院校金融工程及數(shù)理金融等相關(guān)專業(yè)的師生參考
本書以價(jià)格極差為研究對(duì)象,以系統(tǒng)工程原理為方法論指導(dǎo),結(jié)合金融計(jì)量、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、金融時(shí)間序列分析、連續(xù)粒子濾波、極大似然估計(jì)方法、蒙特卡羅模擬方法等理論和研究方法,從理論和實(shí)證兩大方面對(duì)基于價(jià)格極差的波動(dòng)率建模與預(yù)測(cè)進(jìn)行了較為系統(tǒng)而深入的研究,深入淺出地介紹了帶不同分布的條件自回歸極差(CARR)模型、擴(kuò)展的CARR模型、雙成分CARR模型、得分驅(qū)動(dòng)的CARR模型、非對(duì)稱的混頻CARR模型、引入外生變量的混頻CARR模型以及雙因子隨機(jī)條件極差模型,同時(shí)結(jié)合金融市場(chǎng)的實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證研究。
你還可能感興趣
我要評(píng)論
|