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宏觀經(jīng)濟因素、企業(yè)債券違約與企業(yè)債券違約恢復(fù)

宏觀經(jīng)濟因素、企業(yè)債券違約與企業(yè)債券違約恢復(fù)

定  價:88 元

        

  • 作者:劉振清著
  • 出版時間:2024/7/1
  • ISBN:9787513678278
  • 出 版 社:中國經(jīng)濟出版社
  • 中圖法分類:F832.51 
  • 頁碼:240頁
  • 紙張:
  • 版次:1
  • 開本:24cm
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讀者對象:企業(yè)債券研究人員

本書針對國內(nèi)債券市場,綜合運用數(shù)據(jù)驅(qū)動預(yù)測技術(shù)、計量經(jīng)濟學(xué)模型、機器學(xué)習(xí)模型、信用風(fēng)險、違約相關(guān)性、信息不對稱和財務(wù)預(yù)警模型等理論方法,圍繞企業(yè)債券違約率、企業(yè)債券違約恢復(fù)率預(yù)測及其應(yīng)用問題展開研究。本書通過動態(tài)因子模型提取出了六個宏觀系統(tǒng)性因子:行業(yè)周期因子、宏觀指數(shù)因子、收益率曲線風(fēng)險因子、信用風(fēng)險因子、資產(chǎn)收益率因子、市場波動率因子,以及一個脆弱性因子,其中宏觀系統(tǒng)性因子反映了宏觀特征的共同成分,脆弱性因子反映了共同因子無法解釋的成分,宏觀系統(tǒng)性因子和脆弱性因子的結(jié)合反映了行業(yè)的整體性成分。
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