本書通過系統(tǒng)地介紹計量經(jīng)濟學(xué)的基木理論、基木思想、基本方法及應(yīng)用，使讀者了解計量經(jīng)濟學(xué)的學(xué)科性質(zhì)，掌握計量經(jīng)濟學(xué)的基本理論和方法，熟練應(yīng)用 EViews9.0軟件，以具備利用計量經(jīng)濟學(xué)方法分析和研究現(xiàn)實經(jīng)濟問題的基本能力。本書簡化了數(shù)學(xué)公式，并結(jié)合實際案例，在幫助讀者鞏固計量經(jīng)濟學(xué)理論知識的同時，教會他們用計量經(jīng)濟學(xué)理論知識解釋經(jīng)濟現(xiàn)象，力爭讓讀者對本書內(nèi)容學(xué)以致用，從而提升本書的實踐和應(yīng)用價值，更好地為社會發(fā)展服務(wù)。
本書不僅適合作為高等院校經(jīng)濟類、管理類、統(tǒng)計類等專業(yè)本科生和研究生的教材，還適合作為在社會實踐中參與經(jīng)濟研究和決策的工作人員的參考讀物。
《計量經(jīng)濟學(xué)》自第1版出版以來，受到廣大讀者的歡迎和肯定。計量經(jīng)濟學(xué)作為定量分析經(jīng)濟問題的重要工具之一，近年來模型方法發(fā)展較快，在現(xiàn)實經(jīng)濟研究中的應(yīng)用深度和廣度也在不斷擴展。為反映其學(xué)科發(fā)展和現(xiàn)實應(yīng)用狀況，必須及時更新教材內(nèi)容知識體系。第2版在以下方面進(jìn)行了修訂和完善。
第一，更新了案例和習(xí)題數(shù)據(jù)。我國經(jīng)濟發(fā)展方式正在由高速度轉(zhuǎn)向高質(zhì)量，新情況、新應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，我們對教材中的部分案例、習(xí)題及其數(shù)據(jù)進(jìn)行了更新，使課程模型方法的應(yīng)用更貼近現(xiàn)實，并在案例分析中增添了課程思政元素和內(nèi)容。
第二，增加了主成分回歸。主成分回歸是多元統(tǒng)計分析與一般回歸分析的有效結(jié)合，可以避免消除多重共線性的經(jīng)典方法的局限性，這次修訂在第4章增加了主成分回歸分析的內(nèi)容，并在案例分析中詳細(xì)說明了EViews軟件的實現(xiàn)步驟。
第三，增加了空間計量模型。區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略使得區(qū)域間的經(jīng)濟聯(lián)系更加密切，大量空間溢出效應(yīng)、空間集聚特征等需要借助空間計量模型進(jìn)行分析，為此第2版增加了第12章，介紹空間計量模型的基本知識及其應(yīng)用。
第四，增加了政策評估模型。經(jīng)濟政策是調(diào)控經(jīng)濟波動和發(fā)展的重要手段，進(jìn)行經(jīng)濟政策效應(yīng)評估是近年來計量經(jīng)濟學(xué)最新的應(yīng)用領(lǐng)域之一，為此第2版增加了第13章，介紹了匹配法、雙重差分法等經(jīng)濟政策效應(yīng)評估模型及其應(yīng)用。
第五，更新了應(yīng)用軟件版本。軟件應(yīng)用為建立和修正計量經(jīng)濟模型提供了便捷高效的手段，EViews 12.0比EViews 9.0的界面更友好、功能更先進(jìn)，第2版將案例分析中的軟件實現(xiàn)更新為EViews 12.0。
本次修訂由馬成文負(fù)責(zé)審閱和定稿，各章修訂的具體分工是：第1章，馬成文；第2章，石紹炳、彭現(xiàn)美；第3章，鄭麗琳；第4章，鄭兵云、李旭輝；第5章，汪衛(wèi)霞、滿講義；第6章，張小雪、李俠；第7章，柯��；第8章，朱艷玲、顧玉萍；第9章，夏萬軍；第10章，馬瑞祺、馬成文；第11章，方國斌；第12章，馬瑞祺；第13章，盧二坡。
在第2版出版之際，向為本次修訂提出寶貴意見與建議的許多讀者、教師和專家致以敬意，向為本書付出辛勤勞動的機械工業(yè)出版社的責(zé)任編輯和有關(guān)老師表示感謝。
由于水平有限，書中可能還存在許多不足，敬請讀者批評指正。
編 者
2024年春
馬成文，男，安徽亳州人，漢族，1963年9月生，中共黨員，1988年安徽財經(jīng)大學(xué)（原安徽財貿(mào)學(xué)院）統(tǒng)計學(xué)專業(yè)研究生畢業(yè)，獲經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位并留校任教，分別于1995、2001年被評聘為副教授、教授。主要研究方向為信息經(jīng)濟和數(shù)量經(jīng)濟。
自任教以來，先后為本科生主講《計量經(jīng)濟學(xué)》、《市場調(diào)查與預(yù)測》和《管理系統(tǒng)工程》等課程，為碩士研究生講授《計量經(jīng)濟學(xué)》、《統(tǒng)計預(yù)測與決策》、《信息分析方法》和《市場分析與預(yù)測》等課程。
公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文90余篇，其中國家重點級8篇，國家級18篇。主持和參與科研項目28項，其中主持安徽省哲學(xué)科學(xué)規(guī)劃辦項目2項、國家統(tǒng)計局項目3項、第二次國家農(nóng)業(yè)普查招標(biāo)項目1項、安徽省教育廳人文社會科學(xué)和教學(xué)研究項目10項。公開出版教材和著作6部�？蒲许椖俊栋霾菏挟a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整研究》榮獲安徽省科技進(jìn)步四等獎（1998年）和蚌埠市科技進(jìn)步二等獎（1999年），《農(nóng)村居民消費對我國經(jīng)濟發(fā)展影響效應(yīng)及政策選擇研究》獲國務(wù)院第二次全國農(nóng)業(yè)普查招標(biāo)項目評審二等獎；教研項目《市場調(diào)查與預(yù)測課程教學(xué)模式改革研究》獲安徽省高等學(xué)校教學(xué)成果三等獎(2008年)。論文《關(guān)于農(nóng)民收入問題的系統(tǒng)分析》榮獲蚌埠市第四次社科成果二等獎（2001年）；《我國農(nóng)村居民消費結(jié)構(gòu)分析》、《農(nóng)業(yè)增長方式轉(zhuǎn)變監(jiān)測研究》分別榮獲安徽財貿(mào)學(xué)院八五優(yōu)秀科研成果二等獎（1998年）、第二屆院級科研成果二等獎（2000年）。教材《市場調(diào)查與預(yù)測》、《市場分析與預(yù)測》分別榮獲2004、2006年度安徽財經(jīng)大學(xué)優(yōu)秀教材一等獎。
第1章 緒論1
案例導(dǎo)引 轉(zhuǎn)換新舊動能 實現(xiàn)經(jīng)濟
高質(zhì)量發(fā)展1
1.1 計量經(jīng)濟學(xué)的學(xué)科性質(zhì)1
1.1.1 什么是計量經(jīng)濟學(xué)1
1.1.2 計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展3
1.1.3 計量經(jīng)濟學(xué)與其他學(xué)科的
關(guān)系5
1.2 計量經(jīng)濟研究的基本步驟7
1.2.1 模型設(shè)定7
1.2.2 參數(shù)估計10
1.2.3 模型檢驗12
1.2.4 模型應(yīng)用13
思考與練習(xí)14
第2章 一元線性回歸模型18
案例導(dǎo)引 凱恩斯消費理論在我國
具有適用性嗎18
2.1 回歸分析的基本概念19
2.1.1 相關(guān)分析與回歸分析19
2.1.2 回歸函數(shù)20
2.2 一元線性回歸模型的估計25
2.2.1 普通最小二乘估計25
2.2.2 一元線性回歸的經(jīng)典假設(shè)28
2.2.3 普通最小二乘估計量的統(tǒng)計
性質(zhì)31
2.2.4 參數(shù)估計量的概率分布與隨機
誤差項的方差估計33
2.3 一元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗35
2.3.1 擬合優(yōu)度檢驗35
2.3.2 參數(shù)的區(qū)間估計與假設(shè)檢驗38
2.4 一元線性回歸模型的預(yù)測39
2.4.1 被解釋變量的點預(yù)測39
2.4.2 被解釋變量均值E(yf)的區(qū)間
預(yù)測40
2.4.3 被解釋變量個值yf的區(qū)間
預(yù)測42
2.5 案例分析43
2.5.1 樣本選取44
2.5.2 模型設(shè)定46
2.5.3 模型估計46
2.5.4 模型檢驗47
2.5.5 模型應(yīng)用48
思考與練習(xí)53
第3章 多元線性回歸模型60
案例導(dǎo)引 什么造成了中國高儲蓄60
3.1 多元線性回歸模型及其經(jīng)典假定61
3.1.1 多元線性回歸模型61
3.1.2 多元線性回歸模型的經(jīng)典
假定63
3.2 多元線性回歸模型的估計64
3.2.1 估計方法64
3.2.2 隨機誤差項方差的估計68
3.3 多元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗69
3.3.1 擬合優(yōu)度檢驗69
3.3.2 偏回歸系數(shù)的顯著性檢驗72
3.3.3 回歸模型的總體顯著性檢驗74
3.4 多元線性回歸模型預(yù)測77
3.4.1 被解釋變量的點預(yù)測77
3.4.2 被解釋變量均值E(yf)的區(qū)間
預(yù)測77
3.4.3 被解釋變量yf區(qū)間值預(yù)測78
3.5 案例分析78
3.5.1 樣本選取78
3.5.2 參數(shù)估計80
3.5.3 模型檢驗82
思考與練習(xí)86
第4章 多重共線性93
案例導(dǎo)引 工業(yè)增加值會阻礙公共預(yù)算
收入增加嗎93
4.1 多重共線性的含義及成因94
4.1.1 多重共線性的含義94
4.1.2 多重共線性的成因94
4.2 多重共線性產(chǎn)生的后果95
4.2.1 完全多重共線性產(chǎn)生的后果95
4.2.2 不完全多重共線性產(chǎn)生的
后果96
4.3 多重共線性的檢驗96
4.3.1 簡單相關(guān)系數(shù)法96
4.3.2 輔助回歸模型法97
4.3.3 方差膨脹因子法97
4.3.4 經(jīng)驗判斷法97
4.4 多重共線性的修正97
4.4.1 剔除次要變量98
4.4.2 利用先驗信息98
4.4.3 變換模型形式98
4.4.4 逐步回歸法99
4.4.5 主成分回歸法99
4.5 案例分析100
4.5.1 樣本選取100
4.5.2 模型估計101
4.5.3 多重共線性檢驗101
4.5.4 多重共線性的修正103
思考與練習(xí)107
第5章 異方差性113
案例導(dǎo)引 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)各行業(yè)開發(fā)經(jīng)費
支出對新產(chǎn)品銷售收入的
影響一致嗎113
5.1 異方差性的含義、類型及產(chǎn)生
原因114
5.1.1 異方差性的含義114
5.1.2 異方差性的類型114
5.1.3 異方差性的產(chǎn)生原因115
5.2 異方差性的后果115
5.2.1 參數(shù)的OLS估計量仍具無偏性，
但非有效116
5.2.2 無法正確估計參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)
誤差116
5.2.3 參數(shù)顯著性檢驗的可靠性
降低116
5.2.4 預(yù)測失效117
5.3 異方差性的檢驗117
5.3.1 圖示檢驗法117
5.3.2 G-Q檢驗法118
5.3.3 White檢驗法119
5.3.4 Park檢驗法120
5.3.5 Glejser檢驗法121
5.3.6 ARCH檢驗法121
5.4 異方差性的修正122
5.4.1 模型變換法123
5.4.2 加權(quán)最小二乘法124
5.5 案例分析126
5.5.1 樣本數(shù)據(jù)和模型設(shè)定126
5.5.2 利用OLS法估計模型127
5.5.3 異方差性檢驗128
5.5.4 異方差性的修正134
思考與練習(xí)139
第6章 自相關(guān)性146
案例導(dǎo)引 城鎮(zhèn)居民收入與中國對外
貿(mào)易進(jìn)口之間有著怎樣的
相關(guān)關(guān)系146
6.1 自相關(guān)性的含義及產(chǎn)生的原因147
6.1.1 自相關(guān)性的含義147
6.1.2 自相關(guān)性產(chǎn)生的原因148
6.2 自相關(guān)性的后果148
6.2.1 自相關(guān)性對參數(shù)估計的
影響149
6.2.2 自相關(guān)性對模型檢驗和預(yù)測
的影響150
6.3 自相關(guān)性的檢驗150
6.3.1 圖示檢驗法150
6.3.2 DW檢驗法151
6.3.3 偏相關(guān)系數(shù)檢驗法152
6.3.4 B-G檢驗法154
6.4 自相關(guān)性的修正155
6.4.1 廣義差分法155
6.4.2 自相關(guān)系數(shù)的確定156
6.5 案例分析157
6.5.1 樣本選取157
6.5.2 模型估計158
6.5.3 模型檢驗159
6.5.4 結(jié)果說明162
思考與練習(xí)162
第7章 滯后變量模型168
案例導(dǎo)引 宏觀經(jīng)濟政策具有滯后
效應(yīng)嗎168
7.1 滯后變量模型的意義169
7.1.1 滯后效應(yīng)169
7.1.2 滯后變量模型的類型和
作用170
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