本書聚焦于高維因子資產(chǎn)組合與市場泡沫，系統(tǒng)地對高維異象檢驗、高維組合構(gòu)建以及高維因子在高維組合中的應(yīng)用進行探討，構(gòu)建相應(yīng)的高維虛擬資產(chǎn)組合，研究了高維因子在資產(chǎn)組合的相關(guān)理論和應(yīng)用。本書同時進行了對應(yīng)的實證分析，研究了我國資本市場泡沫、油市與股市泡沫聯(lián)動性兩方面的問題，并對其市場數(shù)據(jù)進行實證分析，探討了中國資本市場監(jiān)管與干預(yù)的反事實仿真，拓寬了高維因子領(lǐng)域的實證研究，為促進我國資本市場健康發(fā)展提出了借鑒和對策。
趙釗（1990-），湖北省荊州人，華中科技大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士，華中科技大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院金融系博士后、講師、助理研究員，主要研究方向為高維理論、投資組合選擇、資產(chǎn)泡沫檢驗，文章發(fā)表于Journal of Financial Econometrics，Empirical Economics，Applied Economics Letters，《中國管理科學(xué)》等。 近幾年來，主持教育部人文社會科學(xué)研究青年基金項目1項，國家自然科學(xué)基金青年項目1項，并獲得第63批中國博士后科學(xué)基金面上一等資助，還參與多項市場預(yù)測、大數(shù)據(jù)分析方面的企業(yè)項目，并取得了非常好的成果。
第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 資產(chǎn)定價未來研究展望
1.3 我國特有的資本市場問題
1.4 本書的結(jié)構(gòu)安排
1.5 本書的特色與創(chuàng)新之處
第2章 高維異象檢驗：一種新的有效排序法
2.1 問題的提出
2.2 復(fù)制異象
2.3 實證分析
2.4 進一步的結(jié)果
2.5 研究結(jié)論
第3章 高維組合構(gòu)建：總暴露約束與壓縮協(xié)方差矩陣
3.1 問題的提出
3.2 組合構(gòu)建方法
3.3 蒙特卡羅模擬
3.4 實證結(jié)果
3.5 研究結(jié)論
3.6 理論證明
第4章 高維因子模型估計
4.1 問題的提出
4.2 因子模型
4.3 新的動態(tài)估計方案
4.4 實證分析
4.5 研究結(jié)論
4.6 因子計算
4.7 正則化估計算法
4.8 通過驗證進行樣本分割和調(diào)整
4.9 穩(wěn)健性檢驗
第5章 構(gòu)建高維虛擬資產(chǎn)組合
5.1 問題的提出
5.2 文獻回顧
5.3 數(shù)據(jù)和組合構(gòu)建方法
5.4 實證結(jié)果
5.5 研究結(jié)論
第6章 我國資本市場泡沫與監(jiān)管
6.1 問題的提出
6.2 文獻回顧
6.3 我國資本市場泡沫與突出的風(fēng)險點
6.4 我國資本市場監(jiān)管與干預(yù)的反事實仿真
6.5 結(jié)論與建議
第7章 油市與股市泡沫傳染性
7.1 問題的提出
7.2 文獻回顧
7.3 數(shù)據(jù)和泡沫識別方法
7.4 實證結(jié)果
7.5 穩(wěn)健性檢驗
7.6 結(jié)論與啟示
參考文獻
后記
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