本書(shū)旨在研究信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)發(fā)展中的數(shù)學(xué)模型，這一研究提供了信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)學(xué)研究理論和金融實(shí)踐之間過(guò)渡的橋梁。書(shū)中的數(shù)學(xué)知識(shí)全面，給出了信用風(fēng)險(xiǎn)模型的結(jié)構(gòu)化和約化形式，具有等級(jí)違約術(shù)語(yǔ)結(jié)構(gòu)的一些套利自由模型做了詳細(xì)地研究。目次：（一）結(jié)構(gòu)方法：信用風(fēng)險(xiǎn)概念；公司債務(wù)；第一階段時(shí)間模型；第一通過(guò)時(shí)間；（二）故障過(guò)程：隨機(jī)時(shí)間故障率函數(shù)；隨機(jī)時(shí)間的故障過(guò)程；鞅故障過(guò)程；幾個(gè)隨機(jī)時(shí)間的案例；（三）約化形式模型：基于強(qiáng)度的違約索賠評(píng)估；條件獨(dú)立違約；依賴違約；馬爾科夫鏈；信用平移的馬爾科夫模型；Heath-Jarrow-Morton型模型；可違約市場(chǎng)利率；市場(chǎng)利率模型。讀者對(duì)象：數(shù)學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)專業(yè)的學(xué)生老師和相關(guān)行業(yè)的從業(yè)人員