本書以物理科學(xué)中的二維量子場替代傳統(tǒng)利率模型中的布朗運(yùn)動，對傳統(tǒng)HJM模型與BGM模型框架下的利率期限結(jié)構(gòu)模型予以重構(gòu)，進(jìn)而應(yīng)用于國債遠(yuǎn)期利率和地方政府債券利率定價，并基于隨機(jī)波動率是遠(yuǎn)期利率的函數(shù)和引入波動率場分別構(gòu)建了隨機(jī)波動率下的利率期限結(jié)構(gòu)問題，有效納入不同到期期限的遠(yuǎn)期利率在日歷時間和到期時間兩個維度上的不完全相關(guān)性和隨機(jī)波動性。最后，將所構(gòu)建的利率期限結(jié)構(gòu)模型應(yīng)用于國債期貨定價、國債期貨期權(quán)定價、宏觀經(jīng)濟(jì)和金融風(fēng)險預(yù)警效應(yīng)研究，驗(yàn)證了其定價效果的優(yōu)越性。