《金融衍生產品：定價與風險管理》是John Wiley"Robert Kolb金融學系列"中的一本，全書由來自學術界、金融業(yè)界和政府監(jiān)管部門的眾多專家撰寫而成，對金融衍生品的類型、相關市場及監(jiān)管，以及金融衍生品在風險管理中的作用進行了全面、深入的敘述。
《金融衍生產品：定價與風險管理》是金融衍生產品方面的一本比較經典的譯著，編者之一羅伯特·W.科布是一位大學教授，長期致力于金融衍生產品方面的研究；另一位編者詹姆斯·A.奧夫戴爾是美國SEC首席經濟學家，曾任CFTC首席經濟學愛，具有20年不同聯(lián)幫金融監(jiān)管機構高級職務的經歷。
全書集錄了多位學界、業(yè)界、政界精英作者的37篇文章，全面介紹了不同類型的金融衍生產品及其定價原理。內容簡明清晰，未涉及艱深的數(shù)學和統(tǒng)計知識，適合大學師生、金融專業(yè)人士及普通公眾閱讀。
（美）R. 科布（Robert Kolb），美國芝加哥洛約拉大學（Loyola University Chicago）金融學教授；（美）J.奧夫戴爾（James A. Overdahl），美國證券交易委員會首席經濟學家。
第1篇 金融衍生產品概述
第1章 衍生工具：遠期、期貨、期權、互換以及結構性產品
第2章 衍生產品市場：交易所市場與OTC市場
第3章 投機與套期保值
第4章 金融衍生產品的社會功能
第2篇 金融衍生產品的類型
第5章 農產品與金屬的衍生產品：定價
第6章 農產品與金屬的衍生產品：投機與套期保值
第7章 權益衍生產品
第8章 外匯衍生產品
第9章 能源衍生產品
第10章 利率衍生產品
第11章 奇異期權
第12章 事件衍生產品
第13章 信用違約互換
第14章 結構性信用產品
第15章 管理層股票期權
第16章 新興衍生工具
第3篇 衍生產品市場的結構和參與機構
第17章 衍生產品市場的發(fā)展和現(xiàn)狀
第18章 衍生產品市場的中間商：經紀人、交易商和基金
第19章 清算與結算
第20章 對手方信用風險
第21章 美國商品期貨和期權的監(jiān)管
第22章 金融衍生產品會計
第23章 衍生產品丑聞和災難
第4篇 衍生產品定價：基本概念
第24章 無套利定價
第25章 遠期和期貨合約的定價
第26章 Black?Scholes期權定價模型
第27章 Black?Scholes模型后續(xù)討論:閉合式期權定價模型
第28章 互換的定價和估值
第5篇 高級定價技術
第29章 衍生產品定價和使用中的蒙特卡洛法
第30章 使用有限差分方法為衍生產品定價
第31章 隨機過程和模型
第32章 度量和對沖期權價格敏感度
第6篇 金融衍生產品應用
第33章 期權策略
第34章 衍生產品在金融工程中的運用：對沖基金實際應用
第35章 對沖基金與金融衍生產品
第36章 實物期權及其在公司金融中的應用
第37章 使用衍生產品管理利率風險
致謝
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