本書介紹了目前高級股票投資組合定量管理中最常見的技術、工具和策略，包括回歸分析、主成分分析、時間序列分析、算法交易、貝葉斯組合最優(yōu)化技術、魯棒組合最優(yōu)化等。在很多前沿領域，作者提供了該領域最新的有應用價值的研究成果。 本書的讀者對象是想要了解股票投資組合定量管理領域最新進展的學生、學者和金融從業(yè)人員。
作者:(美)弗蘭克·J.法博茲(FrankJ.Fabozzi)，(美)塞爾吉奧·M.�？柕�(SergioM.Focardi)，(美)彼得·N.科姆(PeterN.Kolm)著；趙勝民等
弗蘭克·J.法博茲，耶魯大學管理學院金融實務方向的教授和卡爾斯魯厄大學統(tǒng)計、計量與數理金融學院的合聘教授，耶魯大學金融國2007年獲得了CFA協會授予的C.StewartSheppard獎。著有《金融學中的貝葉斯方法》（2008）、《金融計量學：從基礎到高級的建模技術》（2007）等圖書。
塞爾吉奧·M.福卡爾迪，尼斯高等商學院的金融學教授和總部設在巴黎的天祥集團咨詢公司的創(chuàng)辦合伙人，《投資組合管理》雜志編輯委員會的成員。
彼特·N.科姆，紐約大學柯朗數學科學研究所金融數學碩士項目的副主任和副教授以及總部位于紐約的Heimdall集團金融咨詢有限責任公司的創(chuàng)辦合伙人。
趙勝民，南開大學金融學系金融工程學教研室主任、金融工程專業(yè)博士生導師。天津大學系統(tǒng)工程研究所系統(tǒng)工程專業(yè)博士畢業(yè)。曾就職于天津大學管理學院金融工程研究中心。研究領域為金融工程、線性控制系統(tǒng)、生存理論。講授“微分方程”、“隨機過程”、“金融經濟學”、“金融工程”等課程。
第一章 導論
數理金融禮贊
數量化股票管理的應用研究
為什么實施數量化過程？
進入壁壘
數量化股票投資的展望
第二章 金融計量經濟學I：線性回歸
歷史記載
協方差和相關系數
回歸、線性回歸和投影
多變量回歸
分位數回歸
回歸診斷
回歸的穩(wěn)健性估計
分類回歸樹 第一章 導論
數理金融禮贊
數量化股票管理的應用研究
為什么實施數量化過程？
進入壁壘
數量化股票投資的展望
第二章 金融計量經濟學I：線性回歸
歷史記載
協方差和相關系數
回歸、線性回歸和投影
多變量回歸
分位數回歸
回歸診斷
回歸的穩(wěn)健性估計
分類回歸樹
總結
第三章 金融計量經濟學II：時間序列
隨機過程
……
第四章 金融建模中常見的錯誤
第五章 因素模型及其估計
第六章 基于因素的交易策略I：因素的構建和分析
第七章 基于因素的交易策略II：橫截面模型及交易策略
第八章 投資組合最優(yōu)化：基本理論與實踐
第九章 投資組合最優(yōu)化：Bayes技術和Black-Litterman模型
第十章 魯棒投資組合優(yōu)化
第十一章 交易成本與交易執(zhí)行
第十二章 投資管理與算法交易
索引
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