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衍生金融:市場(chǎng)、產(chǎn)品與模型

衍生金融:市場(chǎng)、產(chǎn)品與模型

定  價(jià):50 元

叢書名:

        

  • 作者:(德)朱健衛(wèi)
  • 出版時(shí)間:2009/10/20
  • ISBN:9787310032815
  • 出 版 社:南開(kāi)大學(xué)出版社
  • 中圖法分類:F830.9 
  • 頁(yè)碼:391
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:1
  • 開(kāi)本:16K
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  第一部分是市場(chǎng)和產(chǎn)品。雖然定價(jià)模型和定價(jià)公式也貫穿第一部分,但是我們討論的只是簡(jiǎn)單和標(biāo)準(zhǔn)的金融模型,第一部分的重點(diǎn)是給讀者介紹市場(chǎng)和產(chǎn)品,以及基本的定價(jià)理論,讓讀者盡可能對(duì)衍生金融有一個(gè)感性直觀的理解。第一章金融市場(chǎng)簡(jiǎn)介主要讓沒(méi)有金融學(xué)和企業(yè)管理背景的讀者對(duì)金融市場(chǎng)有一個(gè)大致了解。第二章介紹金融遠(yuǎn)期產(chǎn)品和期貨。其中以知識(shí)介紹和定價(jià)為主。在第三、第四和第五章,我們將用三個(gè)章節(jié)詳細(xì)討論股票和股票期權(quán)。建立起一個(gè)基本的股票隨機(jī)過(guò)程是股票期權(quán)的基礎(chǔ),而股票期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題又是衍生金融的核心問(wèn)題。雖然股票期權(quán)在整個(gè)衍生交易中的份額并不大,但是衍生金融的靈魂卻是在股票期權(quán)中。第六章和第七章討論的是利率市場(chǎng)和產(chǎn)品,還有簡(jiǎn)單的短利率模型。利率產(chǎn)品和模型要比股票復(fù)雜得多,它是衍生金融的另一個(gè)核心問(wèn)題。第八章的重點(diǎn)是外匯期權(quán),它的模擬與股票相似。值得讀者注意的是外匯數(shù)量修正。在第九章,我們將集中討論衍生金融的主要的數(shù)值計(jì)算方法,它們是叉樹(shù)法、偏微分方程的數(shù)值求解,以及蒙特卡洛模擬。第一部分的最后一章是關(guān)于信貸和信貸產(chǎn)品。我們介紹了信貸和信用風(fēng)險(xiǎn)的基本概念,以及基于單一信用風(fēng)險(xiǎn)的信貸產(chǎn)品?偟膩(lái)說(shuō),第一部分是以股票、利率、外匯和信貸這幾類主要資產(chǎn)類別為主進(jìn)行討論,兼顧定價(jià)數(shù)值計(jì)算方法的介紹。
  《衍生金融:市場(chǎng)產(chǎn)品與模型》的第二部分介紹衍生金融中的高等模型。在金融文獻(xiàn)中,有很多不同的金融模型。《衍生金融:市場(chǎng)產(chǎn)品與模型》著重介紹在實(shí)際金融實(shí)踐中常被應(yīng)用的,又在方法上具有代表性的模型,并相應(yīng)對(duì)更復(fù)雜的產(chǎn)品的定價(jià)進(jìn)行討論。在第十一章,我們對(duì)必需的數(shù)學(xué)背景僅做了簡(jiǎn)單的勾畫。為了完全理解這一部分知識(shí),讀者應(yīng)該參閱其他的數(shù)學(xué)文獻(xiàn)。第十二章詳細(xì)討論微笑的模擬,這是現(xiàn)代衍生金融的前沿問(wèn)題。從區(qū)位變動(dòng)率模型到隨機(jī)變動(dòng)率模型,再到李維模型,這一章均有介紹。第十三章又回到利率模型,其中市場(chǎng)拆借利率模型已成為利率衍生市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)模型。最后,我們?cè)诘谑恼陆榻B信貸相關(guān)性模型以及涉及多個(gè)參考名的信貸衍生產(chǎn)品。債務(wù)抵押證券就是這類衍生產(chǎn)品的代表。
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