《高級計量經(jīng)濟學》是雨宮健教授在長年擔任JouralofEconmometrics主編之后編寫的研究生層次的計量經(jīng)濟學教材,融合了計量經(jīng)濟理論研究的方法和技巧,也是一本值得計量經(jīng)濟學的專業(yè)人員認真閱讀的計量經(jīng)濟學著作。在計量經(jīng)濟學理論研究的學術(shù)論文中,《高級計量經(jīng)濟學》是一本被廣泛引用的參考文獻,迄今為止的累計引用數(shù)高達3200次以上。《高級計量經(jīng)濟學》著重討論微觀計量經(jīng)濟學涉及的各種理論問題,特別是在微觀計量分析的定性模型的詳細討論中融入了作者的研究心得經(jīng)驗!陡呒売嬃拷(jīng)濟學》從經(jīng)典最小二乘法出發(fā),結(jié)合拓展的各種回歸分析方法,說明計量經(jīng)濟理論涉及的大樣本理論,利用大樣本理論討論微觀計量分析出現(xiàn)的極值統(tǒng)計量的性質(zhì)及各種微觀計量模型的統(tǒng)計推斷問題?紤]到計量經(jīng)濟理論體系的完整性,《高級計量經(jīng)濟學》也適當介紹了時間序列分析、一般最小二乘法、線性與非線性的聯(lián)立方程模型,提供了計量經(jīng)濟分析常用的矩陣代數(shù)與統(tǒng)計分布函數(shù)的附錄。為幫助學生進一步地理解消化正文的內(nèi)容,各章配備大量練習題。由于《高級計量經(jīng)濟學》作者設想讀者已經(jīng)具備中級計量經(jīng)濟學的知識,因而內(nèi)容敘述嚴謹獨特,簡潔扼要的定理證明富有特色,有助于讀者深入理解辨別各種容易混淆的概念。
譯者序
前言
1經(jīng)典最小二乘估計理論
1.1線性回歸模型
1.2最小二乘理論
1.3正態(tài)分布假設的模型1
1.4帶線性約束的模型1
1.5檢驗線性假設
1.6預測
2回歸分析的最新發(fā)展
2.1選擇回歸變量
2.2嶺回歸和Stein估計量
2.3穩(wěn)健性回歸
3大樣本理論
3.1隨機變量和分布函數(shù)
3.2不同收斂方式
3.3大數(shù)定律和中心極限定理
3.4limE、AE和plim的關(guān)系
3.5最小二乘估計量的相合性和漸近正態(tài)性
4極值估計量的漸近性質(zhì)
4.1一般結(jié)論
4.2極大似然估計量
4.3非線性最小二乘估計量
4.4迭代方法
4.5漸近檢驗及相關(guān)問題
4.6最小絕對偏差估計量
5時間序列分析
5.1簡介
5.2自回歸模型
5.3殘差為移動平均的自回歸模型
5.4自回歸模型的最小二乘估計量和極大似然估計量的漸近性質(zhì)
5.5預測
5.6分布滯后模型
6廣義最小二乘理論
6.1已知協(xié)方差矩陣
6.2協(xié)方差矩陣未知
6.3系列相關(guān)
6.4似不相關(guān)回歸模型
6.5異方差性
6.6誤差成分模型
6.7隨機系數(shù)模型
7線性聯(lián)立方程模型
7.1模型和識別
7.2完全信息極大似然估計量
7.3有限信息模型
7.4三階段最小二乘估計量
7.5前沿性論題
8非線性聯(lián)立方程模型
8.1單方程估計
8.2方程組估計
8.3假設檢驗、預測和計算
9定性反應模型
9.1簡介
9.2單維二分變量模型
9.3多分模型
9.4多元模型
9.5基于選擇的抽樣
9.6任意分布法
9.7面板數(shù)據(jù)QR模型
10Tobit模型
10.1簡介
10.2標準Tobit模型(第一類ToNt模型)
10.3實證事例
10.4標準假設的估計量的性質(zhì)
10.5非標準假設的Tobit極大似然估計量的性質(zhì)
10.6廣義Tobit模型
10.7第二類Tobit模型:P(y1<0)?P(y1>0,y2)
10.8第三類Tobit模型:P(y1<0)?P(y1,y2)
10.9第四類Tobit模型
10.10第五類Tobit模型:P(y1<0,y3)?P(y1>0,y2)
11馬爾科夫鏈和持續(xù)期限模型
11.1馬爾科夫鏈模型
11.2持續(xù)期限模型
附錄1矩陣分析的常用定理
附錄2分布理論
參考文獻