在風險管理中，銀行使用壓力測試來確定某種危機情景如何影響其投資組合的價值。公共機構(gòu)用壓力測試檢測其金融體系的穩(wěn)健性。在2007年上半年之前，對壓力測試的興趣僅僅局限于金融從業(yè)人士。此后全球金融體系遭受了次級抵押貸款危機的重創(chuàng)，引發(fā)金融市場嚴重動蕩。許多觀察者指出，這次危機的嚴重性很大程度上是由其未預期到的性質(zhì)引起的，同時他們聲稱，更廣泛地應(yīng)用壓力測試方法將有助于減輕危機的余波。本書分析了應(yīng)用這些方法的理論基礎(chǔ)和實務(wù)方面的問題。根據(jù)眾多經(jīng)濟學家對許多國內(nèi)和國際金融機構(gòu)所掌握的情況，本書為金融從業(yè)者和學術(shù)工作者都提供了一套新的方法。